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Os resultados desta semana para FXAO Ladder v0.TJMA-ATR.
Não começou a testar este até 8-1.
Olá
THX para testes.
Aqui está a versão com ATR evitando saltos repentinos de preço por 1, 5, 15 e 30 minutos de tempo. Significa maior proteção ao lucro, portanto, significa menor perda de dinheiro, mas nem sempre maiores resultados de lucro.
Se você quiser interromper o tempo ATR atual, defina o valor ATR para 100, então o ATR será definido sobre a volatilidade máxima.
Você pode ter expieriência de muitos resultados diferentes, em alguns meses os resultados podem ser muito impressionantes. Geralmente mais ATRs são para dar mais segurança às negociações.
nível1=0,1, nível2=0,4, nível3=0,2; - tamanho do lote
SLlevel1=0, SLlevel2=70, SLlevel3=40 - tamanho SL, SLlevel2=50, SLlevel3=50 também pode ser bom
TPlevel=10, TPleve2=10, TPleve3=12 - TP size
Valor ATR=0,0011, ATR_timeframe=1, ATR_Period=4; - 1 minuto de tempo
ATRvalue2=0,0005, ATR_timeframe2=5, ATR_Period2=1; - 5 minutos de tempo
ATRvalue3=0,003, ATR_timeframe3=15, ATR_Period3=2; - 15 minutos de tempo
ATRvalue4=0,005, ATR_timeframe4=30, ATR_Period4=3; - tempo de 30 minutos
dist=15; - distância entre níveis
A Santimo estava certa sobre os melhores resultados nas configurações de prazos anteriores do TURBO_JMA, que são introduzidos nestas versões.
Acredito que para um maior desenvolvimento da EA somente evitar SL pode ter uma influência positiva nos resultados finais.
O ATR é um valor de mudança de preço sem indicar direções de preço, portanto poderia haver mais lucros em mudanças bruscas de preço ao adicionar hedging levando em conta a direção do salto de preço, mas é muito arriscado, então eu não coloquei isto na EA.
Estou pensando também em mudanças -distância- e TP de acordo com ADX: se ADX está subindo distância=10, TP=2, se ADX está descendo distância=15, TP=10. Mas também não coloquei isto.
master001
Maravilhoso. Vai experimentar.
Vou colocá-lo em eur/usd 15 tf.
Devo executar as configurações padrão?
Obrigado
Rick
Eu executei o TF eur/usd 30min usando parâmetros padrão para todo o ano de 2007 até hoje. Veja abaixo. Foi um dreno lento.
Estou a maior parte do caminho através do gbp/usd, 5min Tf para o mesmo período usando parâmetros padrão e estou obtendo resultado semelhante, exceto um pouco pior.
Todos os testes usando cada carrapato.
Estou no processo fazendo uma otimização por eru/usd 30min. Vai demorar um pouco.
Mais resultados de testes. Certamente parece que o ambiente de mercado faz uma enorme diferença nos resultados para esta EA.
Eu tentei otimizar para o período 2007 para eur/usd por 30 minutos. Não consegui encontrar nenhum ajuste lucrativo. (Pode haver alguns, mas eu terei que expandir os testes para descobrir. Eu tentei otimizar SL1, TP1, ATRVAL4 & ATRPeriod4).
Depois tentei eur/usd usando 15 min TF e opções padrão para 2007 com resultados similares aos 30 min publicados acima. Perdas graduais. Veja abaixo.
Depois tentei eur/usd usando 15min TF e opções padrão para o período de julho de 2004 a dezembro de 2005 com resultados significativamente melhores e positivos, assim como um baixo drawdown. Veja abaixo.
olá
O primeiro teste deve ser feito nas configurações padrão para verificar os resultados.
Acho que a análise deve ser feita em um prazo de 4h porque o mais perigoso para os lucros é a inversão de tendências. Portanto, quanto menos inversões de tendência, maiores lucros podem ser alcançados.
