Alguns sinais dos TCs certos - página 34
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Eu estava apenas confuso pelo fato de que no próximo tópico, onde é dado um exemplo de uma estratégia adequada, é uma meia dose de oferta e pedir, não um ziguezague, então eu pensei em esclarecer.
Um exemplo simples era necessário.
Eu estava apenas confuso pelo fato de que no próximo tópico, onde um exemplo de uma estratégia correta é dado, o meio-som de lance e pedido é tirado em vez do ziguezague, então eu pensei em esclarecer.
Apenas um feed de merda sobre a demonstração no corretor. Não há sentido nesta atividade. Pelo contrário, quando você faz um sistema normal, você tem que cortar os lugares de merda na ração, porque eles distorcerão o resultado real (leia-se "realizável na realidade").
A semana terminou, trazendo 2,5 vezes o número usual de carrapatos, você também pode responder ao palpite sobre a alimentação de merda. Acho que sim, a ração foi sugada (para o lucro do corretor). Não apenas na demonstração neste corretor. O outro corretor, onde eu coloquei a senha de investimento, como todos podem ver, o depósito em uma semana cresceu de 218 milhões, coletado nos 3 anos anteriores, para 237 milhões. A mesma coisa foi dita pelos e-mails de confirmação diária de outro CD onde eu negociava. Também acho que foi isto que motivou a súbita atualização da construção do MT5 para 2361. Compreensivelmente, não por causa das contas de demonstração.
Sobre os sistemas "normais". Quantos deles são feitos... Até agora, as pessoas acreditam (Alexander_K2 em particular) que basta encontrar uma área, cujas abordagens podem ser transferidas para cá, e haverá resultados. Anos de experiência mostraram que não funciona dessa maneira. Eu acho que é necessário procurar um sistema anormal, fundamentalmente novo e próprio. Criando, é claro, uma nova teoria. Nossas próprias percepções de modelo. Em particular, por exemplo, a coleta de lucros sobre cisnes negros, sobre o pânico, etc.
Alexei Tarabanov simpatizou, embora não estivesse claro se era eu ou minha conta. Por via das dúvidas, obrigado por mim, mas a sensação é de que a conta o levou "pessoalmente" e, muito contente com a simpatia, excedeu 7 milhões em 10 mil em 7 dias de negociação:
Tendência de 100 pips para baixo, cerca de 30 flips, 80 pips de lucro.
Tendência de 100 pips para baixo, cerca de 30 flips, 80 pips de lucro.
A lógica de entradas e saídas é baseada em carrapatos, ou algo mais?
A lógica de entrada e saída é baseada em carrapatos ou algo mais?
Carrapatos. O exemplo acima é pura sorte. É uma imagem com uma continuação.
O destacado é uma fusão parcial. Não aguento mais. Parou a experiência.
Tiki.
Um exemplo claro de porque não barras.
Se você olhar as barras, não há condições ruins para um TS plano. Se olharmos para os carrapatos, não há lucro lá.
Os padrões de mercado não mudam nos casos de
Como conclusão, o TS adequado deve dar sinais comerciais idênticos quando executado em qualquer símbolo personalizado derivado da ação original descrita acima.
Por exemplo, tomamos o EURUSD. Nós administramos o TS, obtendo uma série de entradas.
Depois criamos o símbolo 100/EURUSD. Em seguida, executamos o TS. As inscrições devem coincidir com as originais.
Se isto não acontecer (99%), o TS não é escrito corretamente.
Como o TS deve reagir a símbolos tomados até certo ponto - não entendo.
Esta representação dos dados ajuda a confirmar ou negar a "hipótese de um sistema comercial correto"?
O indicador calcula a fase em graus de 0 a 360 a linha 5 verde na matriz 4, e a contrafase de -360 a 0 a linha 6 vermelha na matriz 5: paraMT4, paraMT5.
A compensação de fase ocorre alterando a alavancagem(alavanca) do valor de retirada de 1 para 145, onde 145 é o período da onda sinusoidal.Esta apresentação de dados ajuda a confirmar ou refutar a "hipótese correta do sistema comercial"?
Escreva um TS com base em seu indicador. Você citou o método para testá-lo.
Escreva um TS com base em seu indicador. Você citou o método de verificação.
Será suficiente nesta forma?
A lógica do Expert Advisor:
Uma grade de quatro posições aberta até 30 graus e fechada pela posição oposta até 180 graus.
Número mínimo de parâmetros externos de"alavancagem" e "intervalo" a serem otimizados.
O valor da linha verde varia de 0 a 360 graus. Um sinal de venda, por exemplo, pode ser ajustado para 180 graus. Se o valor anterior for inferior a 180, e o valor atual for igual ou superior a 180, o sinal existe.
Neste exemplo, o sinal para fechar seria 180 para o valor da linha vermelha mais 360.
É mais conveniente selecionar os valores de sinal aproximadamente no meio da linha verde, por exemplo, 150, 180, 210, 240.
Assim, os sinais de inversão de posição se os valores da linha vermelha 6 adicionados a 360 forem 150, 180, 210, 240.
As próprias linhas são facilmente movimentadas em um turno de 360 graus, selecionando uma alavancagem ("leverage") de 1 a 145, onde 145 é um período de uma onda sinusoidal.
As ilustrações que explicam isto estão na mensagem anterior.
Se for possível tornar variável o número de posições e o intervalo entre elas, o sinal poderá ser 150+0*30, 150+1*30, 150+2*30, etc. Onde 30 é um passo entre ordens.