Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 65
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Espectro GOERTZEL sem detrender ?
Olá a todos,
enquanto eu estava à espreita, brinquei um pouco com Goertzel.
As fotos abaixo devem esclarecer que, com sinal cíclico estacionário (ou quase estacionário) AWGN, tanto MESA como Goertzel dão resultados robustos e muito semelhantes.
Aproveite ;-)Você obteve o espectro GOERTZEL sem detrimento? Da MATLAB não foi possível, tive que usar a função detrend para recuperar o espectro.
As espadas parecem ser similares, eu sei. A funcionalidade extra de Meyers é apenas fazer transformação reversa em algumas freqüências com a maior amplitude e fazer algum avanço de fase. Similar é feito Goertzel V2
Krzysztof
Você não tem que sonhar...., mas isso é feito de maneira diferente.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
pos 123 e para baixo.
Na verdade o sinal do mercado parece bem diferente do nosso sinal sin+cos+ruído+tendência, é uma soma de grupos de subciclos que muito provavelmente por sorte estão em sincronia em determinado momento. Você pode ver isto olhando para vetores próprios usando NOXA
mostrar ferramenta de auto-vetor. Talvez eu poste a foto.
KrzysztofEsta linha não tem 123+ postagem. Total de 77 a partir deste post. Talvez você esteja usando a SSA para prever o futuro postagem?
Estava brincando......
Mas falando sério, ao que você estava se referindo?
Este tópico não tem 123+ postagem. Total de 77 a partir deste post. Talvez você esteja usando a SSA para prever o futuro postagem?
Estava brincando......
Mas falando sério, ao que você estava se referindo?Desculpe, foi o correio 73. 123 era o número dos meus postos.
Você está certo.
O que eu realmente quero dizer é que se nós (principalmente Krzysztof) queremos dizer à MESA de Goertzl (da SSA), os sinais de teste que negociamos até agora são inúteis.
Devemos analisar séries de tempos não estacionárias, não AWGN adicionadas, "de teste".
Talvez uma seqüência de "melodias" de múltiplos tons conhecidos com algum tipo de ruído multiplicativo.
Deveríamos tentar adicionar ruído com nossa experiência como comerciantes. Quero dizer, se em uma série de tempos sintetizada a partir de ondas senoidais/cosinas intermitentes de várias freqüências, vemos um suporte/resistência legível pelo homem, esperaríamos que as séries de tempos se movessem de forma S/R-aware.
Um S/R não pode mudar uma tendência forte, mas introduz ruído nele.
Deveríamos tentar modelar este comportamento de alguma forma.
OK, pare de sonhar, eu volto para a minha espreita...Você não tem que sonhar...., mas isso é feito de maneira diferente.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
poste 73 e para baixo.
Na verdade, o sinal do mercado parece bem diferente do nosso sinal sin+cos+ruído+tendência, é uma soma de grupos de subciclos que muito provavelmente por sorte estão em sincronia em determinado momento. Você pode ver isto olhando para vetores próprios usando NOXA
mostrar ferramenta de auto-vetor. Talvez eu poste a foto.
Krzysztof
ciclo de medição com bancos de filtros
Aqui estão dois screenshots de como o mais recente método Ehlers de medição do ciclo com
funciona o banco de filtros. Parece funcionar bem. Código anexo em pdf
Krzysztof
Descoberta do ciclo dominante
Oi Richcap, Simba
Neste artigo há um código e uma descrição da maneira como o Ehlers encontra o ciclo dominante usando o algoritmo do Centro de Gravidade. Talvez melhor do que o número de ciclos que podem ser trocados pelo usuário para ser usado na transformação inversa, como está agora em Goertzel V2. Então Simba você pode melhorar sua espada se quiser, pois ela se tornará mais adaptável.
Krzysztof
análise do ciclo
Aqui está a análise do ciclo de três pares. Usei para isto alguns não disponíveis para os indicadores MT4, mas ciclos são ciclos. fora do teste de amostra começa com barras verdes e foi definido para 48h na última sexta-feira e quinta-feira.
Primeiro EURUSD. De H4 você pode ver que não há mais ciclo (período > 30 barras) mas sim tendência, de H1 você pode ver que a duração do período é de cerca de 20 barras e a posição de balanço sobe, portanto é um sinal longo. A estratégia éligthly profitable fora de amostra em H1&H4 desde 48h
Gbpjjpy
Aqui o GBPJPY foi para a linha de tendência decrescente e depende se a quebra será bem sucedida ou não, tomará uma direção. No H1 já existe um sinal de venda, mas a posição de oscilação já é muito baixa. Portanto, o melhor é esperar pelo resultado do teste desta linha de tendência
Gbpusd
A tendência também é de não ciclismo no H4, na posição de balanço H1 e nos ciclos CSSA procurando uma subida, portanto, muito provavelmente a continuação da tendência de subida.
Comentários são bem-vindos. Todas essas estratégias foram bastante rentáveis em
amostra para as últimas 48h com PF 3,08 na H1 e atingiu 100% na H4.
Krzysztof
Aqui está a análise do ciclo de três pares. Usei para isso alguns não disponíveis para os indicadores MT4, mas ciclos são ciclos. fora do teste de amostra começa com barras verdes e foi definido para 48h na última sexta-feira e quinta-feira.Primeiro EURUSD. De H4 você pode ver que não há mais ciclo (período > 30 barras) mas sim tendência, de H1 você pode ver que a duração do período é de cerca de 20 barras e a posição de balanço sobe, portanto é um sinal longo. A estratégia éligthly profitable fora da amostra em H1&H4 desde 48h
K,
Obrigado por postar sua análise,vou postar meus comentários sobre eles assim que entender exatamente o significado...BTW,não veja isto como confronto,exatamente o contrário,já me enganei mais vezes que rigth,então,a questão não é competir,mas traduzir um método em "sinais/direções" comercializáveis,e então comparar valor relativo.
Sua opinião sobre o EURUSD H4+H1 ... Longo? Sem ciclo, tendência UP?
O mesmo para GBPUSD?
GBPJPY indeciso?saltando para cima e para baixo em um triângulo?
Cumprimentos
Simba