Fisher - página 11
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A versão Yurk mentirosa
Olá, Devil2000 você está certo, o Fisher zTransformation é um método de análise muito valioso, mas a versão Yurk-Version do indicador de pescador é uma versão mentirosa sem valor prático.
A versão Yurk contém um erro de programação: ao calcular suas médias, ela está recuando da presença para o passado, o que é um pesadelo como resultados passados, o que ninguém poderia saber naquele momento.
Eu corrigi este erro, criando a versão Fisher_m10 deste indicador na linha https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Anexei uma captura de tela onde ambas as versões (que pode ser baixada em minha homepage http://home.arcor.de/cam06/fisher/) são comparadas. Lá você pode ver como a versão Fisher_Yurk desloca seus valores de volta para o passado.
A versão Yurk, por exemplo, indica hoje "temos tendência para baixo" e amanhã (após atualizar o gráfico ou fechar/abrir o Metatrader) mostra o tempo presente como "tendência para cima". Portanto, esta versão inddicator é inútil.
Cumprimentos
Martin
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Olá, Devil2000 você está certo, o Fisher zTransformation é um método de análise muito valioso, mas a versão Yurk-Version do indicador de pescador é uma versão mentirosa sem valor prático.
A versão Yurk contém um erro de programação: ao calcular suas médias, ela está recuando da presença para o passado, o que é um resultado pestilento como o passado que ninguém poderia saber naquele momento.
Eu corrigi este erro, criando a versão Fisher_m10 deste indicador na linha https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Anexei uma captura de tela onde ambas as versões (que pode ser baixada em minha homepage http://home.arcor.de/cam06/fisher/) são comparadas. Lá você pode ver como a versão Fisher_Yurk desloca seus valores de volta para o passado.
A versão Yurk, por exemplo, indica hoje "temos tendência para baixo" e amanhã (após atualizar o gráfico ou fechar/abrir o Metatrader) mostra o tempo presente como "tendência para cima". Portanto, esta versão inddicator é inútil.
Cumprimentos
Martin
-------Então você está dizendo de seu gráfico que a versão de Yur4ik mostra uma tendência para baixo?
Em seu gráfico anexo, a Yur4ik não sinalizou nenhuma mudança de tendência.
Ambos os gráficos permanecem para cima. Isso não prova nada.
Então você está dizendo de seu gráfico que a versão de Yur4ik mostra uma tendência para baixo?
Em seu anexo a tabela Yur4ik não sinalizou nenhuma mudança de tendência.
Os dois gráficos permanecem para cima. Isso não prova nada.Seu gráfico prova onde a tendência de alta "deve" começar e para onde se deslocou de volta.
A maneira mais fácil de provar que ele pinta novamente é marcar as mudanças com linhas verticais no gráfico de 15 ou 30 minutos e depois voltar um dia mais tarde e você verá como ele não se alinha.
a versão do indicador de mentira
Então você está dizendo de seu gráfico que a versão de Yur4ik mostra uma tendência para baixo?
Não, não é isso que estou dizendo.
O que eu assinalei é o fato de que a versão Yur-Version do indicador de pescador contém um erro de programação pesado.
Se você não acredita, leia o código.
O loop do Yurk 'for(int i=0; i<Bars; i++)' está recuando de 0=presença para 1,2,3,... para o passado, calculando i=resultados passados com dados presentes.
Isso é simular o conhecimento futuro.
Como eu vi, este fato já foi apontado várias vezes neste tópico, por exemplo, por Emerald King
(https://www.mql5.com/en/forum/173169/page2).
O resultado deste erro de programação é o 'comportamento de repintura' desta versão Yurk já mencionado neste tópico também.
A versão Yurk-Version não pode detectar pontos de turvação antes do indicador Fisher sem erro de programação, mas depois Yurk re-pinta o passado como teria sabido o que aconteceria. Veja a captura de tela em anexo.
Além da captura de tela em meu post, dei um exemplo das conseqüências que este erro de programação pode acarretar:
Pode acontecer que este indicador faça você comprar hoje e quando você tiver perdido todo seu dinheiro e tentar se lembrar da situação no dia seguinte, este indicador se repintou e lhe diz a mentira que teria aconselhado a vender ontem e não a comprar.
Cumprimentos
Martin
Acho que o problema é que existem cerca de 5 versões diferentes disso por aí.
Fisher_Yur4ik_v2 re-pinta terrivelmente. Se é pintura sobre qualquer sinal, então sim...é uma porcaria. E a versão de alerta (de onde quer que isso tenha vindo) não funciona em absoluto.
Mas a versão que tenho faz um bom trabalho.
Gramski.
Fev2006 está certo. Cada indicador de "repintura" é inútil no comércio em tempo real. Mas você menciona antes que sua versão não repinte a cor, por que você não a coloca aqui para que possamos observá-la?
Fev2006 é absolutamente correto. Muitas vezes observei o indicador Yur4ik_2 sem piscar os olhos, é um bom indicador de mentira.
Experimente este aqui...
Diga-me o que você acha...
versão de trabalho
Um primeiro olhar para o código 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' mostra que ele tem o mesmo mecanismo de retrocesso errado da versão 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Mas é preciso diferenciar entre os efeitos do erro de programação do Yurk e o valor da própria Fisher zTransformation.
O Fisher zTransformation é um método bastante poderoso e, no que diz respeito aos resultados atuais, os resultados da versão do Yurk estão certos em uma certa medida.
O passo do Yurk na direção errada faz com que as barras passadas estejam erradas apenas.
Em relação à barra atual, sua direção errada tem outro efeito: seu cálculo médio é reduzido a uma única barra, é-lhe apresentado o valor bruto.
Se você souber o que faz, usar este valor bruto pode ser absolutamente uma vantagem, pode ser muito errático, mas também é muito rápido.
Mas para saber o que você faz, significa que você deve ser capaz de verificar com uma imagem realista do passado e apenas este propósito é prejudicado pelo comportamento de redesenho da versão de Yurk.
Portanto, sugiro usar a versão anexa sem erro de programação, definir PriceSmoothing=0 e IndexSmoothing=0 e você obtém um valor bruto também, mas você pode ver (no passado) o que você faz.
Com os melhores cumprimentos
Martin
Um primeiro olhar para o código 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' mostra que ele tem o mesmo mecanismo de retrocesso errado da versão 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Mas é preciso diferenciar entre os efeitos do erro de programação do Yurk e o valor da própria Fisher zTransformation.
A Fisher zTransformation é um método bastante poderoso e, no que diz respeito aos resultados atuais, os resultados da versão do Yurk estão certos em uma certa medida.
O passo do Yurk na direção errada faz com que as barras passadas estejam erradas apenas.
Em relação à barra atual, sua direção errada tem outro efeito: seu cálculo médio é reduzido a uma única barra, é-lhe apresentado o valor bruto.
Se você souber o que faz, usar este valor bruto pode ser absolutamente uma vantagem, pode ser muito errático, mas também é muito rápido.
Mas para saber o que você faz, significa que você deve ser capaz de verificar com uma imagem realista do passado e apenas este propósito é prejudicado pelo comportamento de redesenho da versão de Yurk.
Portanto, sugiro usar a versão anexa sem erro de programação, definir PriceSmoothing=0 e IndexSmoothing=0 e você obtém um valor bruto também, mas você pode ver (no passado) o que você faz.
Com os melhores cumprimentos
MartinIsso mesmo, as parcelas históricas são dificultadas. Você só pode testar yur4's em tempo real.
Obrigado por isso (indicador).
Gramski.