Alguns sinais dos TCs certos - página 8
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Há uma abordagem óbvia e trivial de que qualquer TS só é lucrativo quando o mercado está em alguma condição adequada para ele (no smartlab, Gorchakov parece manter tal abordagem). Não há nenhum sistema-grande universal e não pode haver.
Um estado pode ser descrito como um certo conjunto de séries temporais e precisamos verificar nosso TS em todo o conjunto. Precisamos ter certeza de que o TS está sintonizado com o estado como um todo e não com uma série em particular. Mas temos apenas uma única série. Assumimos (esperança) que uma pequena mudança (de certo tipo) na série que temos a deixará pertencendo ao mesmo estado que a original.
Concordo plenamente com isso. Há um problema ao detectar esta "área de definição", mas é por isso que o comerciante está ligado ao TS :-)
No entanto, vou argumentar sobre a possibilidade de transformações de citações.
A série de preços não pode ser deslocada para a esquerda ou para a direita porque existe um calendário. E a série de preços resultante está rigidamente ligada ao tempo real. Pelo menos, há fins de semana, feriados e outros eventos periódicos, cuja reação é diferente.
2. uma série não pode ser movida para cima e para baixo por uma constante - as porcentagens mudarão. Uma mudança de 1 para 1.001 é uma coisa, e de 2 para 2.001 é outra - os participantes do mercado reagirão de forma diferente.
3. a série não pode ser multiplicada por uma constante - existem mecanismos reguladores. Pode chegar ao ponto de simplesmente fechar os negócios em alguns movimentos, em outros são possíveis outras intervenções.
Ao contrário das séries abstratas, os momentos de tempo e preço são muito importantes para cotações. Eles (preço, tempo) não são apenas pontos de coordenação.
Você e eu temos percepções tão diferentes sobre muitos tópicos comerciais algorítmicos que qualquer tentativa de entender o ponto de vista de seu oponente está fadada ao fracasso. E isto é dito de forma muito branda.
Imho, um TS adequado deve mostrar mais ou menos os mesmos resultados em diferentes períodos de mercado. Digamos que o TS está na média de 5%. Se há uma tendência no mercado, não há tendência no mercado, mas ela dá 5%...
Meu colega está escrevendo sobre o estado:
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Alguns sinais de um bom TS
Aleksey Nikolayev, 2020.02.29 12:01
Há uma abordagem óbvia e banal de que qualquer TS só é lucrativo quando o mercado está em alguma condição adequada para ele ... Não existem sistemas universais - não podem existir.
O estado pode ser descrito como um certo conjunto de séries temporais e devemos verificar nosso TS em todo o conjunto. Precisamos ter certeza de que o TS está sintonizado com o estado como um todo e não com uma série em particular. Mas temos apenas uma única série. Assumimos (esperança) que uma ligeira mudança (de certo tipo) na fila que temos a deixará pertencendo ao mesmo estado que a original.
Parece-me que não devemos falar de um estado, mas de um modelo(digamos, um modelo econométrico) que descreve o comportamento do ativo negociado. É claro que o modelo pode ser quebrado. Mas a probabilidade de um tal evento deve ser pequena.
Se multiplicarmos o preço por uma constante, nada muda. É simplesmente mover o eixo gráfico para cima ou para baixo.
Outra coisa é mover a tabela para a esquerda ou para a direita. A princípio, isso afetará os resultados, mas depois de um tempo se estabilizará.
Era uma vez, há 5-6 anos, eu colecionava carrapatos reais, adicionava números aleatórios a eles em uma faixa razoável (usando rand) e os testei.
Os resultados foram terríveis :)
Cheguei a uma conclusão: ninguém será capaz de desenvolver um robô comercial totalmente automático, que apresentará mais de 3 a 5% de lucro por mês.
Se multiplicarmos o preço por uma constante, nada muda. É simplesmente mover o eixo gráfico para cima ou para baixo.
Outra coisa é mover a tabela para a esquerda ou para a direita. A princípio, isso afetará os resultados, mas depois de um tempo se estabilizará.
Há algum tempo, há 5-6 anos, eu colecionava carrapatos reais, adicionava números aleatórios a eles em uma faixa razoável (usando rand) e os testei.
Os resultados foram terríveis :)
Cheguei a uma conclusão: ninguém será capaz de desenvolver um robô comercial totalmente automático, que apresentará mais de 3 a 5% de lucro por mês.
Se multiplicarmos o preço por uma constante, nada muda. É apenas o eixo do gráfico movendo-se para cima ou para baixo.
A multiplicação é um estiramento vertical.
A multiplicação é um estiramento vertical.
Sim, eu escrevi errado, o eixo gráfico não se move durante a multiplicação. E não há sentido em fazê-lo.
É suficiente testar o robô com os mesmos parâmetros em símbolos diferentes e isso é suficiente para verificar sua estabilidade.
É suficiente testar um robô com os mesmos parâmetros em caracteres diferentes e isso é suficiente para verificar sua estabilidade.
Fora de tópico.
Fora de tópico.
Por que fora do tópico?
Quando aumentamos o preço ou o multiplicamos por uma constante, a natureza do movimento de preços não muda.