Estratégias comerciais baseadas em filtros digitais - página 40
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
arquivos .hst
por trabalho offline quero dizer sem internet conectada. É o suficiente substituir
arquivos de ouro existentes com meus arquivos e iniciar MT do que abrir nova tabela com ouro. Para este PC a conexão à internet deve ser desativada/desconectada, caso contrário, os arquivos dourados serão atualizados a partir do servidor do corretor.
OK, hora do jantar de Natal, estou na Polônia e estamos comemorando o Natal.
em 24....so MERRY CHRISTMAS para todos !!!!
Krzysztof
comercializando o ruído gaussiano
Hi,
De volta do jantar de Natal. Espero que você tenha descoberto como lidar com arquivos .hst.
Para ser honesto, suas tentativas de trocar barulho gaussiano me confundiram um pouco.
Não sou especialista em DSP, mas ficou claro para mim, como uma coisa básica, que você não pode comercializá-lo.
Há duas explicações simples sobre isso.
1) Estamos fazendo análises técnicas a fim de extrair informações sobre
sinal que para nós em tendências, padrões ou oscilações. O ruído é aleatório
e não tenha nenhuma informação, espero que você concorde com isto. Como você pode extrair informações se você não as tem !!!! Esse é o problema aqui,
ruído ou sinal aleatório com baixa ração S/N e temos uma saída falsa
2) A partir da definição das medidas de DSP. Por favor, leia abaixo. Simplesmente
somente ruído ==== 0 precisão de medição.
Que ele mostra que funciona...ajuste da curva é chamado, penso eu. Meyers tem muito
boa publicação sobre o assunto. Você está ajustando sua estratégia à amplitude do ruído, mas não pode se ajustar desta forma porque estamos em condições aleatórias e isso pode mudar a qualquer momento... imagine o comércio dentro desta amplitude de ruído em pequenos subgrupos como 1/100 do que você não sabe se vai subir ou descer porque é aleatório.
Krzysztof
continuação do ruído gaussiano comercial
Fiz um pequeno teste para provar que a curva de ajuste à amplitude acontece
na tentativa de comercializar o ruído gaussiano. A fim de obter uma amplitude mais aleatória, simplesmente multipliquei o sinal de ruído por si só 6 vezes x^6.
Veja os resultados abaixo. A média do componente Hurst para dados brutos mudou de 0,41 (sinal anterior GOLD1) para 0,52 tão puramente aleatório. De dados esmagados não mudou em nada (0,96-0,97).
Do que alguém pode transferir esses arquivos para a MT e tentar negociá-los offline ou com o simulador de negociação para ver se é realmente possível fazer barulho de negociação de dinheiro.
Acredito que ainda não é um sinal aleatório perfeito, pois ainda tem forma plana. O perfeito seria com forma e conteúdo aleatórios deste sinal, mas até agora não sei como obter isto. Qualquer pessoa pode ajudar ??
Krzysztof
Hi,
De volta do jantar de Natal. Espero que você tenha descoberto como lidar com arquivos .hst.
Para ser honesto, suas tentativas de trocar barulho gaussiano me confundiram um pouco.
Não sou especialista em DSP, mas ficou claro para mim, como uma coisa básica, que você não pode comercializá-lo.
Há duas explicações simples sobre isso.
1) Estamos fazendo análises técnicas a fim de extrair informações sobre
sinal que para nós em tendências, padrões ou oscilações. O ruído é aleatório
e não tenha nenhuma informação, espero que você concorde com isto. Como você pode extrair informações se você não as tem !!!! Esse é o problema aqui,
ruído ou sinal aleatório com baixa ração S/N e temos uma saída falsa
2) A partir da definição das medidas de DSP. Por favor, leia abaixo. Simplesmente
somente ruído ==== 0 precisão de medição.
Que ele mostra que funciona...ajuste da curva é chamado, penso eu. Meyers tem muito
boa publicação sobre o assunto. Você está ajustando sua estratégia à amplitude do ruído, mas não pode se ajustar desta forma porque estamos em condições aleatórias e isso pode mudar a qualquer momento... imagine o comércio dentro desta amplitude de ruído em pequenos subgrupos como 1/100 do que você não sabe se vai subir ou descer porque é aleatório.
KrzysztofEste é exatamente o meu ponto, se eu posso trocar seu ruído gaussiano é porque não foi aleatório (não porque eu tenha qualquer fixação freudiana específica com ruído
), é por isso que eu insisti que você verificasse novamente seu arquivo gold1...ele tem um componente cíclico embutido equivalente a 20 períodos...da Wikipedia
"O ruído gaussiano é devidamente definido como o ruído com uma distribuição de amplitude gaussiana. Isto não diz nada sobre a correlação do ruído no tempo ou sobre a densidade espectral do ruído. Rotular o ruído gaussiano como 'branco' descreve a correlação do ruído. É necessário usar o termo "ruído gaussiano branco" para ser correto. O ruído gaussiano às vezes é mal entendido como ruído gaussiano branco, mas este não é o caso".
