Da teoria à prática. Parte 2 - página 173
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Certamente, do ponto de vista dos matemáticos financeiros profissionais, todos nós parecemos macacos em roupas humanas com todos os nossos esforços matemáticos) Mas será que isso nos impedirá?) Não! Pela centésima quinhentos milhões de vezes começaremos a enrugar a testa e estudaremos cuidadosamente a moeda e a lei do logaritmo repetido!) Pois temos uma enorme responsabilidade pela existência e prosperidade de toda a indústria - o varejo Forex! (A propósito, eles não podem mais ser contratados na fábrica).
Shiryaev disse que se adicionarmos um epsilon "para fora" à curva logarítmica repetida, a travessia acontecerá apenas um número finito de vezes, o que é ótimo, mas na prática não está claro exatamente quantas vezes, e o pior é que a distribuição está mudando constantemente, Portanto, estimar o logaritmo iterado na área de baixa volatilidade pode causar muitas emoções desagradáveis quando a volatilidade aumenta, e você pode até acordar em uma fábrica de tijolos, da mesma forma o oposto, a superestimação da volatilidade será prejudicial para o comércio, e o logaritmo iterado tem um valor indefinido no ponto zero e também um deslocamento do gráfico por um, E é mais fácil estimar o casulo em qualquer caso usando a raiz empírica mais uma pequena tendência linear, porque em qualquer caso os parâmetros serão perdidos em uma posição avançada e não há muito sentido construir um modelo super-duper preciso como o de Shiryaev usando cálculos de variações (sobre a melhor estimativa de preço dentro de um dia), quando há eleições ou todos os tipos de rasgos da OPEP ou similares, foi o que o capataz me disse, bem, é isso, é hora de eu descarregar o novo suprimento, eu estou fora...
Certamente, do ponto de vista dos matemáticos financeiros profissionais, todos nós parecemos macacos em roupas humanas com todos os nossos esforços matemáticos) Mas será que isso nos impedirá?) Não! Pela centésima quinhentos milhões de vezes começaremos a enrugar a testa e estudaremos cuidadosamente a moeda e a lei do logaritmo repetido!) Pois sobre nossos ombros está uma enorme responsabilidade para a existência e prosperidade de toda uma indústria - o varejo Forex! (A propósito, não podemos mais ser contratados na fábrica).
A propósito, sobre a fábrica, muitas pessoas aqui são de lá:
Eu trabalho em uma fábrica de cola. Eu gosto daqui, temos paredes de chocolate, os gnomos nos ajudam a embalar a mercadoria, podemos andar de arco-íris em lazer e em geral eu sou um dente-de-leão
os trabalhadores da fábrica de tintas também voltam para casa através da floresta mágica....
Por falar na fábrica, muitas pessoas aqui são de lá:
trabalhadores da fábrica de tintas também voltam para casa através da floresta mágica....
Provavelmente não apenas gnomos, mas oompah-loompahs da fábrica de Willy Wonka)
Shiryaev disse que se adicionarmos um epsilon "para fora" à curva logarítmica repetida, a travessia acontecerá apenas um número finito de vezes, o que é claro que é muito bom, mas na prática não está claro exatamente quantas vezes, e o pior é que a distribuição está mudando constantemente, Portanto, estimar o logaritmo iterado na área de baixa volatilidade pode causar muitas emoções desagradáveis quando a volatilidade aumenta, e você pode até acordar em uma fábrica de tijolos, da mesma forma, o contrário, a superestimação da volatilidade será prejudicial para o comércio, e o logaritmo iterado tem um valor indefinido no ponto zero e também um deslocamento do gráfico por um, E é mais fácil estimar o casulo em qualquer caso usando a raiz empírica mais uma pequena tendência linear, porque em qualquer caso os parâmetros serão perdidos na frente e não há muito sentido construir um modelo super-duper preciso como o de Shiryaev usando cálculos de variações (sobre a melhor estimativa de preço dentro de um dia), quando há eleições ou todos os tipos de rasgos da OPEP ou algo parecido, foi o que o capataz me disse, bem, é isso, é hora de eu descarregar o novo suprimento, eu estou fora...
Bem, alguns capatazes particularmente risonhos geralmente argumentam que em modelos de preços adequados, os aumentos de preços não têm nenhuma variação ou mesmo nenhuma expectativa (vôos Levy). Conseqüentemente, os CBAs com TDT e outras coisas do gênero saem pela janela. Diz-se que há uma conspiração de corretores e analistas financeiros para garantir que tais modelos sejam sempre percebidos como marginais (porque levam a uma redução acentuada dos volumes).
