Todos os indicadores de John Ehlers... - página 64
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Periodograma de autocorrelação do livro de John Ehlers
autocorrelation_periodogram.mq4
Indicador de Convolução. Plumas vermelhas significam tendência para baixo, plumas verdes significam tendência para cima. Achei mais fácil codificar quando a cor interpola entre o vermelho e o verde usando hsl. No livro de Ehlers, o fundo é preto.
convolution_indicator.mq4
Transformação da pesca de preços normalizados
Fisher = 0.5*(Log((1+V)/(1-V))+Fisher),
Trigger = Fisher, onde
V = (2/3)*((Price-MinPr)/(MaxPr-MinPr)-0,5+V),
MinPr, MaxPr - preços mínimos e máximos na faixa de (i-Lenght+1) a (i),
Log - logaritmo natural.ftnp.mq4
Transformada Fisher de Preços Normalizadosftnp.mq4
Legal! Ei, acho que você tem que clicar na aba "comum" e ajustar os valores mínimos e máximos fixos para evitar que ela pareça uma linha reta. Isto é devido ao alisamento inicial onde os valores podem ser um pouco estranhos. Os primeiros 100 cálculos podem ser de alguma forma apagados do visor?
Editar - ajustar min para ser -4, max +4, e geralmente está bem. Eu também recomendaria aumentar o comprimento do padrão de 10 para talvez 26. Concorda bem com as características normais de distribuição de probabilidade, que é o que é a transformação Fisher. Voltarei a isto depois de pensar um pouco.
Legal! Ei, acho que você tem que clicar na aba "comum" e ajustar os valores mínimos e máximos fixos para evitar que ela pareça uma linha reta. Isto é devido ao alisamento inicial onde os valores podem ser um pouco estranhos. Os primeiros 100 cálculos podem ser de alguma forma apagados do visor?Edit - ajustar min para ser -4, max +4, e geralmente está bem. Eu também recomendaria aumentar o comprimento do padrão de 10 para talvez 26. Concorda bem com as características normais de distribuição de probabilidade, que é o que é a transformação Fisher. Voltarei a isto depois de pensar um pouco.
Lloyd_au
Aqui está uma versão que não tem esse problema de escala: ftnp_1.01.mq4
Diferentes métodos de cálculo dos períodos do ciclo dominante
Olá,
Entretanto, estou um pouco confuso com as vantagens/desvantagens dos diferentes métodos para determinar o período do ciclo dominante. Além disso, ainda não está claro se os diferentes métodos estão todos determinando o mesmo período DC. Entretanto, temos pelo menos
- Hilbert Transformation (que parece ser o primeiro algo)
- Center of Gravity algo (de Skinning the Cat)
- Abordagem da Transformação Discreta de Fourier (do livro Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Overlapping Band Pass Filter Approach (do livro Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Abordagem de Periodograma de Autocorrelação (do livro de Ehlers "Cycle Analytics for Traders" - é o favorito de Ehlers no momento)
Ehlers afirma que o periodograma de autocorrelação é a abordagem superior porque a medição tem menos latência, tem uma gama mais ampla de oscilações de amplitude, não requer média histórica e não requer compensação de Dilatação de Espectro.
Então, qual é a sua opinião sobre qual método é o melhor/correto?
Talvez seja uma boa idéia programar os diferentes métodos dentro de um indicador de período DC para ver as diferenças.
Olá,
Tenho que revisar minha postagem. Temos que diferenciar entre métodos de análise de espectro e determinação do ciclo dominante (DC).
Os métodos DC são, até agora, apenas
- Hilbert Transformation (que parece ser o primeiro algo)
- Center of Gravity algo; este é usado por Ehlers para extrair DC de um espectro pré-determinado
- Mais ? por exemplo, existem vários picos de seleção de espectro algos
Como métodos de determinação do espectro que temos:
- Abordagem de transformação de Fourier discreta (do livro Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Overlapping Band Pass Filter Approach (do livro Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Abordagem de Periodograma de Autocorrelação (do livro Ehlers "Cycle Analytics for Traders")
- Método MESA; uma primeira implementação do espectro foi feita pela mesavsgdft.pdfR-MESA-Instant_Spectrumv.1.2 com a biblioteca R-MESA. Pelo menos em seu último livro "Cycle Analytics for Traders" Ehlers não considerou o espectro MESA como a 4ª alternativa para a Geração de espectro, pelo que sempre foi motivo.
- Cálculo de Goertzel. (ver Análise de Ciclo Avançada) . Ehlers obviamente não gosta deste grande método, por qualquer razão. Pelo menos meyers afirma que Goertzel é um método superior vs. MESA (ver ) .
- O FFT também é mencionado com freqüência, mas para a determinação do espectro os métodos acima parecem ser preferidos.
Boxter - Ehlers efetivamente abandonou tudo antes de seu último livro sobre medição do DC. Ele disse isso em uma apresentação há algum tempo atrás, possivelmente muito recentemente, que está disponível em Powerpoint. Desculpe, eu não tenho o link, mas deveria estar em Stockspotter.com em algum lugar.
Eu faço medições de ciclo com um grão de sal. Porque, em qualquer ponto, há dezenas de ciclos acontecendo simultaneamente. Ele mesmo admite isso em algum lugar, talvez em outro contexto, quando sugere a construção de um banco de filtros de passagem de banda (Swiss Army Knife?). Eu já o fiz, e todos eles ciclam bem ao período em que estão sintonizados. Geralmente.
No Excel, usando 6.000 pontos de dados, posso fazer cada filtro de passagem de banda para a média do período de tempo exato ao qual está sintonizado - e experimentei usando cerca de 20 - de 16 dias para 36. Isto não parece um pouco estranho para ninguém? Eu experimentei em um monte de moedas, todas remontando a cerca de 1990, o mesmo resultado.
Agora eu adoto a abordagem Jurik para indicadores adaptáveis - uma forma pura de medir a dimensão fractal, o que Ehlers se equivoca matematicamente. Uma abordagem muito melhor é a da Sevcik, que é o que a Jurik fez. Pode parecer complicado, mas ei, consegui codificá-lo em Metastock, que é bastante fácil de entender, embora desajeitado. Se você quiser, eu posso fornecer o código.
Jean-Phillipe forneceu uma versão MT4 no link abaixo - em algum lugar, talvez você tenha que pesquisar um pouco, e há algumas versões. Mas ela não pode ser usada simplesmente para tornar os indicadores adaptáveis, por isso arranhei um pouco minha cabeça para codificá-la tanto no Excel quanto no Metastock. Tenho uma aversão ao Tradestation.
Oops, esse link não funcionou - desculpe. Eu, novato.
Agora eu adoto a abordagem Jurik para indicadores adaptáveis - uma forma pura de medir a dimensão fractal, o que Ehlers se equivoca matematicamente.
FYI: diz-se em algum lugar neste fórum que Ehlers tem sua própria fórmula unqiue para o cálculo FD, não divulgada ao público. Foi também há algum tempo atrás que Ehlers parecia preferir filtros Bandpass, mas agora parece preferir o Periodograma de Autocorrelação, como diz Boxter.
Wintersky