Cotações do mercado de derivativos em MT5 - página 6

 
prostotrader #:

Infelizmente tudo isso....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

Este tipo de dados é bastante difícil de explicar. Obviamente, os testes de retorno em carrapatos reais serão diferentes.

@prostotrader finalmente mostrou claramente os bugs de carrapatos no MOEX. Obrigado!

 
prostotrader #:

Escreveu para Openwash sobre a construção do 3091, mas tenho certeza que não vai ajudar.

Quase todos os servidores de corretores MT5 são quase todos forçados a atualizar para b3091.

 
fxsaber #:

Quase todos os servidores de corretagem MT5 quase forçaram uma atualização para b3091.

Respostas dos abridores sobre a construção

Olá. Infelizmente não podemos atualizar para o 3091 nos próximos dias, pois houve problemas com o testeMT5com o build 3091.


Acrescentarei que estamos planejando instalar um patch para o gateway SR MB amanhã para outro problema, talvez ele tenha algum efeito sobre este também.

 
prostotrader #:

Preciso de citações através de um portal, não da Otkryvashka e BCS, vou tentar abrir uma conta com a Finam.

Também preciso ter acesso a esses dados através do servidor MQ-Demo, onde não há erros por parte dos administradores do corretor. Bem, isso se os MQs quiserem resolver o problema.

 
prostotrader #:

Trate outra pessoa!

Começou para a saúde, terminou para a saúde.

De fato, o Exchange transmite instantâneos, mas o Corretor não tem que fazer nada com eles, apenas passá-los para o usuário!

Você não conseguiu nem mesmo ler meu comentário corretamente. A Bolsa transmite um livro de pedidos completo para o corretor. Cada corretor cortaeles mesmos os instantâneos. Você praticamente já "descobriu" isto.

 
Доктор #:

Você não conseguiu nem mesmo ler meu comentário corretamente. A bolsa transmite o livro de pedidos completo para o corretor. Cada corretor cortaeles mesmos os instantâneos. Você praticamente já "descobriu" isto.

Dito isto, é impossível encontrar dois corretores com o mesmo histórico de carrapatos. No entanto, alguns erros não podem ser explicados por instantâneos.

 
fxsaber #:

É impossível encontrar dois corretores com o mesmo histórico de carrapatos. No entanto, alguns erros não podem ser explicados por instantâneos.

A única coisa que deve ser a mesma em todos os corretores é o conteúdo da tabela de todos os ofícios. A licitação/venda é tirada dos instantâneos, que são diferentes para cada corretor.

 

fxsaber #
:

É impossível encontrar dois corretores com o mesmo histórico de carrapatos. No entanto, alguns erros não podem ser explicados por instantâneos.

Você está rindo?

Nesse caso, será o caos total.

Todos os dados, todos os corretores transmitem o mesmo, apenas cada corretor usa canais diferentes (internet) de comunicação!

Simplesmente, quando as tarifas são transmitidas, você pode selecionar sua profundidade 5, 20, 50.

A profundidade das citações é definida pelo corretor.

As citações são transmitidas juntamente com informações sobre o instrumento (tabela fluxo comum FORTS_COMMON_REPL)

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

Do que você está rindo?

Imaginemos que o HFT coloca dentro do spread e imediatamente remove a tampa, fazendo isto várias vezes a cada milissegundo. Então, não apenas a pilha, mas o fluxo de oferta/venda seria sobrecarregado com o tráfego. Para evitar que isso aconteça, o corretor faz instantâneos para as citações.

 
fxsaber #:

Imaginemos que o HFT coloca dentro do spread e imediatamente remove o limite, fazendo isto várias vezes a cada milissegundo. Então não só o copo, mas também o fluxo de oferta/venda seria sobrecarregado com o tráfego. Para evitar que isso aconteça, o corretor faz instantâneos para citações.

Já afixei documentos do mercado futuro 100 vezes, mas é claro que ninguém os lê.

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
Portanto, o corretor não está cortando nada!!!