Bem, alguns brigadeiros particularmente engraçados argumentam que nos modelos de preços corretos os aumentos de preço não têm nenhuma variação ou mesmo expectativa (vôos Levy). Conseqüentemente, os CBAs com TDT e outras coisas do gênero saem pela janela. Dizem que há uma conspiração de corretores e analistas financeiros para sempre perceberem tais modelos como marginais (porque levam a uma diminuição acentuada dos volumes).
Acho que a conspiração no setor não é para dizer uma avaliação de risco real a uma ampla gama de investidores 😁
e ainda é possível falar sobre alguma volatilidade esperada (implícita) em um mercado comum não eleitoral e não governado por políticas governamentais
Suponho que a conspiração no setor não é para dizer uma avaliação de risco real a uma ampla gama de investidores 😁
E ainda é possível falar sobre alguma volatilidade esperada (implícita) no contexto do habitual mercado não eleitoral não governado pela política governamental.
Você pode e deve falar sobre volatilidade - ao contrário, você não pode nem mesmo evitar falar sobre isso). Embora, a leitura de alguns fóruns possa às vezes dar a impressão de que a volatilidade não existe e que os preços se movem exclusivamente ao longo de trajetórias determinísticas, para as quais você só precisa encontrar as fórmulas secretas certas).
O problema com os vôos Levy é que a medida da volatilidade não pode ser variada e a medida da dependência não pode ser correlacionada (devido à inexistência dessas quantidades).
Embora, a leitura de alguns fóruns possa às vezes dar a impressão de que a volatilidade não existe e que os preços se movem exclusivamente ao longo de trajetórias determinísticas para as quais basta encontrar as fórmulas secretas certas).
O problema com os vôos Levy é que a medida da volatilidade não pode ser variada e a medida da dependência não pode ser correlacionada (devido à inexistência dessas quantidades).
É claro que devemos usá-lo, porque não há mais nada (é claro que se pode usar sua própria métrica em vez de stdev, mas a essência é a mesma) e explorar o principal comportamento repetitivo inerente a um determinado mercado e instrumentos sem violar algo que foi determinado com uma probabilidade empírica suficientemente alta antes e levando em conta a velocidade máxima esperada (se não tomarmos nenhum exótico como rublo e lira), pois é na propriedade repetitiva que o sistema de negociação deve se basear (em oposição à negociação discricionária ingênua), e porque
Pensa-se que o problema com qualquer sistema com um algoritmo complexo e não tão complexo é o aprendizado excessivo. Analisamos o parâmetro de movimento de preços na história, e encontramos a mediana, o valor mais freqüente. Depois adaptamos o sistema a ele, executamo-lo e... O valor mediano do parâmetro também começará a flutuar aleatoriamente dentro de certos limites. E nossos milagres resultantes da história não se repetem no mundo real.
Julgamos uma população infinita, que não podemos ver, por uma amostra finita, que é uma fatia da diversidade de toda aquela população.
É claro que devemos usá-lo, porque não há mais nada (é claro que se pode usar sua própria métrica em vez de stdev, mas a essência é a mesma) e explorar o principal comportamento repetitivo inerente a um determinado mercado e instrumentos sem violar algo que foi definido com uma probabilidade empírica suficientemente alta anteriormente e levando em conta a velocidade máxima esperada (se não tomarmos nenhum exótico como rublo e lira), pois é na propriedade repetitiva que o sistema de negociação deve se basear (em oposição à negociação discricionária ingênua), e porque
Eu acho que não vamos cometer os mesmos erros bêbados que você e eu seríamos banidos pela alegria e ridicularização dos outros)))
Todo instrumento financeiro, assim como todo indivíduo na sociedade jovem, é individual e, ao mesmo tempo, sujeito a certas leis.
As leis dos mercados financeiros são claramente definidas por natureza, mas não estão disponíveis para todos. Após algum tempo, o mercado será liquidado, sob uma tarefa comum. Esta é a gestão da sociedade. É duvidoso se será bem-sucedido sem um cataclismo. O cataclismo já é um caminho conhecido para a imagem do homem das cavernas para o novo advento da consciência da vida gorda.
Pensa-se que o problema com qualquer sistema com um algoritmo complexo e um algoritmo não tão complexo é o aprendizado excessivo. Analisamos o parâmetro de movimento de preços na história, e encontramos a mediana, o valor mais freqüente. Depois adaptamos o sistema a ele, executamo-lo e... O valor mediano do parâmetro também começará a flutuar aleatoriamente dentro de certos limites. E os antigos milagres da história não se repetem sobre o real.
Julgamos uma população infinita, que não podemos ver, por uma amostra finita, que é uma variante da diversidade de toda aquela população.
Sobre-educação.
Desculpe entrar de barcaça sem pedir.
O sobre-aprendizado só pode ser para determinados períodos de tempo. Assim eu entendo.
Mas se o tempo mudou, a reciclagem já será necessária. E, portanto, não deve haver interrupção nareciclagem.
Bem, eu certamente invejo tais TCs)))