Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 33
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Cuidado em compartilhar seus resultados...E a forma correta de definir os dados,vírgula,etc...será uma emoção para nós poder fazer e compartilhar também
com certeza...
Eu simplesmente copiei minhas configurações de vírgula de data exatamente como a ND fez....
Depois carreguei a data.... de robertinno e foi isto que obtive (ver anexo)...
Acho que ele usou outra data.... e postou um exemplo de "como" fazer o roc em excel....my spectrum não se parece nada com sua...., não importa quantos registros você coloque lá....
cl
ND,
QUE FUNCIONOU!!!! Obrigado mano!!!
Faça o que a Newdigital diz e tente novamente. Ao olhar sua foto, você tem um grande problema com seus dados importados.
Veja por si mesmo, há uma total inconsistência com suas velas.
Yo Linuxser,
Obrigado por seu conselho. A razão pela qual as velas parecem assim não é porque algo está errado com os dados importados, mas porque na verdade não são velas OHLC. São dados ROC (se não estou enganado). Método diferente de SA trazido até nós por robertinno que supostamente dá uma saída mais precisa porque é baseado em séries temporais não estacionárias que são os mercados financeiros versus a análise estacionária irrealista habitual (Alguém me corrija se eu estiver errado). Isso é de onde surgiu a questão. Era um tipo diferente de dados e de um computador (robertinno) com formato de data diferente, portanto, aqueles com um formato de data padrão diferente estavam encontrando problemas no carregamento e estávamos pensando que era o fato de ser um tipo diferente de dados. Ufa!
Eu divago........
Superamos isso graças ao brainstorming e ao trabalho em equipe de todos.bem colocado... :-)
Eu acabei de explicar minha experiência.
Quando estamos usando alguma ferramenta para importar os dados para software não-Metatrader (para ascender software pela ferramenta ForexClub gratuitamente em vez de usar o esignal; e assim por diante) então podemos ter este problema: configurações Windows da data e números. E depende de onde este software foi criado, e depende de qual Windows você tem.
Por exemplo, meu Windows está no idioma russo. Isso significa que 1.000 é um neste Windows (e no idioma russo). E 1.000 é mil se você tiver o Windows em inglês. E os mesmos casos com deviders. E é diferente também para a Europa e para a Ásia.
Portanto, se você estiver convertendo os dados forex de um software para o outro usando alguma ferramenta gratuita (há muitas ferramentas gratuitas), então esta ferramenta o fará de acordo com suas configurações do Windows na maior parte do tempo.
Basta ir ao Painel de Controle, Idiomas e Padrões e mudar o formato e você entenderá.
O mais importante é o devider: ele pode ser vírgula ou ponto-e-vírgula.
Por exemplo, o mais importante é o devider:
1.9864, 25.01.2006 (se vírgula)
ou
1.9864; 25.01.2006 (se ponto-e-vírgula).
Quando os dados são importados para que seu Windows possa entender a vírgula como um divisor entre alguns dados e você possa obter um erro.
Portanto, verifique em suas configurações do Windows e mude se necessário (mas não está relacionado ao Windows americano, pois já foi configurado de forma correta). Mas como sei que o criador desta DFG é russo, assim pode ser, ele programou vírgula em vez de ponto-e-vírgula e por isso não tenho nenhum erro (não recebi erro e meu devider nas configurações do Windows é vírgula por padrão).ND,
QUE FUNCIONOU!!!! Obrigado mano!!!
Faça o que a Newdigital diz e tente novamente. Ao olhar sua foto, você tem um grande problema com seus dados importados.
Veja por si mesmo, há uma total inconsistência com suas velas.
Yo Linuxser,
Obrigado por seus conselhos. A razão pela qual as velas parecem assim não é porque algo está errado com os dados importados, mas porque na verdade não são velas OHLC. São dados ROC (se não estou enganado). Método diferente de SA trazido até nós por robertinno que supostamente dá uma saída mais precisa porque é baseado em séries temporais não estacionárias que são os mercados financeiros versus a análise estacionária irrealista habitual (Alguém me corrija se eu estiver errado). Isso é de onde surgiu a questão. Era um tipo diferente de dados e de um computador (robertinno) com formato de data diferente, portanto, aqueles com um formato de data padrão diferente estavam encontrando problemas no carregamento e estávamos pensando que era o fato de ser um tipo diferente de dados. Ufa!
Eu divago........
Superamos isso graças ao brainstorming e ao trabalho em equipe de todos.
Ajuste de curvas vs. Retuning?
Olá a todos,
Fascinante fio. Graças a todos que o mantêm em movimento. Tenho uma pergunta para vocês gurus, se não se importam.