Minhas configurações ATR, SL, TP e dist são projetadas para GBPUSD, portanto você deve encontrar esta configuração para diferentes cruzamentos, que seria a mais apropriada, por exemplo, se você mudar dist=15 para dist=10 você verá uma diferença positiva bastante significativa no lucro durante a tendência.
Todas as configurações para encontrar configurações são apenas para ganhar com as inversões de tendência!
Quanto menor o tempo, mais difícil será encontrar configurações adequadas. Não quero dizer que versões mais novas são melhores, se houver algumas versões, você pode escolher a mais segura e estável. Eu não sei o quanto dinâmico e como fazer ajustes automáticos para diferentes características do mercado.
Espero que o parâmetro ATR(volatilidade) possa ser útil, mas muitos experimentos são necessários.
Pode haver mais resultados diferentes quando se fixa o valor ATR em 100 para períodos de tempo separados para ver se os resultados são melhores.
Os testes em 5 períodos de tempo de mina sempre me dão maus resultados.
Yoeleven disse que a EA expierience error: contexto comercial ocupado. Li que o erro ocorre em colisão com outra EA simultâneamente funcionando, mas vi algumas situações quando não havia EA (!) e recebi tal mensagem. Aqui está o link (só diz respeito a situações em que mais de 1 EA funciona):
Erro 146 ("contexto comercial ocupado") e Como lidar com ele - Artigos MQL4
Seria muito bom se alguém explicasse preciosamente como e por que as diferenças entre os dados de diferentes corretores influenciam os resultados da EA.
master001
olá
O primeiro teste deve ser feito nas configurações padrão para verificar os resultados.
Acho que a análise deve ser feita em um prazo de 4h porque o mais perigoso para os lucros é a inversão de tendências. Portanto, quanto menos inversões de tendência, maiores lucros podem ser alcançados.
Minhas configurações ATR, SL, TP e dist são projetadas para GBPUSD, portanto você deve encontrar esta configuração para diferentes cruzamentos, que seria a mais apropriada, por exemplo, se você mudar dist=15 para dist=10 você verá uma diferença positiva bastante significativa no lucro durante a tendência.
Todas as configurações para encontrar configurações são apenas para ganhar com as inversões de tendência!
Quanto menor o tempo, mais difícil será encontrar configurações adequadas. Não quero dizer que versões mais novas são melhores, se houver algumas versões, você pode escolher a mais segura e estável. Eu não sei o quanto dinâmico e como fazer ajustes automáticos para diferentes características do mercado.
Espero que o parâmetro ATR(volatilidade) possa ser útil, mas muitos experimentos são necessários.
Pode haver mais resultados diferentes quando se fixa o valor ATR em 100 para períodos de tempo separados para ver se os resultados são melhores.
Os testes em 5 períodos de tempo de mina sempre me dão maus resultados.
Yoeleven disse que a EA expierience error: contexto comercial ocupado. Li que o erro ocorre em colisão com outra EA simultâneamente funcionando, mas vi algumas situações quando não havia EA (!) e recebi tal mensagem. Aqui está o link (só diz respeito a situações em que mais de 1 EA funciona):
Erro 146 ("contexto comercial ocupado") e Como lidar com ele - Artigos MQL4
Seria muito bom se alguém explicasse preciosamente como e por que as diferenças entre os dados de diferentes corretores influenciam os resultados da EA.
master001Ok,
Eu não sei o que tf testar.
Vou colocá-lo em 4 horas.
Caras, mesmo que vocês façam o backktest da EA com sucesso nos últimos 7 anos de dados, sua EA falhará nos testes de avanço ou no comércio ao vivo. Porque a gama de mercado mudou muito desde 2007. Se você puder curvar as configurações em 2007 até a data, seu EA poderá sobreviver por mais tempo.
Cumprimentos
David
Agora estou testando eur/usd e gbp/usd para 4HR TF. Lutando para obter resultados positivos para o uso de defaults.
Portanto, estou tentando otimizar. Presumivelmente isso inclui definir um ATR_timeframe para 240 e otimizar valor e período, bem como qualquer outra coisa, como tp e sl. Ou eu estou muito fora da base?
Obrigado.