Da teoria à prática. Parte 2 - página 150
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A coisa mística e misteriosa que vi é 7/8 da minha reação ao cargo ao qual você estava respondendo. Você responde por 1/8, pela única razão de que, por algum motivo, você não demonstrou seus altos padrões de apreciação de pesquisa neste caso. E não só não há uma descrição dos dados (instrumentos, fonte, período de tempo, etc.), mas nem mesmo uma formalização clara do problema.
A mística e o mistério que eu vi é 7/8 da minha reação ao cargo ao qual você estava respondendo. Você responde por 1/8, pela única razão de que, por algum motivo, você não demonstrou seus altos padrões de apreciação de pesquisa neste caso. E não só não há uma descrição dos dados (instrumentos, fonte, intervalo de tempo, etc.), mas nem mesmo uma formalização clara do problema.
Sim, a descrição das descobertas em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 é muito curta, e só reagi a ela porque encontrei uma justificativa teórica para uma interpretação adequada do que está escrito naquele post. Se existe uma teoria de apoio por trás das observações, isso é ótimo, e eu realmente não me importo muito com a limpeza do teste. Por outro lado, eu mesmo não consigo me lembrar agora sobre quais informações (dados brutos) descobri que nenhuma regra permanente de colocação SL e TP gera rentabilidade sustentável. (Em particular, e em distâncias iguais de Kopen). E eu passei mais de uma semana nesta busca. Somente esta semana tem mais de uma década de existência. Muito provavelmente carrapatos de ganho de capital.
Duvido da conclusão sobre a exponencialidade da distribuição, mas não da igualdade de probabilidades de subir ou descer. Se a taxa tiver passado dK do ponto K0, passará k0 + i*dK com probabilidade 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Série de números exponencialmente decrescentes. No entanto, isto se refere a uma tendência de não restrição, ou seja, um movimento em uma direção, sem recuos no dK. O interesse nas tendências de não perda surge precisamente do desastre do martingale, em que dK é a distância até o ponto de equilíbrio, mantida no mesmo nível, duplicando o volume.
Se não for uma tendência sem falhas, então parece que teremos que adicionar a essas probabilidades também aquelas trajetórias que primeiro desceram mais que dK (saíram do corredor pelo outro lado), depois retomando a tendência. É aqui que entra a opinião de pessoas com profundo conhecimento da teoria da probabilidade.
esta mensagem e trabalho em forex é para matemáticos e físicos, não para filósofos!
Eu apoio esta senhora. O comércio tem regras e leis diferentes. E eles querem curvar o processo comercial às suas regras.
Físicos e matemáticos ingênuos)). O que você pode fazer.
Eu apoio esta senhora. O comércio tem regras e leis diferentes. E eles querem curvar o processo comercial às suas regras.
Físicos e matemáticos ingênuos)). O que você pode fazer.
Somente um usuário com resultados comerciais comprovados na forma de um sinal pode escrever sobre regras e leis comerciais.
Duvido da conclusão sobre a exponencialidade da distribuição, mas não da igualdade de probabilidades de subir ou descer. Se um curso passou dK de um ponto K0, então ele passará k0 + i*dK com probabilidade 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i. Série de números exponencialmente decrescentes. No entanto, isto se refere a uma tendência de não restrição, ou seja, um movimento em uma direção, sem recuos no dK. O interesse na tendência de não haver falhas surge devido a um desastre de martingale exatamente sobre a tendência de não haver falhas, onde dK é a distância até o ponto de equilíbrio, mantida em um nível por dobrar o volume.
No caso de price===SB há exponencialidade. Se SB estiver sem um desvio (tendência), a probabilidade de o preço passar do ponto K0 uma distância de pelo menos K antes de ocorrer a correção D é igual a exp(-K/D). Ou seja, a variável aleatória X=K/D é distribuída de acordo com a lei exponencial padrão. Se a SB com um desvio (tendência), então a lei de distribuição da quantidade X permanece exponencial, mas com algum outro parâmetro.
Se não for uma não tendencial, parece que teremos que adicionar a estas probabilidades aquelas trajetórias que primeiro desceram mais do que dK (deixaram o corredor na outra direção) e depois retomaram o movimento ao longo da tendência. É aqui que entra a opinião de pessoas com profundo conhecimento da teoria da probabilidade.
Provavelmente teremos que construir números a partir de vários joelhos em ziguezague e olhar para as probabilidades de suas configurações particulares. A intuição sugere que este será um cálculo complexo envolvendo distribuições Gama, Laplace e possivelmente Beta. O problema é que mesmo se de repente alguém fosse capaz de calcular qualquer coisa, haveria problemas ao tentar aplicar isto na prática devido às pequenas amostras para cada configuração em particular.
No caso de price===SB há exponencialidade. Se a SB estiver sem um desvio (tendência), então a probabilidade de o preço passar do ponto K0 uma distância de pelo menos K antes de ocorrer a correção D é exp(-K/D). Ou seja, a variável aleatória X=K/D é distribuída de acordo com a lei exponencial padrão. Se a SB com deriva (tendência), então a lei de distribuição do valor X permanece exponencial, mas com algum outro parâmetro.
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Muito obrigado, Alexey. Fez-me sentir melhor ao continuar tirando o conhecimento da regra 50/50. Há menos dúvidas.
E a condição de "não demolição" é, naturalmente, cumprida em média. Durante muitos anos (50 anos de câmbio, para ser exato) as 28 taxas de 8 moedas não mudaram nem mesmo em 1 ordem de magnitude. A tendência geral para cada par é minúscula.
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Portanto, seu sinal eu já vi. )))
Então qual já é a matemática e a física no rosto de todos?
Portanto, seu sinal eu já vi. )))
Então a matemática e a física já estão no rosto de todos????
Eu escrevi disparates como o seu sobre as "regras e leis do comércio"?
Eu escrevi disparates como o seu sobre "regras e leis do ofício"?
Não, eu não notei. Isso não importa.
Se 1% ao mês é 12% ao ano). Os bancos estão descansando.
E se for de 2%? E se for de 3-4% ?
Você está sendo tímido em relação a este recurso.
Quando você tem um martelo na mão, tudo parece como pregos :)))
Será que isto poderia estar relacionado ao seu desejo de ver ondas ao seu redor).