Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 13
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Oi Daniel,minha resposta está acima,por que você não faz apenas o SATL e PCCI e os coloca aqui para que possamos dar uma olhada e ver se eles precisam de algumas modificações... Expliquei a você uma das maneiras de fazer o que você pediu,geralmente é a mais útil,mas existem alternativas caso o resultado final não modele o preço como deveria.
Cumprimentos
SimbaOlá Simba,
Muito obrigado por sua resposta!! Vou criar um SATL e um indicador PCCI e colocá-los no correio para que você possa verificar se eles estão com bom aspecto.
Se eu quiser criar os indicadores SATL e FATL, acho que tenho que usar os períodos curtos para FATL e os períodos longos para SATL. Estou certo? É correto, por exemplo, tomar P1=73 e D1=30 para SATL e P1=12 e D1=21 para SATL?
E neste caso, não devo dividir os valores por 2, como para um indicador estocástico ou RSI normal?
Sobre os conjuntos de filtros, como combinar os filtros se eu quiser criar um indicador STLM - FTLM, por exemplo?
Cumprimentos,
Daniel
filtros
Olá Simba,
Muito obrigado por sua resposta!! Vou criar um SATL e um indicador PCCI e colocá-los no correio para que você possa verificar se eles estão com bom aspecto.OK,vamos ver o que podemos combinar
Se eu quiser criar os indicadores SATL e FATL, acho que tenho que usar os períodos curtos para FATL e os períodos longos para SATL. Estou certo? Posso, por exemplo, tomar P1=73 e D1=30 para SATL e P1=12 e D1=21 para SATL?Sim, está tudo bem, este é o conceito correto.
E neste caso, eu não deveria dividir os valores por 2, como para um indicador estocástico ou RSI normal?Não, absolutamente não. Você só divide os valores por 2 quando os usa nos osciladores tradicionais, basicamente, por exemplo, se o ciclo é 50,meio ciclo é 25, se você usa um oscilador williams % range, por exemplo, você quer ajustá-lo a 25 períodos, o meio ciclo, então ele lhe dará as leituras percentuais mais altas no topo do ciclo (o topo da metade UP), e os valores mais baixos na parte inferior do ciclo (a parte inferior da metade inferior).Quando você usa dispositivos de filtragem de ruído (SATL,FATL,mesmo um sma tradicional) você quer filtrar OUT o ruído fora dos ciclos dominantes,assim você usa o(s) período(s) de ciclo(s) completo(s),nunca os meios ciclos...faça uma verificação visual...use um sma de 73 períodos atrasado por 36 períodos...e 30 períodos sma atrasados por 14 períodos...e verifique se eles representam o histórico de preços passados com precisão ou não...provavelmente eles irão, apenas emitirão que você terá uma defasagem,já que os smas vão terminar há 36 e 14 pontos atrás...., por isso os filtros digitais são muito úteis...sua defasagem é mínima.
Sobre os conjuntos de filtros, como combinar os filtros se eu quiser criar um indicador STLM - FTLM, por exemplo?Isto é mais avançado,stlm2&ftlm usa duplo tamponamento para obter suavidade adicional,vamos nos ater ao básico primeiro,uma vez que você saiba como fazer um satl personalizado ou um fatl,podemos prosseguir,e então será apenas uma questão de copiar e colar,uma vez que você entenda o conceito e a mecânica do filtro,isto se torna fácil.
Cumprimentos,
DanielOi Daniel,como de costume,a resposta está acima
..Em relação ao STLM2 e FTLM,vou explicar uma vez que você possa gerenciar o SATL e FATL...de qualquer forma,tenho que lhe dizer que STLM2 e FTLM já são indicadores muito robustos (até mais que o SATL),e é muito difícil encontrar um par e um cronograma onde valha a pena o esforço para construir um STLM2/FTLM personalizado,de qualquer forma,nós o faremos se você quiser...como um próximo passo,uma vez que você possa lidar com o SATL e FATL como segunda natureza.
Cumprimentos
Simba
Olá, agora a parte mais interessante...por favor, leia meus comentários acima e seja tão gentil em colocar alguns gráficos onde você coloca os diferentes filtros digitais no par e no período de tempo que você selecionou para análise...Nada como ver os resultados em um gráfico real
Oi Simba,
Aqui está a tabela com SATL, FATL e PCCI.
Eu tentei com os valores que você me deu e estava tudo bem para a FATL e PCCI. Eu não tinha razão para tomar 31 em vez de 29
Também notei que dependendo do valor que estou usando para D1, a curva pode ser compensada em comparação com o preço. É um bug na ferramenta DFM?
