Filtros digitais (explicação básica)
A principal diferença do FTLM e STLM do instrumento técnico clássico Momentum é que para seu cálculo não são utilizados os preços fechados, mas suavizados (nivelados) no resultado da filtragem dos valores da linha de tendência. No resultado FTLM e STLM tornam-se mais nivelados (alisados) e regulares do que o instrumento clássico Momentum, e portanto têm mais valor de previsão.
Durante o cálculo, os indicadores clássicos A exigência do momento muitas vezes não é cumprida e leva a distorções inevitáveis no espectro do sinal de entrada. Especialistas no processamento digital dos sinais nomeiam essas distorções como alias que são freqüências sobrepostas ou ambíguas. Esta ambigüidade leva a forte irregularidade e caos no indicador técnico clássico Momentum.
Principais Princípios para o Desenvolvimento do Algoritmo Comercial Utilizando os Filtros Digitais:
- Comercializar somente na direção da tendência predominante, cuja direção é especificada pela linha de tendência adaptativa "lenta" SATL;
- Considerar as características dinâmicas da tendência "rápida" e "lenta" representada pelos indicadores FTLM e STLM;
- Utilizar informações sobre qual área dos valores (neutro, sobre-comprado, sobre-vendido, máximo local e mínimo local) é a soma dos ciclos prevalecentes no mercado (índice de RBCI) escolhidos por meio da análise espectral da faixa de freqüência;
- Tomar os sinais osciladores como secundários nos casos em que os indicadores de tendência são evidência da disponibilidade muito marcada de baixa ou tendência de alta;
- Tomar os sinais dos osciladores como principais nos casos em que os indicadores de tendência dão sinais de ausência da tendência muito acentuada;
- Utilizar um sistema flexível de ordens de parada de proteção baseado nos valores de RBCI, índices PCCI e valores de volatilidade das oscilações "rápidas" do mercado.
As principais regras para a interpretação dos instrumentos acima mencionados são as seguintes:
- A crescente linha SATL é uma evidência da tendência de alta no mercado. O ponto do início da inversão da tendência de baixa é considerado o ponto do mínimo local do SATL. O ponto de término da inversão da tendência de baixa é o ponto onde o sinal de STLM mudou de menos para mais.
- A queda da linha SATL é uma evidência da tendência de baixa no mercado. O ponto do início da inversão da tendência de alta é considerado o ponto do máximo SATL local. O ponto de término da inversão da tendência de alta é o ponto onde o sinal STLM mudou de mais para menos.
- Próximo à horizontal, a forma do SATL é uma evidência da tendência neutra.
- A interpretação do STLM requer atenção especial. O valor positivo do STLM é a evidência da tendência de alta e o negativo é a prova da tendência de baixa. O STLM é um indicador antecipado. O mínimo local de STLM sempre precede o mínimo local de SATL. O máximo local de STLM sempre antecede o máximo local de SATL. A realização pela STLM de seus pontos extremos é necessária mas insuficiente para a realização pela curva do SATL superior ou inferior. O crescimento da STLM no crescimento do SATL é uma evidência da aceleração da tendência de alta. A STLM horizontal e positiva no crescimento do SATL é uma evidência da tendência de alta definida. Quanto mais absoluto o valor da STLM, mais potencial a tendência de alta tem. A queda do STLM na queda do SATL atesta a aceleração da tendência de baixa.
O STLM horizontal e negativo no crescimento do SATL testemunha o cenário de baixa tendência. Quanto mais absoluto o valor da STLM, mais potencial a tendência de baixa tem.
- A crescente linha de tendência "rápida" da FATL na crescente linha de tendência "lenta" da SATL é uma evidência da forte tendência de alta no mercado.
- A queda da linha "rápida" da FATL na linha de queda "lenta" da SATL é uma evidência da forte tendência de baixa no mercado.
- O crescimento da linha FATL na linha de queda da SATL é uma evidência da correção de alta na tendência de baixa ou de consolidação.
- A queda da linha FATL na linha de crescimento SATL é evidência da correção de baixa na tendência de alta ou de consolidação.
- O início ou a retomada do movimento em uma direção das linhas FATL e SATL dão sinais ou na inversão da tendência ou na finalização da correção e na retomada do movimento de preços na direção SATL.
Cálculo do passe de banda (indicador KGBP, RBCI) e filtros de parada de banda (indicador KGBS).
Três valores de entrada extras são necessários para tais filtros (ver fotos).
São usados parâmetros adicionais:
- Freqüência de corte de banda de passagem, P2.
- Freqüência da banda de parada, D2
- Atenuação na região de Stop Band, A2.
Outros parâmetros são os mesmos, como nos filtros descritos acima.
Todos os cálculos que você pode fazer usando o pequeno software (ver área de download)
com um clique para ter o indivcator para MT3 ou MT4.
Além disso, você pode criar qualquer combinação de filtros em um único indicador.
E mais, você pode estimar todos os parâmetros usando o gráfico com seu par e prazo desejáveis.
E mais: você pode comparar as características de vários filtros e pode vê-lo nos gráficos.
Além disso, você pode usar arquivos dll para criar qualquer filtro no MT4, mesmo sem qualquer software.
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O que é o filtro?
No processamento de sinais, a função de um filtro é remover partes indesejadas do sinal, tais como ruído aleatório, ou extrair partes úteis do sinal, tais como os componentes que se encontram dentro de uma determinada faixa de freqüência.
Ok. Por que digital?
Um filtro digital usa um processador digital para realizar cálculos numéricos sobre os valores amostrados do sinal. O processador pode ser um computador de uso geral, como um PC, ou um chip especializado em DSP (Digital Signal Processor).
Muito complicado. Eu conheço o filtro?
Sim, é claro:
- A média móvel simples (SMA) é um valor médio de uma última seqüência em série de dados. É um exemplo DF com Finite Impulse Response FIR também conhecido como filtros não-recursivos.
- O triângulo e a média móvel ponderada são calculados como SMA, mas os elementos da série têm pesos diferentes. O triângulo (TMA) tem o peso máximo no meio. O ponderado (WMA) tem pesos mínimos no meio.
- O MA exponencial é calculado como: Y = Y + (X - Y) * Alfa Onde X são os dados de entrada. Y são os dados de saída. Alfa é um coeficiente que define a suavidade da linha indicadora. Este é um exemplo de DF como filtro IIR.
- Momentum, ROC, MACD, TRIX e outros - filtros digitais também.
Então, do que estamos falando! Nós conhecemos esses filtros!
A maioria dos indicadores utilizados na Análise Técnica (TA) são filtros digitais lineares regulares (DF). Praticamente todos eles têm dentro de si peças de média móvel (que são filtros de baixa passagem). Podemos dizer agora que o DF é uma parte de qualquer TA. Os DFs são bem investigados. Há métodos de cálculo de DF por índices de cálculo, por coeficientes de peso ou pela resposta ao impulso.