Da teoria à prática. Parte 2 - página 117
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Se houvesse um fio matemático aqui, seria interessante conversar lá).
Então vamos fazer isso, nada demais))
https://www.mql5.com/ru/forum/368720Obrigado amigo, isso é interessante!
Entendo que é usada principalmente a análise fundamental, um fluxo de novos dados. A análise técnica do histórico do gráfico não é particularmente considerada. Eu acertei?
Fiz o download do folheto e estou lendo-o.
Não consigo lidar com a busca, não consigo lidar com o scribd, e não gosto disso há muito tempo.
Bem, sim, me diga que devemos nos mudar para FPGA com a colocação no intercâmbio ))
Você já contou os custos de tais guloseimas? Custo do equipamento, custo de alimentação direta, custo de co-instalação,etc.
Sem mencionar o custo de um especialista da FPGA se você mesmo não souber nada sobre a tecnologia.
A manutenção de tal estrutura é muito cara.
Naturalmente, eles são cobertos pelo mercado, mas o limiar inicial de habilidades e suporte técnico é muito alto.
Portanto, as pessoas comuns comuns entendem mais ou menos onde está o peixe, utilizando abordagens antigas e testadas.
Que não haja grandes lucros, mas que esteja lá e estável. A questão não é como você pescou o peixe, mas que você o pescou.
No que diz respeito aos dados via satélite, estudei esta questão uma vez. Portanto, a velocidade desses dados é menor do que a das fibras ópticas.
Portanto, os dados de satélite não são adequados para o HFT. Por esta razão, mais rápido aqueles em uma perna curta, ou na fibra escura.
Sobre os dados alternativos, também pensou sobre este assunto, mas não procurou uma implementação de abordagem, é necessário entender o que estamos procurando e do que estamos procurando.
Esta é uma tarefa difícil de análise de dados, que mais uma vez requer habilidade e não é pequena. Quantas pessoas as têm? Eu duvido.
Embora haja um artigo sobre hubra como exemplo, sobre dados alternativos para a compreensão do processo.
FPGA, fibras ópticas , etc. é para ultra-HFT, esta área de atividade mudou significativamente na última década, em detrimento da toxicidade para os mercados , e o que permanece fortemente ocupado e você não pode se espremer nele, e não é interessante lá, não se trata de dados e modelos com aprendizagem de máquinas, e sobre hardware,roteadores e a velocidade da luz) Para ser honesto, nunca conheci ninguém que o faça profissionalmente, onde trabalhei, o " HFT " é um par de centenas de negociações por instrumento durante uma sessão de negociação, fechando posições durante a noite. A recolocação é a norma e não é cara , pura técnica, também não é cara, mais barata em cerca de cinco quartos, o limiar de habilidades é alto em média, mas há muitas organizações, não há superestrelas suficientes para todos, as pessoas são conversíveis, seguindo o capital As pessoas estão se movendo com os fundos e de acordo com o tamanho dos bônus, com o crescimento das habilidades, os lugares estão se libertando para os menos experientes, mas ousados e inteligentes.
O filisteu médio não sabe onde estão os peixes, essa é a questão. O homem comum na rua, se ele é fã desta arte e se tem sorte de não ficar preso em muitos becos sem saída, depois de 5-7 anos de comércio e intenso após ele absorve muitas informações de algumas especializações universitárias em engenharia e humanidades , pisando em quase todos os ancinhos e recebendo quase todos os solavancos, transformando-se em um quantum . Quantum difere de um homem comum, porque ele confia nos números, mas não em suas próprias expectativas. A Quantum, por exemplo, não tenta procurar todos os indicadores na esperança de encontrar o "Graal", com algoritmos de aprendizagem de máquina e parâmetros otimizados no retroestudo - estas coisas uma pessoa deve entender a si mesma a tempo, e não esperar até que alguém escreva oficialmente sobre isso em um livro/artigo/blog.
Há muitas armadilhas diferentes ao coletar, preparar dados e análises, empobrecendo-os é que quanto mais dados acessíveis, menos "peixe" neles, bem você não pode obter um bom resultado em dados clássicos disponíveis publicamente, como os próprios preços, e quando eles recebem "acurasi >60%" ou o graal com SR3 é um sinal óbvio de que em algum lugar há um erro no modelo ou sistema comercial e analítico , muito provavelmente na preparação dos dados, o quantum procurará por um erro, o filisteu planeja comprar Lambo e não importa o que acurasi divirja completamente do backtest, o quantum rondará por dois meses com a preparaçãodos dados , tentará muitas opções e encontrará o erro, o filisteu fará o mesmo durante anos sem tentar entender porque o mesmo não funciona, e então começará a vender estas "estratégias" no mercado próximo e liderará cursos comerciais.
