Da teoria à prática. Parte 2 - página 149
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Não há como olhar para o futuro neste caso, você também está enganado sobre isso. A linha que percorre os sensores divide o passado-futuro. Não importa como o robô está posicionado em relação aos sensores, o que ele lê em um dado momento é o presente. Os dados "aqui e agora" e os comandos após o processamento são em tempo real. Eu tinha um robô como esse naturalmente, ou melhor, vários, o primeiro que fiz de volta à escola e sem um MC. Nunca fui capaz de encontrar trilhas para eles que não conseguissem acertar. Não um artista, acho eu.
Estes robôs Arduino não pagam por cada mudança de direção ;)
Sua mensagem de distribuição de probabilidade de continuação do movimento a partir do ponto de partida após um passo em qualquer direção segue a regra 50/50. Por favor, me corrija, Alexander_K2 e Alexey Nikolaev. Você tem uma compreensão muito melhor da teoria da probabilidade do que eu.
A mesma conclusão foi obtida anteriormente em https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page362#comment_738922 a partir da condição de probabilidades de passos de um ponto a x, y, x+y F (x + y) = F (x) * F (y) para o limite x > 0, y > 0.
Tentativas de explorar esta lei em um algoritmo comercial não tiveram sucesso. Eu não consegui tirar nada disso. Note que esta é novamente uma análise "média" em amostras grandes.
Se houver uma tarefa de verificar se ela pode ser usada para negociação, devemos honestamente traçar a distribuição dos aumentos de preços desde o extremo quebrado do dia anterior até o fechamento esperado de uma posição. Além disso, deve ser tanto seletivo quanto teórico para a SB e depois compará-los. O teórico para SB provavelmente terá que ser feito através de simulação Monte Carlo e seria melhor utilizar uma série obtida através da mistura aleatória de incrementos das séries de preços iniciais como SB. Observe que ao sair ao atingir uma parada de preço e uma parada de tempo, a distribuição desejada de incrementos será mista, ou seja, consistirá em um componente discreto e contínuo, o que dificulta um pouco a análise posterior.
Se o objetivo é simplesmente dizer algo misteriosamente misterioso, então já foi alcançado e nada mais precisa ser feito.
Acontece que o filho de meu amigo é um campeão olímpico em robótica a nível nacional, e todas as crianças que conseguem algo acima do distrito não fazem seu próprio trabalho, porque são pequenas e não têm cérebro, enquanto o nível é tão sério, muito mais complicado do que o robô do vídeo. Assim os pais fazem, e as crianças ficam ao lado umas das outras, entendem aproximadamente o quê, aprendem a apresentação e depois com um conjunto de ready-made vão ao espetáculo. Esta exata "idéia" com o robô que dirige na linha, 4 anos atrás, me trouxe um amigo com a idéia, vamos parafusá-la ao mercado, bem, como aqui ele monta, deixe-o e o mercado monta da mesma maneira. É preciso dizer que no mercado este algoritmo confiável se transforma em um estúpido ciclo de tendências, cujos problemas e perspectivas sombrias foram estudados e descritos por todos que não são preguiçosos? Portanto, não nos conte estes contos de fadas para os recém-chegados.
Provavelmente você fez o carro errado, você deveria ter feito:
;)
pergunta ao analisar o ZigZags:
se removermos toda a OHLC de nossa análise e tentarmos analisar a BP com um ZigZag
seria tal análise uma espécie de paradoxo Simpson? - estatisticamente, há muito menos nós ZZ do que todos os dados em OHLC
Wiki: O paradoxo de Simpson
Se houver uma tarefa para verificar se ela pode ser usada para negociação, é necessário construir honestamente a distribuição dos aumentos de preço desde o extremo quebrado do dia anterior até o fechamento esperado de uma negociação. Deve ser feito tanto seletivamente pelo preço como teoricamente pela SB e depois compará-los. O teórico para SB provavelmente terá que ser feito através de simulação Monte Carlo e seria melhor utilizar uma série obtida através da mistura aleatória de incrementos da série de preços inicial como SB. Note que ao sair ao atingir uma parada de preço e uma parada de tempo, a distribuição desejada de incrementos será mista, ou seja, consistirá em um componente discreto e contínuo, o que dificulta um pouco a análise posterior.
O problema é bastante complexo, portanto, podemos começar com algo mais simples. Eu começaria com a abordagem que usei em meu artigo sobre lacunas. Recusemos as lacunas de tempo e vejamos a distribuição de amostras para o máximo avanço do preço em direção à quebra do extremo. A distribuição teórica deste valor para a SB não é difícil de calcular, portanto, fazemos sem Monte Carlo. Se encontrarmos discrepâncias significativas com a SB, podemos complicar a tarefa e introduzir o cálculo do tempo.
pergunta ao analisar o ZigZags:
se removermos toda a OHLC de nossa análise e tentarmos analisar a BP com um ZigZag
esta análise seria uma espécie de paradoxo Simpson? - estatisticamente, há muito menos nós ZZ do que todos os dados em OHLC
Wiki: O paradoxo de Simpson.
