Filtros digitais (explicação básica) - página 2
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Existem quatro tipos diferentes de filtros digitais:
- Filtro Passa-baixo (FATL/SATL, RFTL/RSTL, KGLP);
- Filtro Passa-alto (KGHP);
- Filtro Passa-Faixa (RBCI, KGBP);
- Filtro de Rejeição de Banda (stop) (KGBS).
Podemos preferir usar filtros digitais que já temos em nosso computador ou filtros digitais deste fórum (ver área de download)? Sim, podemos fazer isso. Pelo menos sabemos tudo sobre os parâmetros dos indicadores e podemos utilizá-los no desenvolvimento da EA.
As fotos em anexo mostram os parâmetros dos filtros de baixa passagem. O eixo X da figura 1 é um ponto, e na figura 2 é uma freqüência.
A freqüência de corte da banda de passagem do LPF, P1 (barras):
- o corte expresso em barras. Todas as oscilações do preço do período mais do que P1 serão suprimidas. Na MA clássica, corresponde ao período médio móvel.
Freqüência da faixa de parada, D1 (barras):
- período de transição. O valor recomendado para FATL é de 2 dias. Para filtros lentos como SATL, a diferença entre D1 e P1 precisa ser mais significativa.
Ondulações na banda de passagem, R (Db):
- Esse valor precisa ser estabelecido o mais baixo possível a fim de diminuir as distorções.
Atenuação da banda de parada, A1 (-dB):
- Esse valor define a atenuação na região da banda de parada. O valor recomendado é - 40dB que corresponde a uma atenuação de 100 vezes.
Atraso, Bar:
- Esse valor define um atraso do filtro digital expresso em barras, para que RFTL e RSTL sejam mais suaves e previsíveis.
Para o FATL ou KGLP os parâmetros recomendados são P1=10; D1=8; R=0,0864, A1=-40; e Atraso=0;
ou 13; 10; 0,06; -40; 0;
ou 25; 13; 0,001; -60; 0.
Para o SATL/KGLP:
79; 35; 0,039; -40; 0; ou
49; 25; 0,024; -40; 0; ou
50; 26; 0.001; -60; 0.
Para RFTL e RSTL, os parâmetros recomendados são os mesmos com KGLP, mas o atraso deve ser acima de zero número inteiro.
Mas podemos usar nossas próprias configurações de acordo com os pares, prazo, etc.
O que são KGLP, KGHP, KGBP e KGPS?
Quais são as diferenças entre FATL, SATL, KGLP etc.?
Todos os filtros são utilizados pelo algoritmo de síntese dos filtros digitais Park Mc Allen por dois métodos:
- alguns filtros são baseados no artigo de Jake Janovetz, 1995(http://www.dsptutor.freeuk.com/remez/RemezFIRFilterDesign.html
- alguns deles são baseados na biblioteca de processamento digital de sinais MtxVec 1,51, com algoritmo, descrito em: Processamento de sinais em tempo discreto. Openheim e Schafer, Prentice-Hall, 1989 e Theory and application of digital signal processing, Lawrence R. Rabiner e Bernand Gold. Prentice-Hall, 1975.
Em outras palavras, o filtro passa-baixo (FATL/SATL, RFTL/RSTL, KGLP) está regulando a flutuação com a freqüência menor do que a especificada.
O Filtro Passa-alto (KGHP) está regulando a flutuação com a freqüência acima (maior do que) especificada.
O filtro passa-banda (RBCI, KGBP) está regulando a flutuação com a banda especificada.
O Filtro de Rejeição de Banda (KGPS) está regulando a flutuação com a banda especificada.
Era uma história sobre o exército e a marinha, a Real Academia Militar e o povo russo da Sibéria.
Da próxima vez, entraremos em prática: tentaremos criar os indicadores do filtro figital para MT4 e MT3, compararemos os indicadores uns com os outros e tentaremos usar esses indicadores.
Ótimo
Obrigado
Como você sabe, na área de download, colocamos um software para gerar qualquer filtro digital para metatrader. Mas se você preferir usar metatrader apenas para fazer tudo, temos o indicador especial para esse caso, que você pode usar em vez deste software.
Para usar este indicador você deve copiar o arquivo DF.dll para a pasta DF.dll e certificar-se da disponibilidade da Bdsp.dll, lapack.dll, mkl_support.dll na pasta C:Windows32 ou na pasta C:WindowsSystem32 ou nas bibliotecas dos especialistas. Verifique "Permitir a importação de DLL" e "Confirmar chamada da função DLL" em Opções->Expert Advisors.
Verifique a área de download
Fui inibido pela seleção dos parâmetros para filtros digitais, isto significa P1, etc. Somos capazes de criar o indicador mas precisamos selecionar os patametros.
Portanto, precisamos de uma pausa.
Alguém sabe?
Ok. Agora estou em contato com o autor do software de indicadores Generator of Digital Filter.
Ele confirmou que é muito difícil selecionar os parâmetros para os indicadores difitais porque existem parâmetros diferentes para os diferentes pares, prazos, hora do mês e assim por diante. A única maneira de selecionar os parâmetros para a criação dos indicadores é de forma visual durante a análise espectral. Há alguma opção no software para fazê-lo.
Mas visualmente! Difícil!
Ele pediu ao matemático que pode ajudá-lo a criar um algoritmo de execução para o cálculo dos parâmetros usando as cartas espectrais.
Ele tem tudo. Ele precisa apenas de uma consulta. Alguém pode ajudar?
STLM Histo,
Alguém pode me orientar sobre como usar o pacote gerador de indicadores para afinar o indicador acima? Ele tem 4 entradas e o gerador não me deixa nem mesmo colocar 2 sem chegar a uma mensagem de erro ?
Consegui ajustar o fatl e o satl e criar indicadores, mas isso é tudo. Nenhuma análise de espectro ainda. Isso está muito acima de mim, por enquanto.
Obrigado
Chris