Dados brutos alternativos de satélites, etc. não se trata de HFT, ou melhor, não se trata de ultra HFT, não estamos falando de microssegundos, mas de minutos a dezenas de minutos, a outra coisa é que os revendedores os fornecem refinados mas já expirados,não são mais úteis do que os preços. Eles mesmos têm que comprar petróleo bruto, e é muito caro e nem todo fundo pode chegar a um acordo, e analisá-los também requer muito trabalho. Por exemplo, você negocia em futuros cereais, você obtém uma imagem dos campos agrícolas a cada hora de 10-20% do planeta, deles você tem que determinar, antes de tudo, a quantidade de várias colheitas, o grau de produtividade, o impacto do clima sobre a colheita e centenas de outros parâmetros e assim por diante. Este é o trabalho dos analistas de dados para homem-ano aproximadamente, ou seja, cerca de US$ 150-200k por fluxo de dados, e quanto mais fluxos de dados , mais os custos e os dados são muito caros, se você pode até mesmo obtê-los. Sim, é caro, mas há muitos fluxos de dados mais baratos, e os mais interessantes são os que ainda ninguém prestou atenção))))
FPGA, fibra ótica , etc. está em direção ao ultra-HFT, esta linha de negócios passou por mudanças significativas na última década, em detrimento da toxicidade do mercado , e o que resta está bem ocupado e você não pode se espremer, e não é interessante lá, não se trata de modelos de aprendizagem de dados e máquinas, mas de hardware,roteadores e velocidade da luz) Para ser honesto, nunca conheci ninguém que o faça profissionalmente, onde trabalhei, o " HFT " é um par de centenas de negociações por instrumento durante uma sessão de negociação, fechando posições durante a noite. A recolocação é a norma e não é cara , pura técnica, também não é cara, mais barata em cerca de cinco quartos, o limiar de habilidades é alto em média, mas há muitas organizações, não há superestrelas suficientes para todos, as pessoas são conversíveis, seguindo o capital As pessoas estão se movendo com os fundos e os bônus, com o crescimento das habilidades, os lugares estão se libertando para os menos experientes, mas ousados e inteligentes.
O filisteu médio não sabe onde estão os peixes, essa é a questão. O homem comum na rua, se ele é um fã desta arte e se tem sorte de não ficar preso em muitos becos sem saída não óbvios, depois de 5-7 anos de comércio e intenso após ele absorve muitas informações de um par de especialidades universitárias em engenharia e humanidades , pisando em quase todos os ancinhos e recebendo quase todos os solavancos, transformando-se em um quantum . Quantum difere de um homem comum, porque ele confia em números, mas não em suas próprias aspirações. A Quantum, por exemplo, não tenta procurar em todos os indicadores na esperança de encontrar o "Graal", com algoritmos de aprendizagem de máquina e parâmetros otimizados no backtester - estas coisas uma pessoa deve se entender a tempo, e não esperar até que alguém escreva oficialmente sobre isso em um livro/artigo/blog.
Há muitas armadilhas diferentes ao coletar, preparar dados e análises, empobrecendo-os é que quanto mais dados acessíveis, menos "peixe" neles, bem você não pode obter um bom resultado em dados clássicos disponíveis publicamente, como os próprios preços, e quando eles recebem "acurasi >60%" ou o graal com SR3 é um sinal óbvio de que em algum lugar há um erro no modelo ou sistema comercial e analítico , muito provavelmente na preparação dos dados, o quantum procurará por um erro, o filisteu planeja comprar Lambo e não importa o que acurasi divirja completamente do backtest, o quantum rondará por dois meses com a preparaçãodos dados , tentará muitas opções e encontrará o erro, o filisteu fará o mesmo durante anos sem tentar entender porque o mesmo não funciona, e então começará a vender estas "estratégias" no mercado próximo e liderará cursos comerciais.
