Retrocesso/Optimização - página 42

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belea:
...E neste momento espero que seja óbvio que o que está na tabela não é o mesmo que no diário... Thx

Não é a mesma coisa que você tem valor de preço no gráfico e os valores MACD e Stoch estão em diário.

Você pode comparar os valores MACD e Stoch em uma janela separada com o diário, mas como eu vejo, pode ser o mesmo. Não se pode dizer exatamente como você escreveu a linha hotizontal no interior principal em vez de janela separada.

 

Modelos de otimização MT4

Gostaria de iniciar uma discussão sobre as opções de otimização atualmente disponíveis no MT4 (não a implementação real da AG utilizada para otimização, que deveria ser um tópico para o MT5).

Em sua versão atual, o MT4 possui 3 "modelos":

1) Cada "tick" (afirma ser o método de otimização mais preciso)

2) Pontos de controle (descritos como um método muito grosseiro)

3) Preços abertos somente (se o especialista usa somente os preços de abertura)

Para começar, a opção 2 é totalmente inútil e deve ser desconsiderada para testes posteriores.

Gostaria de desafiar a afirmação de que "cada carrapato (o método mais preciso)" é na verdade o mais preciso quando se trata de testes de retaguarda de estratégias comerciais. Antes de mais nada

Farei uma suposição de que os dados históricos que o backtester utiliza são corretos, caso contrário, não adianta discutir mais. Uma vez que o melhor período de tempo que o MT4 pode usar para o backtester é de um minuto que é, por definição, os dados reais mais precisos disponíveis. O algoritmo "cada tick" simula os dados do tick dentro do melhor período de tempo disponível (ou seja, 1 minuto) que pode ser extremamente incorreto durante grandes movimentos após anúncios de notícias. Como a distribuição do tick dentro de barras de 1 minuto é dependente do algoritmo MT4, é provável que você veja mudanças de um software construído para outro.

Na minha opinião, o método mais preciso para testar o tempo de retorno é colocar sua EA em um período de 1 minuto (usando apenas os preços de abertura) enquanto programa a EA para usar um período de tempo definido pelo usuário para indicadores (15, 60 min, etc.).

A próxima pergunta que proponho discutir é a utilidade de prazos superiores a uma hora (até um dia ou mais). A razão para isso é que as barras com mais de uma hora dependem do corretor e o corretor GMT+1 terá barras de 4 horas bem diferentes do corretor GMT+2, o que torna uma EA que depende muito do fuso horário.

 

Grande artigo sobre a maneira correta de otimizar um e.a.

Expert Advisors Based on Popular Trading Systems and Alchemy of Trading Robot Optimization (Cont.) - Artigos MQL4

Aprenda e Ganhe!

Paz,

F.F.L.

 

Obrigado. Muito bom artigo.

 
newdigital:
Obrigado. Muito bom artigo.

Sim, obrigado FFL

FerruFx

 

Amostra de teste posterior

Ao voltar a testar um indicador ou sistema, qual seria o tamanho de amostra ideal para medir corretamente o mercado? Sim, sim, eu sei, quanto tempo é um pedaço de string....! A maioria dos indicadores tem uma configuração padrão de 14 ou 21, portanto isto implica que os últimos 14 ou 21 dias é uma amostra suficientemente boa para prever o movimento futuro do mercado. Poderia ser uma discussão interessante e eu gostaria de dar o pontapé inicial aqui. Existe um padrão previsível para cada par ou é uma função da seqüência de fibonacci...?

Minha idéia é trocar um EA específico, mas depois continuar otimizando uma vez por semana para ligar os números mais recentes... mas até onde devo voltar. Não acredito que você deva retroceder o máximo possível, pois isso leva muito tempo e não coloca a ponderação correta nos movimentos mais recentes do mercado. Os mercados mudam o tempo todo e seria bom usar um modelo bem pensado e então usar apenas as configurações padrão dadas na maioria dos indi's

 

2 coisas para verificar

1. tem que sobreviver a todas as condições de mercado = ir testando o mais longe possível

2. flutuações de corrente de curto prazo = tente ir com o fluxo, ajuste seus indicadores como se fosse uma freqüência.

ok?

daet:
Ao voltar a testar um indicador ou sistema, qual seria o tamanho de amostra ideal para medir corretamente o mercado? Sim, sim eu sei, quanto tempo é um pedaço de string....! A maioria dos indicadores tem uma configuração padrão de 14 ou 21, então isto implica que os últimos 14 ou 21 dias são uma amostra boa o suficiente para prever o movimento futuro do mercado. Poderia ser uma discussão interessante e eu gostaria de dar o pontapé inicial aqui. Existe um padrão previsível para cada par ou é uma função da seqüência de fibonacci...?Minha idéia é negociar uma EA específica, mas depois continuar otimizando uma vez por semana para ligar os números mais recentes...mas até onde devo voltar. Não acredito que você deva retroceder o máximo possível, pois isso leva muito tempo e não coloca a ponderação correta nos movimentos mais recentes do mercado. Os mercados mudam o tempo todo e seria bom usar um modelo bem pensado e então usar apenas as configurações padrão dadas na maioria dos indi's
 

que a alimentação de dados mt4 é a válida

oi guyzz,

acabei de ter um caso com a odl, eu tinha 2 contas reais que eu estabeleci para que uma EA funcionasse no mesmo tf e tudo é igual

mas o diferente é o número da conta. e adivinhe o quê? o valor do indicador mfi é diferente um do outro e isso faz com que a ea esteja abrindo em uma conta, mas não em outra... e eu só pergunto ao atendimento ao cliente em odl e eles não sabem o que aconteceu,

o que eu quero perguntar é, que alimentação de dados e indicador que mal está perto de ser válido, será que somente o gráfico de reuters pode dizer o valor do indicador válido?

por favor me ajude, como vocês sabem, mesmo em muitos mt4 tem valores indios diferentes se comparam muito entre si.

 

Otimização - Algoritmos Genéticos?

O status de otimização é 172/10496 (1030301)

algoritmo genético está ligado

Já se passaram 30 horas e 32 minutos (depois disto, diz 1822.45.07)

Quanto tempo mais isso pode levar?

Nunca usei algoritmo genético antes, pensei que era para acelerar à medida que avançava?

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