A seqüência de valores do ruído branco é estatisticamente não correlacionada... O ruído gaussiano não necessariamente é assim.
Duvido que eu pudesse encontrar qualquer estrutura oculta no ruído branco,... Mas eu encontrei, facilmente, uma estrutura negociável (ciclo de 20 períodos) no ruído gaussiano, portanto, não é ruído branco (aleatório)... O fato de que o ruído gaussiano tem uma gama de freqüências menor do que o ruído branco, todos eles a um nível de potência médio....e que AMBOS são reversão média e têm um pdf gaussiano,significa que qualquer pessoa poderia trocar o ruído gaussiano apenas usando um filtro de volatilidade ou faixas de desvio std...reversão média +distribuição entre uma faixa menor de freqüências=traduzível com risco "baixo".
Gostaria de me concentrar novamente na tarefa que ambos concordamos ser de interesse fundamental: Eliminação/redução do ruído.
Agora, a questão é: Que tipo de barulho encontramos entre as séries cronológicas de cotações? Pink,White,Brownian,All?Porque precisamos saber (ainda não sei)O QUE queremos filtrar a fim de projetar o filtro ou detector correto.
Cumprimentos
Simba
std
Fiz um pequeno teste para provar que a curva de ajuste à amplitude acontece
na tentativa de comercializar o ruído gaussiano. A fim de obter uma amplitude mais aleatória, simplesmente multipliquei o sinal de ruído por si só 6 vezes x^6.
Veja os resultados abaixo. A média do componente Hurst para dados brutos mudou de 0,41 (sinal anterior GOLD1) para 0,52 tão puramente aleatório. De dados esmagados não mudou em nada (0,96-0,97).
Do que alguém pode transferir esses arquivos para a MT e tentar negociá-los offline ou com o simulador de negociação para ver se é realmente possível fazer barulho de negociação de dinheiro.
Acredito que ainda não é um sinal aleatório perfeito, pois ainda tem forma plana. O perfeito seria com forma e conteúdo aleatórios deste sinal, mas até agora não sei como obter isto. Qualquer pessoa pode ajudar ??
KrzysztofKrzysztof,
Esqueça a perda de tempo com o ruído gaussiano,tem sido um exercício interessante,para nós dois presumo,até agora...você pode multiplicar pelo fator que quiser *6,*9,*33...O fato do ruído gaussiano ser MEAN REVERTING e ter um pdf GAUSSIAN,significa que qualquer um poderia trocá-lo com bandas de desvio padrão e dividir as entradas(1 lote a 2std,2 mais lotes (se necessário) a 3 std....depois feche TODOS quando recrutar de volta através da média)...Por favor, veja o anexo,seu arquivo gold1(Graças a você e à Daniil,consegui abrir em mt4 como especificado)com 2 e 3 bandas std...auto-explicativas.
Sugiro que nos concentremos em descobrir que tipo de ruído(s) encontramos entre as séries cronológicas financeiras, suas propriedades e as formas potenciais de reduzi-las.
Meu modelo de mercado é que este é um animal que pode estar em qualquer um dos 3 estados, e muda entre eles com periodicidade desconhecida:
1-Random:aka não negocia
2-Antipersistente: Encontre a média (média dinâmica) e os desvios de comércio dela.
3-Persistente:Encontre a direção e pule no vagão de banda desde que as passagens sejam baratas
Em teoria, o expoente Hurst deveria ser capaz de determinar o estado do mercado, então a análise cíclica ou de tendências poderia facilmente cuidar do resto... o problema é que as aplicações do expoente Hurst às séries temporais financeiras produziram resultados sombrios até agora... então, precisamos nos concentrar no ruído para apagá-lo e aplicar a análise cíclica com filtros digitais às séries de preços denotados.
A definição de tendência de JM Hurst (sem relação com Harold Edwin Hurst, o hidrologista cuja pesquisa levou ao expoente Hurst) foi: Tendência é o ciclo de período mais longo no trabalho... assim, usando a análise cíclica podemos comercializar o mercado, seja ele de tendência ou de variação... mas, primeiro, temos que eliminar o ruído.
Melhores cumprimentos
Simba
Reversão média
Sim, isso é verdade, é uma reversão do que é comercializável, porque esta é a informação que podemos extrair para tomar decisões comerciais. É até visível
no último ruído amplificado de gaussain que quer voltar à média. O exercício foi bom. Eu estava me concentrando na extração de sinal/informação, mas parece
que às vezes também temos que considerar o pdf.
Com suas declarações, concordo plenamente. Devemos construir séries de dados de teste
que são não estacionários e misturados com ruído do que tentar filtrá-los.