Dados brutos alternativos de satélites, etc. não se trata de HFT, ou melhor, não se trata de ultra HFT, não estamos falando de microssegundos, mas de minutos a dezenas de minutos, a outra coisa é que os revendedores os fornecem refinados mas já expirados,não são mais úteis do que os preços. Eles mesmos têm que comprar petróleo bruto, e é muito caro e nem todo fundo pode chegar a um acordo, e analisá-los requer muito trabalho. Por exemplo, você negocia em futuros cereais, você obtém uma imagem dos campos agrícolas a cada hora de 10-20% do planeta, deles você tem que determinar, antes de tudo, a quantidade de várias colheitas, o grau de produtividade, o impacto do clima sobre a colheita e centenas de outros parâmetros e assim por diante. Este é o trabalho dos analistas de dados para homem-ano aproximadamente, ou seja, cerca de US$ 150-200k por fluxo de dados, e quanto mais fluxos de dados, maiores os custos e mais dados você pode obter, se conseguir obtê-lo de todo. Sim, é caro, mas há muitos fluxos de dados mais baratos e os mais interessantes, aos quais ninguém prestou atenção))))
Sim ... Eu me lembro de uma coisa sobre a volatilidade do tick) a coisa é sobre o tempo de modelagem de picos com volumes crescentes de tick, mesmo no MT5 com tick "real" os picos acontecem em 2-3 segundos, no MT4 eles acontecem em meio minuto, e isto, mesmo 2-3 segundos é suficiente para ganhar cerca de 1700000 pontos de lucro no EURUSD por 10 anos. Na realidade, tais emissões ocorrem primeiramente em frações de segundo, segundo, a dispersão cresce de forma selvagem, e terceiro, é uma exigência constante. Usando o TickDataSuite recebo um prejuízo de 600000 pontos em vez de lucro de 1700000 pontos. Portanto, eu tive que usar uma estratégia, minimamente dependendo do ruído do mercado, espalhando e trabalhando com preços de abertura, para combinar ao máximo os resultados do testador e do reajuste.
Este tipo de "problemas" é um clássico, quando se trabalha com cozinhas e dados de baixa qualidade. Mas que conclusões tiraria uma pessoa razoável?
Antes de tudo para não trabalhar com cozinhas, é óbvio, horrores como "requotes", "re-quotes", todos os tipos de espigões e similares são apenas esquemas naturais, e uma pessoa razoável não participa de tais coisas. Você pode inventar centenas desses tipos de esquemas para ganhar um cliente, não faz sentido ganhar tal experiência. Se você não conhece o mercado do zero, basta registrar-se em meia hora, depositar 100 libras e começar a negociar Eurobucks)). Mas costumava ser assim, antes das perguntas sobre sua situação financeira e outras "trocas reais" nas cozinhas dos KIS.
Em segundo lugar, novamente - DADOS. A série de preços não pode ser confiável a partir do servidor da cozinha, é claro, mas infelizmente os dados de fontes confiáveis, das bolsas de valores e corretores de alta reputação, devem ser confiáveis com certas reservas, especialmente se os dados forem processados, como velas, que podem ser filtradas de muitas maneiras, até mesmo o registro de pedido em um retrocededor de alimentação deve ser corrigido pelo intervalo de tempo entre os dados que você recebe e onde o registro de pedido é escrito . E isso nos leva à conclusão - você mesmo tem que escrever os dados. Somente dados autoescritos das fontes corretas podem dar uma imagem realista de como o sistema comercializaria na vida real.
Em terceiro lugar, o backtestercomo todo o complexo comercial e analítico. Para o curso de namoro o MT-tester é bom o suficiente, mas mais cedo ou mais tarde terá que escrever seu próprio backtester, por acaso não é difícil, mas é muito útil para a lavagem cerebral e apreciado na entrevista, se você estiver visando um lugar mais íngreme do que o "DC em sua área". Durante os testes e negociações não deve haver surpresas, você deve entender claramente a nível de matemática elementar o que está acontecendo Se tudo for contabilizado, podem ocorrer falhas somente por causa de uma força maior grave, ou "surtos de mercado" quando o mercado cai e assim por diante. Mas não por causa de dados e Deus proíba um esquema como as solicitações/rejeições.
Estes tipos de 'problemas' são um clássico, quando se trata de cozinhas e dados de má qualidade. Mas que conclusões tiraria uma pessoa razoável?
Primeiro, para não trabalhar com cozinhas, é óbvio, horrores tais como "requotes", "redirecionamentos", todos os tipos de picos e similares são apenas esquemas naturais, e uma pessoa razoável não toma parte em tais coisas. Você pode inventar centenas desses tipos de esquemas para ganhar um cliente, não faz sentido ganhar tal experiência. Se você não conhece o mercado do zero, basta registrar-se em meia hora, depositar 100 libras e começar a negociar Eurobucks)). Mas costumava ser assim, antes das perguntas sobre sua situação financeira e outras "trocas reais" nas cozinhas dos KIS.