Pergunta: E quanto ao ajuste de curvas e a necessidade de reajustes? Parece-me claro que este tipo de análise é extremamente adequado à curva - intencionalmente, como parte e parcela do método. Isso me faz lembrar um pouco do que li sobre as técnicas de IA - redes neurais, etc. Também li que os daytraders que utilizam com sucesso as técnicas neurais têm que re-optimizar ou reajustar regularmente seus indicadores para que os indicadores continuem a ter precisão e relevância para o mercado atual - alguns com a mesma freqüência que todos os dias.
E quanto a estes métodos DF? É necessário reajustar (ou, re-optimizar)? Com que freqüência? Além disso, e quanto à diferença entre usar o "período de aprendizagem" mais curto, como 200-300 barras, em relação a todas as barras disponíveis? Se FATL, SATL, etc. forem criados usando 200-300 barras, com que freqüência você aconselharia reajustar os filtros para continuar a gerar curvas que sejam verdadeiramente descritivas e não comecem a desmoronar?
Eu mesmo começarei a experimentar alguns desses métodos em breve, uma vez que eu mesmo esteja a par dos conceitos. Imagino fazer um backtest manual de algumas idéias básicas. Entretanto, não acho que seria genuíno fazer um backtest contra os indicadores que foram altamente otimizados em relação aos dados (conhecidos) retroativos e depois esperar que o futuro (desconhecido) se agarre a esse resultado otimizado. Estou pensando que seria melhor afinar os filtros para uma janela de 200-300 barras, depois testar para frente contra a próxima, digamos 100 barras, depois avançar a janela de afinação de 200-300 barras, depois testar contra as próximas 100 barras, etc., etc., para criar um backtest completo contra condições bastante realistas.
Algum conselho ou comentário?
O melhor,
Scott
Olá a todos,
Fascinante fio. Graças a todos que o mantêm em movimento. Tenho uma pergunta para vocês gurus, se não se importam.
Pergunta: E quanto ao ajuste de curvas e a necessidade de reajustes? Parece-me claro que este tipo de análise é extremamente adequado à curva - intencionalmente, como parte e parcela do método. Isso me faz lembrar um pouco do que li sobre as técnicas de IA - redes neurais, etc. Também li que os daytraders que utilizam com sucesso as técnicas neurais têm que re-optimizar ou reajustar regularmente seus indicadores para que os indicadores continuem a ter precisão e relevância para o mercado atual - alguns com a mesma freqüência que todos os dias.
E quanto a estes métodos DF? É necessário reajustar (ou, re-optimizar)? Com que freqüência? Além disso, e quanto à diferença entre usar o "período de aprendizagem" mais curto, como 200-300 barras, em relação a todas as barras disponíveis? Se FATL, SATL, etc. forem criados usando 200-300 barras, com que freqüência você aconselharia reajustar os filtros para continuar a gerar curvas que sejam verdadeiramente descritivas e não comecem a desmoronar?
Eu mesmo começarei a experimentar alguns desses métodos em breve, uma vez que eu mesmo esteja a par dos conceitos. Imagino fazer um backtest manual de algumas idéias básicas. Entretanto, não acho que seria genuíno fazer um backtest contra os indicadores que foram altamente otimizados em relação aos dados (conhecidos) retroativos e depois esperar que o futuro (desconhecido) se agarre a esse resultado otimizado. Estou pensando que seria melhor afinar os filtros para uma janela de 200-300 barras, depois testar para frente contra a próxima, digamos 100 barras, depois avançar a janela de afinação de 200-300 barras, depois testar contra as próximas 100 barras, etc., etc., para criar um backtest completo contra condições bastante realistas.
Algum conselho ou comentário?
O melhor,
ScottScott,
Tenho apenas um minuto, mas queria dar-lhe meu comentário. Em termos de "reajuste", não chegamos a esse ponto, mas isso não quer dizer que não tenha surgido. Meu .02 seria (e este foi o conselho da SIMBA no passado) é que quando usamos SATL, FATL (que leva ao STLM e FTLM), tentamos usar a menor quantidade de barras possível. Eu pensaria então que, talvez a cada semana, você poderia reoptimizar com as cerca de 200 barras passadas. Reoptimizar no sábado, por exemplo, e usar os coeficientes para a semana seguinte. Os "ciclos" que temos criado não tocamos realmente nisso. Já que estamos usando a história completa, eu assumiria que você não teria que reoptimizar com tanta freqüência. Isso não quer dizer que você não teria que nunca ter que pensar nisso.
Desculpe, mas eu tenho que correr. Tenho certeza de que alguém comentará mais sobre isso.
