Sugestões para EA (Perder para Lucrar) - página 2
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Eu corri isso em um Testador e é assim que parece:
Barras em teste 38172
Cartões modelo 16728857
Qualidade de modelagem 90,00
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido total -6840.20
Lucro bruto 12137.20
Prejuízo bruto -18977.40
Fator de lucro 0,64
Resultado esperado -3,63
Desembolso absoluto 7191,50
Máximo de drawdown 7250,10 (72,08%)
Desembolso relativo 72,08% (7250,10)
Total de comércios 1886
Posições curtas (ganho %) 602 (14,95%)
Posições longas (ganho %) 1284 (11,53%)
Lucros comerciais (% do total) 238 (12,62%)
Perdas comerciais (% do total) 1648 (87,38%)
A maior
comércio de lucro 181,80
comércio de perdas -130,70
Média
comércio lucrativo 51,00
comércio de perdas -11,52
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 3 (152,80)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 383 (-1560,00)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 347,90 (2)
perda consecutiva (contagem de perdas) -1560,00 (383)
Média
vitórias consecutivas 1
perdas consecutivas 8
Os resultados são quase iguais aos resultados de seu comércio.
Eu corri isso em um Testador e é assim que parece:
Barras em teste 38172
Cartões modelo 16728857
Qualidade de modelagem 90,00
Erros de gráficos não correspondentes 0
Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido total -6840.20
Lucro bruto 12137.20
Prejuízo bruto -18977.40
Fator de lucro 0,64
Resultado esperado -3,63
Desembolso absoluto 7191,50
Máximo de drawdown 7250,10 (72,08%)
Desembolso relativo 72,08% (7250,10)
Total de comércios 1886
Posições curtas (ganho %) 602 (14,95%)
Posições longas (ganho %) 1284 (11,53%)
Lucros comerciais (% do total) 238 (12,62%)
Perdas comerciais (% do total) 1648 (87,38%)
A maior
comércio de lucro 181,80
comércio de perdas -130,70
Média
comércio lucrativo 51,00
comércio de perdas -11,52
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 3 (152,80)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 383 (-1560,00)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 347,90 (2)
perda consecutiva (contagem de perdas) -1560,00 (383)
Média
vitórias consecutivas 1
perdas consecutivas 8
Os resultados são quase iguais aos resultados de seu comércio.
Interessante, alguma recomendação ou sugestão?
Vou mudar a razão risco:recompensa para 1:1, e ver qual é a razão ganho
tentando com novas configurações: testes avançados
Razão Risco:Recompensa
testador de estratégia: eurusd: 1H:
Risco:recompensa = 1:1
Barras em teste 2286
Carrapatos modelados 9279186Qualidade de modelagem 42,47%
Erros de gráficos não correspondentes 2
Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido total -20,15
Lucro bruto 165,23
Prejuízo bruto -185,38
Fator de lucro 0,89
Reembolso esperado -0,52
Deságio absoluto 40,96
Máximo de drawdown 81,53 (0,81%)
Desembolso relativo 0,81% (81,53)
Total de negócios 39
Posições curtas (ganho %) 7 (57,14%)
Posições longas (ganho %) 32 (46,88%)
Lucros comerciais (% do total) 19 (48,72%)
Perdas comerciais (% do total) 20 (51,28%)
A maior
comércio de lucro 14.05
comércio de perdas -18,76
Média
comércio de lucro 8,70
comércio de perdas -9,27
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 4 (30,53)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 4 (-49,36)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 30,53 (4)
perda consecutiva (contagem de perdas) -49,36 (4)
Média
vitórias consecutivas 2
perdas consecutivas 2
testador de estratégia: eurusd: 1H:
Risco:recompensa = 1:1
Barras em teste 2286
Carrapatos modelados 9279186Qualidade de modelagem 42,47%
Acho que você precisa abordar esta questão . . .
"Qualidade de modelagem 42,47%"
Acho que você precisa abordar esta questão . . .
"Qualidade de modelagem 42,47%"
Você tem alguma sugestão?
Como posso aumentar a qualidade?