Em segundo lugar, novamente - DADOS. A série de preços não pode ser confiável a partir do servidor da cozinha, é claro, mas infelizmente os dados de fontes confiáveis, das bolsas de valores e corretores de alta reputação, devem ser confiáveis com certas reservas, especialmente se os dados forem processados, como velas, que podem ser filtradas de muitas maneiras, até mesmo o registro de pedido em um retrocededor de alimentação deve ser corrigido pelo intervalo de tempo entre os dados que você recebe e onde o registro de pedido é escrito . E isso nos leva à conclusão - você mesmo tem que escrever os dados. Somente dados autoescritos das fontes corretas podem dar uma imagem realista de como o sistema comercializaria na realidade.
Em terceiro lugar, o backtester,como todo o complexo comercial e analítico mais tarde. É claro que para o conhecido o MT-tester é bom, mas mais cedo ou mais tarde terá que escrever seu próprio backtester, já que não é difícil, mas muito útil para um exercício cerebral e apreciado na entrevista, se você estiver visando um lugar mais íngreme do que o "DC em sua área". Durante os testes e negociações não deve haver surpresas, você deve entender claramente a nível de matemática elementar o que está acontecendo Se tudo for contabilizado, podem ocorrer falhas somente por causa de uma força maior grave, ou "surtos de mercado" quando o mercado cai e assim por diante. Mas não por causa de dados e Deus proíba um esquema como as solicitações/rejeições.
Por exemplo, você comercializa futuros cereais, obtenha uma imagem dos campos agrícolas a cada hora 10-20% do planeta
Você pode dar mais alguns exemplos dos tipos de dados utilizados. Interessante!
Pode-se dizer que a troca real não está protegida da falta de liquidez, e é até mesmo bastante normal para uma troca real. E o fato de os clientes serem distorcidos por bolhas de arame, sim ... Se você tiver alguma simplicidade, você pode fazer o mesmo em um mt4 comum, por exemplo, recompilar um histórico de carrapatos em bruto em um arquivo adequado para carregamento no MT4 e pronto. Você pode analisar e testar o tempo que quiser) Mas tudo depende de seu desejo. Você pode começar a analisar seus próprios pares de moedas e então você receberá a taxa fx. Não sabemos como utilizá-los, apenas não sabemos como reagir. Mas há uma chance de acelerar o depósito de $100 para $ 1000-2500 usando certos truques estatísticos e astúcia. É verdade que há um risco de 100% de despencar, porque o mercado Forex está configurado da maneira como está, os dois processos opostos têm os mesmos lugares para entrar no mercado para ganhar neles. Então você tem que escolher sempre o menor de dois males)
Não, não há necessidade de escolher entre os males, você se familiarizou com o mercado, aprendeu como "acelerar o depósito " na máquina caça-níqueis, passar para a próxima etapa, ir ao mercado de ações local, escrever sua primeira infra-estrutura comercial e analítica, depois ir às principais bolsas européias e americanas, lá se adaptar, então você entenderá o que fazer. Um Forex mais ou menos "maduro", adolescente, eu diria, onde a liquidez ECN é negociada sem uma queda, mas não faz sentido entrar nele com depósito inferior a 100$K. E o Forex adulto é um assunto institucional, não para o homem comum.
Não, não há necessidade de escolher entre os males, você se familiarizou com o mercado, aprendeu a "acelerar o depósito" na máquina caça-níqueis, passar para a próxima etapa, ir ao mercado de ações local, escrever sua primeira infra-estrutura comercial e analítica, depois ir às principais bolsas européias e americanas, lá se adaptar, então você entenderá o que fazer. Um Forex mais ou menos "maduro", adolescente, eu diria, onde a liquidez ECN é negociada sem uma queda, mas não faz sentido entrar nele com depósito inferior a 100$K. E o Forex adulto é um tema institucional, não para o homem na rua.
A única coisa é que a disponibilidade de dados sobre as instituições locais é mais acessível e confiável do que em outros países.
Para o forex basta viver em 2 países para ter alguma idéia do que vai acontecer com a moeda local).
Você pode dar mais alguns exemplos dos tipos de dados utilizados. Interessante!
Fotos de carreiras abertas. Morbidade / mortalidade por país por indústria, patentes científicas e não apenas, classificação e prestação de contas para os físicos das mídias sociais e não apenas para os serviços.
A gradação de dados para sempre está apenas começando, portanto, ainda não há livros didáticos. Mas a IA em inteligência já está sendo aparafusada por quase todos os países)