Aos especialistas na teoria da probabilidade. Eu tenho uma carteira de 10 ações. Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas entrarem em falência no próximo ano? - página 7
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Isto é no seu caso.
Como uma loteria esportiva, com 5 números escolhidos ninguém sai, embora as pessoas adivinhem tanto 4 como 5 números, é uma questão de sorte quanto a quem escolheu o quê.
https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/what-s-cause-and-effect-plummeting-public-firms
O que o faz pensar que você escolheu as 10 empresas que não podem ir à falência e assumir a probabilidade de que entre elas
pode haver uma ou duas empresas que irão à falência. Você não leva em conta que escolheu empresas que se fundirão todas no próximo ano.
É disso que estou falando. E não leve isso a peito. Se você faz uma pergunta, você recebe uma resposta.
Mas eu já dei o exemplo da Kodak.
Existem muitos exemplos desse tipo.
A tecnologia de produção de gás de xisto barato foi inventada - as empresas tradicionais com altos custos de produção entraram em falência.
Uma empresa farmacêutica lançou um produto ruim, alguém morreu por causa dele, as autoridades proibiram o produto - as ações da empresa caíram no mesmo dia.
as empresas a e b estavam vendendo livros. a empresa a começou a vender livros na internet - a empresa b entrou em falência.
É claro, você poderia dizer que em uma carteira bem escolhida, nada deveria jamais ir à falência. mas você quer se segurar contra falências "acidentais".
Eu escrevi que 1/100 das empresas vão à falência em um ano.
Mas você ainda precisa distinguir entre casos de falências "repentinas" e casos em que uma empresa vai à falência lenta e sistematicamente, quando seus lucros estão caindo lentamente.
bem feito!
Mas então os homens barbudo ferozes com folhas de código explicam que a falência da empresa de outra pessoa aumenta as chances das empresas em sua carteira. Com toda a seriedade.
Que bom para você!
Mas então os homens barbudos ferozes, com folhas de código, explicam que a falência da empresa de outra pessoa aumenta as chances das empresas em sua carteira. Com toda a seriedade.
Talvez seja o princípio "ouvir a campainha..." no trabalho lá. A distribuição hipergeométrica é usada exatamente no critério Fisher, que você pode usar aqui. Com ela, no final do ano (e não no início do ano) podemos determinar o quão bem fomos capazes de escolher ações, comparando a parcela de falências em nossa carteira com a parcela de falências em todo o mercado.
No ano passado, 50 de 5.000 empresas faliram no mercado americano. Portanto, a probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100.
Eu tenho uma carteira de 10 ações.
Qual é a probabilidade de 1 das minhas 10 empresas ir à falência em um ano? É fácil de calcular.
A probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100. E nós aceitamos 10 empresas, então aumentamos as chances do evento ocorrer por um fator de 10.
Assim, obtemos uma probabilidade: 1/100 * 10 = 1/10.
Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas falirem em um ano? Como calculamos isso?
Parece-me que faria sentido falar sobre probabilidade se a carteira fosse montada por um randomizador, e o fizesse muitas vezes (anos) seguidos.
E aqui sua contribuição para o sucesso da carteira é tão grande que as estatísticas são deixadas de fora.
Por exemplo, se sua intuição lhe diz para acrescentar 10 empresas do mesmo setor (por exemplo, farmacêuticas) à sua carteira, todas elas têm uma chance de entrar em falência ao mesmo tempo (se, por exemplo, a humanidade acredita em cogumelos mágicos que curam todas as doenças em um dia). E seria uma história diferente se todas as 10 empresas fossem de setores diferentes.
Mais uma vez, se você pegar apenas os gigantes, as estatísticas serão uma só (mas não necessariamente suficiente para análise), e se o oposto for verdadeiro para "jovens perspectivas", uma história muito diferente (muito pior do que 50 em 5.000).
E resolver o problema para uma 10 empresas aleatórias não é nem interessante nem prático.
Parece-me que faria sentido falar sobre probabilidade se a carteira fosse montada por um randomizador, e o fizesse muitas vezes (anos) seguidos.
E então sua contribuição para o sucesso da carteira é tão grande que as estatísticas são deixadas de fora.
Por exemplo, se sua intuição lhe diz para acrescentar 10 empresas de um setor (por exemplo, farmacêutico) à sua carteira, todas elas têm uma chance de falir ao mesmo tempo (se, por exemplo, a humanidade acredita em cogumelos mágicos que curam todas as doenças em um dia). E seria uma história diferente se todas as 10 empresas fossem de setores diferentes.
Mais uma vez, se você pegar apenas os gigantes, as estatísticas serão uma (mas não necessariamente suficiente para análise), e se, ao contrário - "jovens perspectivas" - uma história muito diferente (muito pior do que 50 em 5.000).
E resolver o problema para uma 10 empresas aleatórias não é nem interessante nem prático.
Não vamos nos adiantar - deixemos o problema abstrato e não vamos exigir o estudo das declarações da empresa e de todo o mercado de ações e resumos econômicos por setor. Não caberá no fórum
Mas resolver um problema para 10 empresas aleatórias em um mercado virtual perfeito é muito útil, mas mesmo isso não é resolúvel... Você só quer bater a cabeça com um Wentzel velho :-)
Não nos adiantemos - deixemos a tarefa para o abstrato, e não examinemos as contas da empresa e todo o mercado de ações e resumos econômicos por setor. Não caberia no fórum
Mas resolver um problema para 10 empresas aleatórias em um mercado virtual ideal é muito útil, mas mesmo isso não é resolúvel... Eu quero bater na cabeça do velho Wentzel :-)
A primeira empresa morre com uma probabilidade de 0,01. A segunda empresa morre com quase a mesma probabilidade, mas somente se atingir exatamente 9 das minhas demais empresas (4999 no total). Você conhece a fórmula para a probabilidade de que ambos os eventos aconteçam.
ZS: Não tome Wentzel em vão.
A primeira empresa morre com probabilidade 0,01. A segunda empresa morre com quase a mesma probabilidade, mas somente se atingir exatamente minhas 9 empresas restantes (4999 no total). Você conhece a fórmula para a probabilidade de que ambos os eventos aconteçam.
SZZ: Não tome Wentzel em vão.
Não, não o faremos - os eventos são independentes.
Cara, como explicar mais claramente... é como a decadência radioativa - você tem 10 átomos do raro Nuinahcium, sobre os quais sabemos que, de 5.000 átomos, 50 decaem em um ano.