Da teoria à prática. Parte 2 - página 179
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Bem, pode muito bem haver lugares tão bons em algum lugar) Em nosso fórum super-awesome, muitas vezes leva à crença de que depois de mostrar um par de gráficos nublados você pode começar a falar qualquer bobagem arbitrária)
Existem certos critérios para as estatísticas, gráficos nublados não servem)
Cheguei a um ponto agora. O GCC vem a calhar em alguns casos.
Pensei que só estava usando preços puros... por que você precisa adicionar CCO à mistura?
ARIMA, de fato, é adequada para filas onde a ACF difere significativamente da função Dirac.
Eu forneci um link para um exemplo de como ganhar na ARIMA. Os moderadores apagaram-no (
Pensei que só estava usando preços puros... por que você precisa adicionar CCO à mistura?
vários sistemas.
Por que você precisa de tantos se você já tem um deles dando porcentagens malucas?
Só isso? O desbaste não é bom? E os que sofrem? Eh...
Diga-me o feiticeiro, servo dos deuses,
"por que o hacking do HSG melhora o desempenho comercial"?
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no modelo de compra/venda aleatória + martingale
"mais uniforme", embora não independente, o oscilador apenas tem um melhor desempenho (em média, vazamentos posteriores)
por que diminui a probabilidade de séries "más longas"?
por que a probabilidade de uma série "má longa" é reduzida?
Em comparação com um ser humano?