Não vi muitas opções para modelagem de qualidade
Você tem alguma sugestão?
Como posso aumentar a qualidade?
Não vi muitas opções para modelagem de qualidade
Que dados você está usando? você precisa de dados melhores do que os dados que você obtém de seu Corretor . . Já publiquei sobre isso antes, use a pesquisa e você encontrará muitas informações.
testador de estratégia: eurusd: 1H:
Risco:recompensa = 1:1
Barras em teste 2286
Carrapatos modelados 9279186Qualidade de modelagem 42,47%
Erros de gráficos não correspondentes 2
Depósito inicial 10000,00
Lucro líquido total -20,15
Lucro bruto 165,23
Prejuízo bruto -185,38
Fator de lucro 0,89
Reembolso esperado -0,52
Deságio absoluto 40,96
Máximo de drawdown 81,53 (0,81%)
Desembolso relativo 0,81% (81,53)
Total de negócios 39
Posições curtas (ganho %) 7 (57,14%)
Posições longas (ganho %) 32 (46,88%)
Lucros comerciais (% do total) 19 (48,72%)
Perdas comerciais (% do total) 20 (51,28%)
A maior
comércio de lucro 14.05
comércio de perdas -18,76
Média
comércio de lucro 8,70
comércio de perdas -9,27
Máximo
vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 4 (30,53)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 4 (-49,36)
Maximal
lucro consecutivo (contagem de vitórias) 30,53 (4)
perda consecutiva (contagem de perdas) -49,36 (4)
Média
vitórias consecutivas 2
perdas consecutivas 2
Depois de melhorar a qualidade de modelagem como o RaptorUK sugeriu. Também dê uma olhada no número de negócios, o primeiro conjunto teve 1886 negócios, ou seja, uma quantidade muito boa de negócios testados. Sua série teve 39 negociações, não tenho certeza de quais são as datas testadas, mas eu testaria datas muito mais longas para que você tenha mais negociações testadas, 39 não é realmente uma boa amostra. Você poderia ter atingido uma boa faixa de negociações, ou poderia ter atingido uma faixa ruim e talvez a EA seja muito melhor do que estes resultados.
Vejo que 1:1 parece ter melhorado a relação ganho/perda, o que é uma coisa boa. Agora que parece haver alguma esperança, eu usaria o otimizador para testar uma série diiferente de números para exmplemente:
Em vez de testar o seguinte
SL = (2 * std) * 0,9
TP = (2 * std) * 0,9
Eu faria uma corrida otimizada que tivesse (1*std) -> (5*std) e também na mesma corrida tentaria 0,3 - > 1,5 tanto no SL quanto no TP. Eu iniciaria em uma execução de 12 meses. Se você obtiver resultados decentes com algumas dessas corridas, eu adicionaria então uma hora na EA para a rotina de troca e usaria os valores obtidos na corrida anterior para ver se você pode melhorá-la ainda mais sem ter que trocar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Boa sorte, continue publicando os resultados.
Interessante, alguma recomendação ou sugestão?
Vou mudar a relação risco:recompensa para 1:1, e ver qual é a relação ganho
A julgar pelos resultados, eu não recomendarei nenhuma otimização. Até que estas questões de estratégia e lógica sejam examinadas.
Primeiro, eu não tive tanto tempo depois de fazer aquele teste de 7 anos em um H1, e tanta motivação para olhar através de todas as linhas de códigos no EA, mas certamente fiquei impressionado com o uso de 2 números mágicos - para comércios "lentos" e "rápidos". Que tipo de estratégia é esta, pensei eu?
Depois, olho para os padrões de codificação e tento comentar o número lento e trágico. A ea não funcionou, como esperado.
Então, comentei o outro número mágico rápido. E surpresa, surpresa, a EA compila sem erros.
Então, parece que a lógica é completamente incompleta do que é desejado? Com certeza, sua EA está apenas preenchendo com base em alguma lógica de MA lenta, mas nunca na rápida?
Como você é o proprietário deste EA, você deveria ter respostas melhores para tudo isso, do que minhas simples maneiras.