Alguns sinais dos TCs certos - página 29
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Otimizar muitos caracteres personalizados - MultiTester.
Obrigado, vou tentar investigar. Funcionará em linux (estou migrando para Windows, mas não vou completar este processo tão cedo)?
Obrigado, eu vou tentar. Funcionará em linux (estou migrando para Windows, mas não vou completar este processo tão cedo)?
O WinAPI é usado lá. Talvez isto o ajude a responder à sua pergunta.
Posso estar errado, mas se precisarmos testar um número suficientemente grande de caracteres personalizados, então a única opção é fazer deles um único caráter personalizado muito longo. Se precisamos de otimização em um número suficientemente grande de caracteres personalizados, então este método não parece mais adequado.
Posso ver vagamente alguma possibilidade de aplicar a "correção generalizada" na construção de um portfólio de uma EA com parâmetros diferentes. Para este fim, realizamos a otimização do conjunto de citações transformadas. A transformação de citações, por exemplo, consiste em cortá-las em um determinado número de peças e depois rearranjá-las e colá-las em todas as ordens possíveis.
A identidade das transformações no TS é um requisito lógico para a mesma operação em um instrumento inverso e múltiplo. Não entendo a idéia. por que inventar um símbolo longo com características diferentes em diferentes pedaços e quebrarparâmetros otimizados nesses pedaços pelo tempo, e por que a otimização em um grande número de símbolos não é adequada. A análise de preço deve dar algumas características do pedaço analisado e com base nas características escolher parâmetros de otimização, sem análise prévia a mesma otimização em comportamentos diferentes das séries numéricas dará resultados diferentes de otimização de qualidade.
Eu acrescentaria o principal:
As fantasias utópicas
No entanto, eu venho explorando exatamente tal sistema há vários anos. Aqui está, está sendo negociado em demonstração há 2,5 dias. Durante os primeiros 2 dias fez 104k de 10k, durante o último meio dia já começou a chegar perto de 2 m. No total são 175 vezes em 2,5 dias.
A fantasia utópica
Mas eu tenho usado este exato sistema por vários anos. Eu já estou negociando em demonstração há 2 dias e meio. Nos primeiros 2 dias fez 104 mil de 10 mil, na última metade do dia já começou a chegar perto de 2 milhões. No total são 175 vezes durante 2,5 dias.
Sim, é claro, tudo está necessariamente no passado, ou estará no futuro. E nos presentes negócios são os mais longos 10 segundos.
Já tínhamos algo semelhante aqui, havia um show da fxsaber com o bombeamento de dinheiro de uma conta para outra em uma corretora. Já passamos por algo semelhante no passado. Havia um show na fxsaber com transferência de dinheiro de uma conta para outra em uma corretora.
***
E eu tenho outra pergunta imodesta - você não tem nada melhor para fazer? Qual é o sentido e a alegria em testar sistemas com negócios isolados em uma conta demo?
É um pouco um desvio do assunto. Podemos colocar outra pergunta, o que pode e não pode ser usado no TC para que funcione igualmente no inverso e em múltiplos símbolos. E como e quando pode ser útil. Nas condições, a entrada é de três parâmetros por tick, os preços Bid, Ask e Time. Nós negociamos uma mudança relativa nos preços, sujeita à perda obrigatória do comércio, ou seja, abrimos e fechamos a preços opostos à direção do comércio. E esta é a análise, ou seja, não há sinais do exterior. Na matemática pura, a condição de identidade dá uma condição necessária, mas a lógica de dois preços ou spread por comércio o torna difícil. Em geral, a lógica de menos, mais iguais, assim como o tempo com precisão ao tique com a análise da direção da ordem e ao mesmo tempo todos os parâmetros em unidades relativas. O que melhora. Uniformidade de trabalho com diferentes comportamentos de preço. O que torna tudo pior. Lucro contra um TS matematicamente incorreto.
Por quê?
Por quê?
O mesmo resultado de análise e otimização, afastando-se do ajuste aleatório. A análise e otimização em um TS matematicamente correto dará resultados mais estáveis.
é a lógica de dois preços ou spreads por comércio que o torna difícil.
O lance/esposta deve ser algorítmico e simétrico.
bid/ask deve ser algorítmico e simétrico.
Sim, esta condição deve ser cumprida, ela a torna difícil, mas não a torna insolúvel. Ele também leva a um algoritmo de cálculo dividido, e não permite calcular através de fórmulas matemáticas. Pelo menos eu não encontrei que na fórmula seja possível levar em conta um sinal dependendo de qualquer parâmetro de uma série e direção da transação.