Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 120
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Será que sou só eu que estou tão confuso com o https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478?
foi traduzido para o inglês um pouco depois da publicação? o original estava definitivamente em russo e imediatamente após a publicação também
Uma observação puramente filosófica (na ponta da minha caneta):
em termos de aritmética, os "nós de equilíbrio ou locais de atração" seriam
* 1/N - quando todas as moedas têm o mesmo peso na cesta
* ou os nós (frações) formam uma série exponencial. (nota para operadores de países simples: uma série de frações de fibo ).
Isso minimiza a influência de outras moedas. Em matemática abstrata, todas elas tendem a se distribuir em posições neutras
Mas em termos de mercados, comércio e economia, isso é impossível.
* Posição neutra é igual a nenhuma negociação, o que é impossível,
* Ou o volume de negócios é estritamente o mesmo o tempo todo. Caso contrário, qualquer ruído vindo de lá é rapidamente eliminado.
Essas são reversões/pivôs dentro da cesta (aliás, de qualquer cesta).
Elas podem até ser contadas. Teoricamente :-))
Verificar isso na prática é uma pena - dificilmente terei 20 anos para testar a hipótese.
Será que sou só eu que estou tão confuso com o https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478?
foi traduzido para o inglês um pouco depois da publicação? o original estava definitivamente em russo e imediatamente após a publicação também
Sim, isso é engraçado.
Mas há um botão para tradução "RU"
É assim que eu leio.
;)
alguns resultados muito inesperados :-)
O fato de que todos eles estão próximos uns dos outros em uma faixa estreita e não flutuam muito é, em princípio, esperado.
Para mim, é muito repentino que o EUR e o CHF estejam "olhando para você como um espelho" :-)
E essa é a segunda variante do cálculo da cesta, com o mesmo resultado característico;
Terei que verificar novamente amanhã
eles estão ainda mais próximos se você pesquisar mais.
Por exemplo, o iene está de cabeça para baixo no CME....
Não criei este tópico à toa, mas com algum sentido:
Por que, na história das cotações, o euro começa em 1971???? - Discussão geral - MQL5 Algo-Traders ForumBem, você e Rena perceberam que a/b * b/c * c/a = 1, mas o que podemos fazer com isso se não houver desvios? E se houver um desvio, ele se deve à ausência de citações para qualquer um dos pares.
Eu escrevi que esse não é nada.
Eu lhe mostrei o outro.
Sim, isso é legal.
mas há um botão de tradução "RU".
É assim que eu leio.
;)
deve ser um moderador de língua inglesa que excluiu o .ex5 (no original, havia um compilado além da fonte),
luta feroz corpo a corpo com o .ex5 permitido em nível de site :-)
PS/ e, em geral, sou uma pessoa desconfiada, não digo Koo três vezes.
Acho que terminei tudo há muito tempo, mas não estou vendo os resultados dos testes.
Em geral, isso se parece mais com uma consulta com um psicólogo do que com uma discussão sobre negociação de pares.Você entende de retreinamento de dados, não é?
É a mesma coisa. Só que a saída não será qualquer coisa, mas dados verdadeiros estacionários sem erros.
Você já pode tentar negociar isso, e aqueles que forem mais fortes poderão ir mais longe no desenvolvimento.
É estranho que você seja burro nesse caso.
Você entende de reciclagem de dados, não é?
É a mesma coisa. Só que o resultado não será apenas algo, mas dados verdadeiros estacionários sem erros.
Você já pode tentar negociar isso, e aqueles que forem mais fortes poderão ir mais longe no desenvolvimento.
É estranho que você seja burro nesse caso.
Um indicativo profissional com uma linha adicional - patrimônio líquido+balanço - foi escrito.
Um algoritmo de estratégia já está incorporado nele.
Podemos ver o resultado em pouco tempo e não precisamos nos preocupar com testes.
Exatamente (no caso ideal). Mas precisamos (!) operar com o preço e o volume de três caracteres (o caso não será ideal). Como foi mostrado aqui.
Mas, como o autor da postagem apontou corretamente, o volume de um dos caracteres terá que ser arredondado. Isso significa que obtemos um deslizamento a priori que não é um fato que irá convergir. Temos uma relação entre o volume do GBPUSD e o preço do EURGBP. Se o preço do EURGBP for igual ao volume do GBPUSD (no momento da abertura do par), então o deslizamento convergirá.
Bom link, mas ele não funciona em um dts. E se criarmos um programa para rastrear 10 dts, por exemplo? O que você acha? Ele será alvo de spam?
Eu lhe disse que esse não era nada.
Eu lhe mostrei o outro.
Mostre-me, por favor. Eu não o vi. Obrigado, senhor.
um indicativo profissional é escrito com uma linha adicional - equity+balance
O algoritmo da estratégia já está incorporado nele
Em pouco tempo, vemos o resultado e não precisamos nos preocupar com testes.
Sim, está claro, você pode fazer isso dessa forma, mas é mais com o código apenas agrupado.
Não é a tarefa principal por enquanto.