A partir do meu site posso encontrar a maneira de gerar movimentos brownianos como um próximo passo,
Também posso investigar algumas maneiras de filtrar o ruído, mas acredito que as ações de pararell podem ser mais eficientes.
Simba, você está usando o mathlab ??? Tem 4GB + 1GB de livros de mathlab, mas realmente vale a pena, acredito que sem isso será difícil prosseguir. Você pode baixá-lo da web (azureus) leva alguns dias, mas....
Outra boa ferramenta é o findgraph. ele tem 200 algoritmos para interpolação, extrapolação, wavelet, FFT, NN, etc. tudo em uma única ferramenta. Meabe algumas saídas da filtragem devem ser enviadas para NN ??? Acho que a Noxia fez desta forma para tornar a SSA casual... Esta ferramenta vale realmente a pena ver. É claro que inicialmente é uma dor aprender a usar uma nova ferramenta, mas pelo menos você não precisa compilá-la como um GRACE do conjunto de ferramentas MTM. Levei 1,5 dia para compilá-la e 0,5 dia para aprendê-la.
como usar a graça mesmo durante vários anos eu estava usando openwin sob UNIX.
Krzysztof
Obrigado, tenho tentado fazer isso, nenhuma aparência de ouro1 hst...então colei e copiei ouro1 hst em arquivos de História...quando tento acessá-lo através de File>Open Offline...não consigo.
Você pode explicar em detalhes como fazer isso?
Cumprimentos
Simba1. Coloque arquivos hst de ouro em seu provedor de dados atual (por exemplo, eu os coloquei MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, porque eu tenho conta demo na Alpari)
2. Abrir arquivo -> Abrir fora de linha
3. Os arquivos dourados devem aparecer aqui
4. Os gráficos off-line têm a palavra "Offline" no título da janela
1. Coloque arquivos hst de ouro em seu provedor de dados atual (por exemplo, eu os coloquei MetaTrader 4\history\Alpari-Demo, porque eu tenho conta demo na Alpari)
2. Abrir arquivo -> Abrir fora de linha
3. Os arquivos dourados devem aparecer aqui
4. Os gráficos off-line têm a palavra "Offline" no título da janelaDaniil,
Obrigado, já resolvi este problema, eu até agradeci a ambos alguns postos de volta.
BTW:esta não foi a solução, isto foi o que eu já fiz, o problema foi desligar o terminal da internet, você não pode colocar os arquivos hst dourados no metatrader, a menos que use o que está lá, então, mesmo que você abra offline, enquanto online, o arquivo é atualizado para que você acabe obtendo dados mistos, tente e você verá
...o processo real DEVE ser feito enquanto fisicamente offline...de qualquer forma, água sob a ponte, então, vamos nos concentrar nos próximos passos, e obrigado novamente por sua gentileza.
Cumprimentos
Simba
Mathlab
Sim, isso é verdade, é uma reversão do que é comercializável, porque esta é a informação que podemos extrair para tomar decisões comerciais. É até visível
no último ruído amplificado de gaussain que quer voltar à média. O exercício foi bom. Eu estava me concentrando na extração de sinal/informação, mas parece
que às vezes também temos que considerar o pdf.
Com suas declarações, concordo plenamente. Devemos construir séries de dados de teste
que são não estacionários e misturados com ruído do que tentar filtrá-los.
A partir do meu site posso encontrar a maneira de gerar movimentos brownianos como um próximo passo,
Também posso investigar algumas maneiras de filtrar o ruído, mas acredito que as ações de pararell podem ser mais eficientes.
Simba, você está usando o mathlab ??? Tem 4GB + 1GB de livros de mathlab, mas realmente vale a pena, acredito que sem isso será difícil prosseguir. Você pode baixá-lo da web (azureus) leva alguns dias, mas....
Outra boa ferramenta é o findgraph. ele tem 200 algoritmos para interpolação, extrapolação, wavelet, FFT, NN, etc. tudo em uma única ferramenta. Meabe algumas saídas da filtragem devem ser enviadas para NN ??? Acho que a Noxia fez desta forma para tornar a SSA casual... Esta ferramenta vale realmente a pena ver. É claro que inicialmente é uma dor aprender a usar uma nova ferramenta, mas pelo menos você não precisa compilá-la como um GRACE do conjunto de ferramentas MTM. Levei 1,5 dia para compilá-la e 0,5 dia para aprendê-la.
como usar a graça mesmo durante vários anos eu estava usando openwin sob UNIX.
KrzysztofKrzysztof,
Eu não uso MATHLAB...Atualmente estou testando SYNAPSE by PELTARION, sugiro que você verifique a demonstração funcional gratuita de 30 dias.
Vou verificar também MATHLAB e Findgraph.
Sim,ações paralelas são melhores nesta fase.
Cumprimentos
Simba
Movimento browniano
Eu postei informações e séries cronológicas aqui
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof