Negociação de pares e arbitragem em várias moedas. O confronto. - página 109

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Maxim Dmitrievsky redes de Gann e bifurcações de Andrews novamente :)

É uma suposição estranha que as correlações reais nos mercados financeiros tenham sido analisadas pelo processamento digital de gráficos de preços))))) No máximo, dependência estatística. E as coisas causais no mercado financeiro definitivamente não são TA e COC))))

 
Maxim Dmitrievsky redes de Gann e bifurcações de Andrews novamente :)

Essa é a opinião de um leigo. Para fazer uma afirmação tão alta, você precisa analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo.
A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.

Oconceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.

 
Alexander Sevastyanov #:

Essa é a opinião de um diletante. Para fazer uma afirmação tão alta, é preciso analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo.
A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.

Oconceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.

Ele é usado com sucesso por você?
 
Aleksey Nikolayev #:
Mas essa é uma torba muito mais avançada do que a usual - a busca de ciclos nos preços por meio de Fourier. Ela será 100 anos mais antiga que a cointegração.
Não se pode contestar isso, pois é muito bem feito :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Você o utilizou com sucesso?

Usado por aqueles com quem comecei há cerca de 18 anos.
Por vários motivos, optei por um caminho diferente.

 
Alexander Sevastyanov #:

Usado por pessoas com quem comecei a trabalhar há cerca de 18 anos.
Por vários motivos, fui para o outro lado.

As referências já se tornaram infotsygan, sim, e também algum youtuber famoso que algum youtuber famoso usa :)
 

Senhores, vocês podem ter um debate infantil sobre"qual sensei é mais legal" em outro tópico?

 
Maxim Kuznetsov #:

Senhores, vocês podem ter um debate infantil sobre"qual sensei é mais legal" em outro tópico?

O da Rena é o mais legal. )))

 
Alexander Sevastyanov #:

Essa é a opinião de um leigo. Para fazer uma afirmação tão alta, é preciso analisar cerca de um milhão de tickers em todas as bolsas de valores do mundo.
A cointegração é usada com sucesso no mercado de ações e possivelmente em outros mercados. Sim, ela não funciona no mercado de câmbio.

O conceito de cointegração foi proposto por economistas, não por COCs.

Há um problema relacionado ao teste de hipóteses múltiplas. Se testarmos a cointegração com valor de p=0,05 para um milhão de pares, então cerca de 50.000 pares terão "encontrado" a cointegração de acordo com o WBC. Provavelmente, esse número será diferente devido a algumas violações das condições do WBC, mas não será insignificante. Se introduzirmos correções de teste como a correção de Bonferroni, poderemos perder os pares em que a cointegração está definitivamente presente (spreads de calendário, por exemplo).
 
Valeriy Yastremskiy #:

É uma suposição estranha que as inter-relações reais nos mercados financeiros tenham sido analisadas pelo processamento digital de gráficos de preços))))) No máximo, dependência estatística. E os fatores causais no mercado financeiro definitivamente não são TA e COC))))

Bem, é claro que o forex é um mercado, mas não exatamente financeiro, e sim um mercado de infobiz

Arbitragem de estatísticas entre índices, futuros e outros derivativos - podemos condicionalmente chamar alguns deles de cointegrados, mas esses instrumentos foram especialmente criados com antecedência, caso contrário, não haveria sentido neles. E aí os rendimentos são pequenos.

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