Da teoria à prática. Parte 2 - página 109
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Concordo que em pequenas escalas os preços são mais prováveis de serem persistentes e até mesmo aconselho o melhor acionista a usar isso para diversificar e reduzir o esgotamento de seu sistema de retorno.
Pelo contrário, existe uma clara antipessoalidade em pequena escala para uma ampla gama de instrumentos.
Pelo contrário, existe um claro anti-persistência em pequena escala para uma ampla gama de instrumentos.
Ah, bem, você escreveu menos de 0,5, então acontece que eu discordo) Mas eu investiguei não pequenas vezes, mas a probabilidade de continuação de pequenos movimentos. Os tempos lá foram obviamente muito mais longos - provavelmente minutos. Tenho mais probabilidade de que os movimentos abaixo de 0,2% continuem, e mais de 0,5% tenham mais probabilidade de reverter (isto é, as principais moedas)
Ah, bem, você disse menos de 0,5, então acontece que eu discordo) Mas eu não estava investigando pequenas vezes, eu estava investigando a probabilidade de pequenos movimentos continuarem. Os tempos lá eram claramente muito mais longos - minutos provavelmente. Parece-me que os movimentos abaixo de 0,2% têm mais probabilidade de continuar, e mais de 0,5% têm mais probabilidade de reverter (isto é, as principais moedas).
Quero dizer carrapatos. É notavelmente menos de 0,5 lá. Na ata, é quase certamente 0,5.
Tudo depende da escolha
Sim, há cerca de 55 anos atrás costumávamos dizer "E num manicômio o valenki ... é ...". Provavelmente fez a escolha certa...)))
Embora agora eles já tenham superado a teoria de plantar batatas em canteiros. Eles já sugerem o plantio em vasos de pelo menos 15 litros. Algumas caixas também podem ser adequadas. A mina plantou dois deles. Eu a picarei todos os dias: "Suas batatas já estão florindo"... No início ela sorriu algo de volta, mas agora ela simplesmente parou de responder. Só se passaram três dias.
Refiro-me aos carrapatos. É notavelmente menos de 0,5 lá. Na ata, é quase exatamente 0,5.
Devemos também comparar o grau de desvio com a dispersão. Não entendo como fazer isso com o Hurst, portanto uso estatísticas de joelhos em ziguezague. Eu construo o ziguezague por carrapatos, mas quando o parâmetro ziguezague é muito pequeno, seu preço a que é calculado começa a desempenhar um papel (geralmente uso o logaritmo da média geométrica entre Ask e Bid)
Você também tem que comparar o grau de desvio com o spread.
Essa é a questão. Em carrapatos, se você contar com Last prices, Hurst é 0,4. Mas não se pode aceitar o dinheiro de volta por causa do spread. Na ata, é 0,5. Não há dinheiro grátis.
A questão é essa. Em carrapatos, se você contar com Last prices, Hurst é 0,4. Mas não se pode aceitar o dinheiro por causa do spread. Na ata, é 0,5. Não há dinheiro grátis.
Não se pode argumentar com isso, mas é interessante em que escala o desvio compensa a porcentagem máxima do spread. É verdade que quase não faz sentido em tais cálculos, pois o erro será comparável ao resultado.
No gênero dos contos de fadas modernos, estou muito mais próximo do trabalho de Pelevin do que do das irmãs Wachowski. Ele escreveu em algum lugar que se há duas opções a escolher, na verdade sempre há três).
É uma pena que (como de costume) não haja nenhuma especificação sobre as fórmulas mágicas)
Pelevin não é o autor, mas um plagiador, pois ele deixa de mencionar o problema do burro burro Buridan, que tem dois mil anos de idade. Ele (o burro) nunca escolheu de qual cocho (esquerda ou direita) se alimentar, então ele escolheu a terceira opção - ele morreu de fome.
Não posso argumentar com isso, mas me pergunto em que escala o desvio compensa a porcentagem máxima do spread.
Nenhuma.
É verdade que não há praticamente nenhum sentido em tais cálculos, pois o erro será comparável ao resultado.
É verdade. Tais cálculos não fazem nenhum sentido. Porque o peixe não está lá.
Esse tipo de cálculo não faz nenhum sentido. Isso é porque o peixe não está lá.