Obrigado,
cl
obrigado
Obrigado cl - Agradeço a contribuição. Pelo que estou lendo aqui no quadro, assim como os trabalhos originais (no site de Robert), parece que qualquer um que utilize estas técnicas está trabalhando na fronteira e precisará fazer muitas experiências e descobertas por tentativa e erro. MUITO mais interessante do que trabalhar com métodos com histórias bem conhecidas (e bem gastas), como a maioria dos indicadores clássicos de AT. Eu mesmo mal posso esperar para entrar um pouco nisto. Infelizmente, estou me movendo nas próximas 3 semanas e isso terá prioridade, mas essa é a minha cruz a carregar.....
melhor,
Scott
Análise de Espectro Singular: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Análise e previsão de séries cronológicas, método Caterpillar SSA [Software]
Análise de Espectro Singular: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Análise e previsão de séries cronológicas, método Caterpillar SSA [Software]Yo Barnix,
Isto é um assunto profundo. Você deve estar tentando me dar uma dor de cabeça antes de eu ir patinar. lol! Obrigado por compartilhar, mano. Não seja um estranho, pois eu poderia estar fazendo apenas algumas perguntas
Pelo que entendi até agora, este método funciona muito bem c/ dados não estacionários.
FEI (Para Informações de Todos)
Você deve colocar o arquivo SSA na pasta include e/ou biblioteca e o #_FullSSA_normalize na pasta do indicador.
Análise de Espectro Singular: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Análise e previsão de séries cronológicas, método Caterpillar SSA [Software]Esta noite tenho estado mexendo com este indicador, passando-o pelas mãos de VHM. É um porco na memória, com certeza. Minha pergunta vem do cálculo. A linha se pinta e se recalcula continuamente, portanto, no passado, ela parece ótima. O "Lag" externo controla isto. O "10" parece fazer com que as 10 barras passadas voltem a ser recalculadas. Um número de "3" é muito mais recortado, e não repintam tanto do passado quanto as 10. Não tenho muita certeza de que "tempo real" aplicaria este indicador. Isso me faz lembrar muitos indicadores de pescadores. Talvez haja um erro de codificação que o faça pintar de novo? Acho que não, mas pensei em publicar o que notei.
O melhor,
cl
Sobre o SSA:
Eu, assim como vários outros membros, experimentei "recalcular" este indicador. Pode mudar depois de várias barras fechadas. Não tenho certeza se este é um bug ou se este indicador é para ser como Zigzag, ou seja, dinâmico. Seja qual for o caso, qualquer um que o utilize, encorajo-o a ter cuidado ao fazê-lo.
Talvez o Barnix tenha a gentileza de lançar alguma luz sobre este tópico. Pode ser que eu não o esteja usando da maneira pretendida. Se for o caso, peço desculpas por ter saltado para a conclusão. Barnix é um dos poucos membros altamente qualificados, dos quais conheço o trabalho, por isso duvido seriamente que ele nos dê intencionalmente um produto defeituoso. Espero que ele ainda esteja demorando e veja esta mensagem. Estou aguardando ansiosamente mais discussão sobre o assunto.
Sobre o DF's:
Para os interessados, há um indicador que foi codificado pelo criador do software da DFG, Sergey Iljukhin. Ele inclui .DLL's que funcionam como chamadas do software da DFG, permitindo a criação de filtros Low-Pass diretamente no MT4. O propósito de usar a DFG torna-se então apenas para análise espectral. Muito mais fácil de afinar e testar contra dados ao vivo do que o método tradicional de usar o DFG para todo o processo. Visite este link para baixar o indicador e os arquivos .DLL's.
Indicador muito bom IMHO. Estou curioso para saber se algum dos programadores estaria interessado em realizar um projeto para criar um indicador semelhante que permita a criação de filtros FTLM e STLM otimizados. Isto favoreceria o progresso de métodos mais amigáveis para otimizar e criar filtros digitais adaptados a dif. timeseries.
Além disso, alguns possíveis mods o atual indicador DigitalFilter.mq4 para incluir um par de coisas extras como o Price Customs e uma descrição dos tipos de filtros que podem ser criados e o valor numérico ao qual eles correspondem nos parâmetros versus ter que abrir o indy no MetaEditor para descobrir ou tentar memorizá-lo entre outras mudanças que eu acredito (baseado em pesquisas entre Simba, CLahn, e eu mesmo) produziria um conjunto robusto de indicadores.
C/ estes, estamos um passo mais perto dos DF's auto-optimizados diretamente no MT4. Jojo recentemente criou um indicador de análise espectral para o MT4 usando o algoritmo de Goertzel. Infelizmente, Jojo não foi colocado na linha desde então, portanto, estamos sem saber como aplicá-lo corretamente à nossa causa. Como está agora, estamos a um ponto de estagnação. Se e quando soubermos como casar os indicadores MT4 DF c/ o indicador Goertzel SA....
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Aguardando todo e qualquer feedback.