Aos especialistas na teoria da probabilidade. Eu tenho uma carteira de 10 ações. Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas entrarem em falência no próximo ano? - página 8

 
Maxim Kuznetsov:

Não, os eventos são independentes.

Cara, como posso deixar mais claro... é como a decadência radioativa - você tem 10 átomos do raro "Nuinahcium", que é conhecido por decair 50 dos 5000 átomos em um ano.

Modelos diferentes. O seu assume a auto-decoração dos átomos, o meu assume que eles são disparados do exterior. Os eventos ainda são independentes, mas são os que têm que atingir, não os 50.000 vizinhos.

 
Maxim Kuznetsov:

Não vamos nos adiantar - vamos deixar a tarefa para o abstrato.

Não é nada interessante, a partir da palavra "de todo".


Maxim Kuznetsov:

Os eventos são independentes.

E esta suposição é um pouco rebuscada. Especialmente dado o assunto (empresas, ações, investimentos).

Por alguma razão o topikstarter não perguntou sobre Nuinahtions, mas sobre uma carteira de ações?

Ou eu sou o único que não estou interessado em conversar com o teórico?

 
Алексей Тарабанов:

Modelos diferentes. O seu assume a auto-decoração dos átomos, o meu assume que eles são atirados de fora. Os eventos ainda são independentes, mas são os que têm que atingir, não os 50.000 vizinhos.

O problema é que eles adaptam o modelo às condições do problema ao qual é conveniente aplicá-lo. E resolver o que eles pensam que sabem.

Faça as contas - um vetor de 50.000 empresas, escolha 10 empresas aleatórias e atire 50. Quantos dos 10 selecionados não são fotografados?

 
Maxim Kuznetsov:

O problema é que eles adaptam o modelo às condições do problema. E eles resolvem o que pensam saber.

calcular - um vetor de 50.000 empresas, selecionar 10 empresas aleatórias nele e atirar 50. Quantos dos 10 selecionados não são fotografados?

-40

 
igrok333:
A carteira perderá 10% de seu capital. Mas as outras 9 empresas darão 9% de lucro para aquele ano. O resultado para o ano seria de -1%.

Temos que calcular a expectativa de lucro por ação. Assumindo suas suposições, o resultado é um pouco negativo - com probabilidade de 0,01 lucro é igual a -100% e com probabilidade de 0,99 = 1-0,01 é igual a +1%. Assim, obtemos M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Obviamente, a expectativa de retorno de qualquer carteira será a mesma.

 
Aleksey Nikolayev:

Temos que calcular a expectativa de lucro por ação. Assumindo suas suposições, o resultado é um pouco negativo - com probabilidade de 0,01 lucro é igual a -100% e com probabilidade de 0,99 = 1-0,01 é igual a +1%. Assim, obtemos M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Obviamente, o pagamento esperado para qualquer carteira será o mesmo.

Um pouco de confusão -1% em um ano em particular, mais ainda em outros.

E em geral, como eu disse, existem metodologias de avaliação específicas da empresa. Esta besteira provavelmente é tratada pelos fundos ao fazer carteiras. Se você o encontrar, será mais real.

igrok333, você pode pegar um portfólio pronto com proteção de capital para não se incomodar. Ou é muito menos lucrativo? Você já fez as contas?

 
Aleksey Mavrin:

Um pouco de confusão -1% em um ano em particular, mais nos outros.

E em geral, como eu disse, existem metodologias de avaliação específicas da empresa. Os fundos provavelmente fazem essa merda ao fazer carteiras. Se você o encontrar, será mais real.

igrok333, você pode pegar um portfólio pronto com proteção de capital para não se incomodar. Ou é muito menos lucrativo? Você já fez as contas?

O que é -1%?

 
Aleksey Nikolayev:

O que é -1%?

Eu não corrigi meu posto corretamente. Eu queria dizer - se a empresa dá 1% de crescimento anual em valor, então que diabos é necessário para isso))).

Você está correto, para um MO de 1% ao ano é tecnicamente negativo se você não incluir o reinvestimento e os dividendos, mas então você também tem que levar em conta a inflação.

 
Aleksey Mavrin:

Se uma empresa dá um aumento anual de 1% em valor, então qual é o objetivo?)

É difícil discordar disso)

Aleksey Mavrin:

por 1% a.a. O MO é tecnicamente negativo se você não incluir o reinvestimento e os dividendos, mas então você também tem que levar em conta a inflação.

Estou bem ciente de que o modelo que usei é muito primitivo, mas é a maneira padrão de fazer "aproximação zero".

Além disso (como Maxim Kuznetsov escreveu acima), não é necessário inventar as condições do problema.

 
igrok333:
No ano passado, 50 de 5.000 empresas faliram no mercado americano. Portanto, a probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100.

Tenho uma carteira de 10 ações.

Qual é a probabilidade de 1 das minhas 10 empresas ir à falência em um ano? É fácil de calcular.
A probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100. E nós aceitamos 10 empresas, então aumentamos as chances do evento ocorrer por um fator de 10.
Então a probabilidade é 1/100 * 10 = 1/10.

Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas entrarem em falência em um ano? Como você calcula isso?

não é a probabilidade aqui, mas a tendência.

A força da tendência para cima/para baixo é determinada

e depois qualquer tipo de lógica, até e incluindo as probabilidades.

;)