Indicadores de elite :) - página 1041
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Hmmm, essa é realmente uma boa!!!
Eu apoio que
Usando o método de alisamento duplo em médias, permite algo que eu estava evitando: tornar as 30 médias adaptáveis (já que alguns estão usando comprimentos inteiros por períodos). O alisamento duplo resolve isso e torna a média adaptativa mais suave (e mais rápida), e é por isso que decidi fazer este. Esta é uma média de acumulação de fases : pa_adaptive_averages_1_0.ex4
________________________
PS: todas as médias, exceto uma (linha de tendência de movimento recursivo), são suportadas. Por enquanto, a linha de tendência móvel recursiva está dando resultados estranhos, e assim que for resolvida, uma nova versão será publicada, mas está incluída no indicador, mas você verá que os resultados não são utilizáveis.
PPS: um exemplo da média mais simples de todas (o SMA) e não parece nada mal
mladen
Às vezes, durante alguns ciclos, a non lag ma está dando resultados estranhos. O resto das médias está OK.
mladenS Algumas vezes, durante alguns ciclos sem atraso, a ma está dando resultados estranhos. O resto das médias está OK.
Sim, eu também já notei isso. Ela será feita junto com a linha de tendência recursiva
Olá, Mladen,
Você também poderia acrescentar o recurso de alisamento duplo fenomenal a este lindo bebê: o DSS of Averages .....
e já que você está nisso, acrescente também a divergência.
Olá, Mladen,
Você também poderia acrescentar o recurso de alisamento duplo fenomenal a este lindo bebê: o DSS of Averages .....
e já que você está nisso, acrescente também divergência.Wulong
Aqui está : DSS de médias 1_3.ex4
______________________
PS: na maioria das vezes, a diferença não é grande (combustível para a natureza do DSS), mas às vezes é bastante substancial (exemplo inferior é usar parâmetros padrão, superior é usar ema duplo alisado, inferior é usar ema "simples"). Veja o segundo exemplo: a mesma coisa que a linha de tendência recursiva utilizada. A diferença é grande.
Além disso, as médias melhoradas (as médias não atrasadas precisavam ser escritas de forma diferente - o resto das médias f estavam OK) : médias_-_mtf__alerts_6_7.ex4
___________________
PS; estou começando a gostar deste SMA duplamente suavizado
Wulong
Aqui está : DSS de médias 1_3.ex4
______________________
PS: na maioria das vezes, a diferença não é grande (combustível para a natureza do DSS), mas às vezes é bastante substancial (exemplo inferior é usar parâmetros padrão, superior é usar ema duplo alisado, inferior é usar ema "simples"). Veja o segundo exemplo: a mesma coisa que a linha de tendência recursiva utilizada. A diferença é grande.
Você poderia acrescentar níveis (flutuantes) a ele?
Wulong
Aqui está : DSS de médias 1_3.ex4
______________________
PS: na maioria das vezes, a diferença não é grande (combustível para a natureza do DSS), mas às vezes é bastante substancial (exemplo inferior é usar parâmetros padrão, superior é usar ema duplo alisado, inferior é usar ema "simples"). Veja o segundo exemplo: a mesma coisa que a linha de tendência recursiva utilizada. A diferença é grande.
OBRIGADO maestro!
Eu provavelmente terei que mudar meus modelos novamente, mas eles estão ficando cada vez melhores, então eu não tenho nenhum problema com isso!
Vou testá-lo como um louco, posso encontrar uma versão incrível dele após dois meses de testes .... ou após 10 minutos ...
Na verdade não há muitas diferenças, aqui estão os DSS de LWMA, no subwindow mais baixo não há dupla suavização aplicada, no acima há, ambas as configurações são as mesmas para o resto.
Isto significa que você pode fazer o alisamento duplo mais rápido no período com melhores resultados ....