Bem, pelo menos nos livramos das dependências que existem dentro do conjunto OHLC e com os conjuntos vizinhos OHLC, mesmo no caso da SB. No caso da SB, os comprimentos dos joelhos em ziguezague são independentes no conjunto. A independência das variáveis aleatórias simplifica muito as coisas no matstat.
Se houver uma tarefa para verificar se ela pode ser usada para negociação, é necessário construir honestamente a distribuição dos aumentos de preço desde o extremo quebrado do dia anterior até o fechamento esperado de uma negociação. Deve ser feito tanto seletivamente pelo preço como teoricamente pela SB e depois compará-los. O teórico para SB provavelmente terá que ser feito através de simulação Monte Carlo e seria melhor utilizar uma série obtida através da mistura aleatória de incrementos das séries de preços iniciais como SB. Observe que ao sair ao atingir uma parada de preço e uma parada de tempo, a distribuição desejada de incrementos será mista, ou seja, consistirá em um componente discreto e contínuo, o que dificulta um pouco a análise posterior.
Se o objetivo é simplesmente dizer algo misteriosamente misterioso, então já foi alcançado e nada mais precisa ser feito.
Eu não pedi para verificar nada pelo comércio, era apenas uma questão da teoria da probabilidade: "A regra 50/50 implica a lei exponencial de distribuição de probabilidade de continuação do movimento desde o ponto de partida, após um passo em qualquer direção. Por favor, me corrija, Alexander_K2 e Alexey Nikolaev. Você tem uma compreensão muito melhor da teoria da probabilidade do que eu. "
O que há, para você, Alexei, que seja misterioso? O fato de que a saída de um corredor simétrico é igualmente provável em ambas as direções se o ponto de partida estiver no meio, ou a transição deste fato para uma distribuição exponencial de probabilidade de continuação da tendência? Talvez devêssemos enfatizar novamente que estamos falando de estimativas "em média", ou seja, propriedades da chamada população em geral?
Você está confuso, não há nenhuma majoração, há um limite, ou seja, em um penhor de éter de $1000 você pode tomar $700 usdt, se o preço do éter cair 30%, ou seja, o preço do penhor está perto de $700 haverá uma liquidação.
A idéia é recuperar o ativo sem esperar pela liquidação.
Se você quer 100% do valor do penhor, então é lógico que apenas faça a troca?
Bem, era isso que eu queria dizer. Eu não fui preciso, embora os custos comerciais neste esquema sejam provavelmente muito mais altos do que se você fizer o mesmo em uma trocacentralizada.
Por exemplo,se no ciclo para comprar éter com dinheiro prometido e penhorar novamente, com 1k$ de dinheiro inicial, você pode comprar ~3,3k dekefir, em duas dezenas de iterações, até que quase não tenha mais dinheiro de criptografia. Você obtém a habitual ~3,3xalavancagem , mas não é muito conveniente fazê-lo tecnicamente.
Há certamente uma lógica, que essa alavancagem de venda livre de moedas líquidas, se implementada através de contratos em cadeia de bloqueio e contratos inteligentes excluindo a possibilidade de escumaçãomanual ,faz algum sentido.A questão é quanto valeriam estas alavancagens em comparaçãocom a opçãoCEXdado o risco, se vale a pena o custo.
o ecossistema éter em todas as direções tem provavelmente cerca de uma centena apenas dos principais serviços e protocolos de produtos, não estou nem mesmo familiarizado com a metade deles na foto, e eles estão longe de todos
desafiar apenas o ecossistema:
Sim... (crescer como cogumelos)) Se apenas alguém pudesse ler em algum lugar os algoritmos básicos, quem faz o quê e como em geral, sem as sutilezas da diferença entre empresas individuais e protocolos, a fim de entender a essência em geral de quem faz o quê. Será necessário encontrar tempo para isso, para fins educacionais gerais. Obrigado pela informação, não vamos mais incomodar os cavalheiros aqui para lutar com tiques de cozinha e tester grails, talvez mais tarde teremos um tópico à parte sobre o defi e o crypto-trading.
O que é misterioso para você, Alexei?
O místico e misterioso que vi é 7/8 da minha reação ao cargo ao qual você estava respondendo. Você responde por 1/8, pela única razão de que, por alguma razão, você não mostrou seus altos padrões de apreciação de pesquisa neste caso. E não só não há uma descrição dos dados (instrumentos, fonte, período de tempo, etc.), mas nem mesmo uma formalização clara do problema.
entendi e aprendi como construir 5 ! tendências
1 acima
2 para baixo
3 direita
4 para a esquerda.
ea quinta onde?