Bolsa de Moscou lança negociação em futuros sobre ações de oito empresas russas - página 17

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JRandomTrader #:

Um jogo de adivinhação, sim. Mas até agora está funcionando. Embora, é claro, eu queira estar livre de riscos, eu estarei pensando nessa direção.

O principal é feito no MIX, no RTS muito menos, e no Si apenas um pouco.

Oh, a propósito, assim que você tiver, até agora, adivinhando 50/50, eu o ajudarei a fazer 55/45

Aqui está uma fórmula simplificada para o preço teórico de futuros a partir do spot

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F é o preço teórico de futuros.

S - Preço SPOT

r - taxa de títulos

n - número de dias antes da expiração

DIV - Dividendos

Deve "balançar" as escalas em sua direção em 5% (como um complemento a seus indicadores).

 
prostotrader #:

Oh, a propósito, desde que você tenha um palpite 50/50 até agora, eu ajudo a fazer 55/45

Aqui está uma fórmula simplificada para o preço teórico de futuros à vista

F = S * (1 + r * n/365) - DIV

F é o preço teórico de futuros.

S - Preço SPOT

r - taxa de títulos

n - número de dias antes da expiração

DIV - Dividendos

Deve "balançar" as escalas em sua direção em 5% (além de seus indicadores).

O número de dias até o vencimento também deve desempenhar um papel aqui.

 
JRandomTrader #:

O número de dias antes do corte também deveria desempenhar um papel aqui.

//-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
  datetime cur_data = TimeTradeServer();
  if(ulong(cur_data) > ulong(end_data))
  {
    divs_val = 0.0;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00';
  }
}
end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)
divs_val = 109.81;


Em OnTick() ou OnBookEvent() ou OnTimer():

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

 
prostotrader #:


Em OnTick() ou OnBookEvent() ou OnTimer():

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

Isto é claro, quero dizer que os mergulhos não devem também entrar diretamente, mas levando em conta a tarifa e o número de dias.

 
JRandomTrader #:

É claro que os dividendos não devem ser incluídos diretamente, mas levando em conta a taxa e o número de dias.

A longo prazo (dividendos) não é importante, porque é uma constante, o que é importante é a dependência do preço teórico do futuro no local,

É aí que os dias para expirar são importantes.

Este indicador deve mostrar qual é a diferença entre o preço teórico e o real.

Com base nesta diferença, você pode prever para onde o preço real "irá".

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Adicionado

A fórmula F = S * (1 + r * n/365) - DIV só é válida para contratos de ações,

para índices e moedas, outras fórmulas.

 
prostotrader #:

De modo geral (dividendos) não importa, porque é uma constante, o que importa é a dependência do preço teórico do futuro no local,

É aqui que os dias para expirar são importantes.

Este indicador deve mostrar qual é a diferença entre o preço teórico e o real.

Com base nesta diferença, você pode prever para onde o preço real "irá".

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Adicionado

A fórmula F = S * (1 + r * n/365) - DIV só é válida para contratos de ações,

Para índices e moedas, outras fórmulas.

Obter esta constante em um dia ou dois meses é uma grande diferença, portanto deve definitivamente afetar o preço teórico.

Eu entendo de índices, mas negocio quase exclusivamente índices - movimento mais suave, spreads menores, mais liquidez, potencialmente menos "marionetes".

 
JRandomTrader #:

Obter essa constante em um dia ou dois meses é uma grande diferença, portanto deve definitivamente afetar o preço teórico.


Isso não importa.

Os dividendos, ou a expectativa de dividendos, já estão embutidos no preço à vista.

 
prostotrader #:

De modo geral (dividendos) não importa, porque é uma constante; o que importa é a dependência do preço teórico do futuro no local,

É aqui que os dias para expirar são importantes.

Este indicador deve mostrar qual é a diferença entre o preço teórico e o real.

Com base nesta diferença, você pode prever para onde o preço real "irá".

Y = Fut(real) - Fut(teor);

Adicionado

A fórmula F = S * (1 + r * n/365) - DIV só é válida para contratos de ações,

para índices e moedas, outras fórmulas.

testado, analisado

sem peixe

que confirma apenas uma coisa - o movimento kotir está na direção de ganhar com seu mover e não obedeceu a nenhuma lei por muito tempo

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Arquivos anexados:
3ckxf19sl2.zip  173 kb
 
Renat Akhtyamov #:

Experimentei-o, analisei-o.

sem peixe

o que confirma apenas uma coisa - o movimento do kotir ocorre no sentido de ganhar dinheiro e não obedece a nenhuma lei há muito tempo

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

É FOREX?

Adicionado

Aqui, querida, estamos falando de Mercados de Ações e Derivativos.

 
prostotrader #:

Certamente alguém não poderia aceitar...

Adicionado

Se esta "coisa" continuar, podemos ver 59...

Parece que meus palpites estão se tornando realidade...


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