Estou ansioso para saber mais sobre os outros indicadores mais complexos que podemos criar.
D1
Olá Simba,
Aqui está o gráfico com SATL, FATL e PCCI.OK...parece que você tem uma maneira AGORA de definir a tendência para EURUSD H4...por exemplo PCCI acima de 0 plusFATL acima de SATL e a inclinação SATL é positiva...parece uma boa tendência de alta h4 que você pode negociar com osciladores,RBCI,STLM2,etc em h1,m30 ou m15
Eu tentei com os valores que você me deu e estava tudo bem para a FATL e PCCI. Eu não tinha razão para aceitar 31 em vez de 29
OK
Também notei que dependendo do valor que estou usando para D1, a curva pode ser compensada em comparação com o preço. É um bug na ferramenta DFM?NÃO...é apenas o fato de que você está mudando o período de corte...tente fazer um SATL alternativo com p1=63...d1=29 e compare com o seu real,provavelmente será mais rápido mas menos suave...mas provavelmente útil também...tente fazer isso e poste uma pic e compare
Estou ansioso para saber mais sobre os outros indicadores mais complexos que podemos criar.Sim, compreensivelmente... e você vai perceber que a maioria deles são baseados no SATL e no FATLOi Daniel,
Como sempre, meus comentários estão localizados acima... tente decidir qual dos SATLs e FATLs se adequa melhor ao seu estilo de negociação, e então iremos para STLM2 e FTLM... mas primeiro, precisaremos parar em RSTL e RFTL. Para entender os conceitos por trás de RFTL & RSTL é importante que você leia minha explicação sobre médias móveis centradas no thread SimbaConMan, ou, melhor ainda, leia o livro J.M Hurst.
por alguma razão eu não consigo obter os dados que exporto do metatrader (csv) para carregar no analisador espectral...eu recebo um erro....pode alguém me acompanhar através desse processo?
obrigado,
cl
editar - eu descobri que nunca mais
Oi Daniel, como de costume, meus comentários estão localizados acima... tente decidir qual dos SATLs e FATLs se adequa melhor ao seu estilo de negociação, e então iremos para STLM2 e FTLM... mas primeiro, precisaremos parar em RSTL e RFTL. Para entender os conceitos por trás de RFTL & RSTL é importante que você leia minha explicação sobre médias móveis centradas no thread SimbaConMan, ou, melhor ainda, leia o livro de J.M Hurst.
Oi Simba,
Eu li todo o tópico SimbaConMan. Eu vi o método das médias móveis centralizadas. Parece realmente interessante. Qual é a relação entre esse método e o RSTL e o RFTL?
Oi Simba, eu li todo o tópico SimbaConMan. Vi o método das médias móveis centralizadas. Parece realmente interessante. Qual é a relação entre esse método e o RSTL e o RFTL?
Se você ler o livro Hurst, você perceberá que a diferença entre um ciclo e si mesmo atrasado pela metade do período do ciclo, em um mundo teórico perfeito, vai pregar as partes superiores e inferiores do ciclo... na vida real, faz um trabalho bastante bom para abordar as partes superiores e inferiores, sendo o problema o atraso de tempo inerente ao uso de médias móveis centradas (atrasadas pela metade), e o fato de que os ciclos não são estacionários, a menos que você possa encontrar algum ciclo com Bartéis muito altos.
Para resolver o primeiro problema, podemos usar um SATL e um SATL atrasado pela metade de seu período (RSTL) e estimar a diferença (é o que o STLM2 faz,BTW), então temos um método "conceptual Hurst" em tempo real... e agora a pergunta...verifique o SATL padrão e o RSTL padrão... É atrasado pela metade do período?
Se você ler o livro Hurst, você perceberá que a diferença entre um ciclo e si mesmo atrasado pela metade do período do ciclo, em um mundo teórico perfeito, irá pregar as partes superior e inferior do ciclo... na vida real, faz um trabalho bastante bom para abordar as partes superior e inferior, sendo o problema o atraso de tempo inerente ao uso de médias móveis centradas (atrasadas pela metade), e o fato de que os ciclos não são estacionários, a menos que você possa encontrar algum ciclo com Bartéis muito altos. Para resolver o primeiro problema, podemos usar um SATL e um SATL atrasado pela metade de seu período (RSTL) e estimar a diferença (é o que o STLM2 faz,BTW), então temos um método "conceptual Hurst" em tempo real...e agora a pergunta...verifique o SATL padrão e o RSTL padrão...Está atrasado pela metade do período?
É a definição de RSTL que está atrasada pela metade do período do SATL? Eu tentei colocar tanto SATL quanto RSTL em um gráfico, mas a compensação não é exatamente a metade do período.