Aos especialistas na teoria da probabilidade. Eu tenho uma carteira de 10 ações. Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas entrarem em falência no próximo ano? - página 6

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Maxim Kuznetsov:

foi apenas uma citação completa do tópico. Sublinha-se o que é uma condição e observa-se o que é relevante para a área temática

Onde você vê as probabilidades condicionais aqui? não há nenhuma. Há estatísticas do ano passado.

não há sequer um número total de empresas no momento do investimento, é desconhecido e, a propósito, sem importância.

PS/ nem mesmo surpreso que tratores lavram os oceanos e GAs batem ao acaso :-)

não só todos sabem escrever / e ler / TK)

 

Agora me pergunto - pergunta/sugestão à TC - há um monte de agências de classificação e apenas metodologias que classificam as empresas, incluindo seguros contra a inadimplência.

Encontre-os para suas empresas... e compare-a com esta aproximação :)

Dessa forma, você provavelmente avaliará a qualidade de sua carteira.

 
igrok333:
No ano passado, 50 de 5.000 empresas faliram no mercado norte-americano. Portanto, a probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100.

Eu tenho uma carteira de 10 ações.

Qual é a probabilidade de 1 das minhas 10 empresas ir à falência em um ano? É fácil de calcular.
A probabilidade de uma empresa ir à falência é de 1/100. E nós aceitamos 10 empresas, então aumentamos as chances do evento ocorrer por um fator de 10.
Assim, obtemos uma probabilidade: 1/100 * 10 = 1/10.

Qual é a probabilidade de 2 das minhas 10 empresas falirem em um ano? Como calculamos isso?

Com esta formulação da pergunta, o problema não tem solução.
Entretanto, se fizermos algumas suposições hipotéticas (irrealistas), podemos formalizar o problema e reduzir a solução puramente à teoria da probabilidade.
Suposições:

1 - O mercado cegamente, com sua mão inexorável, faliu empresas, independentemente de seu campo de atividade, ativos, capacidade de gestão por batida aleatória, puramente com base no princípio de "50 de 5000 devem ir";

2- Você comprou suas ações completamente sem saber, executando um gerador de números aleatórios que selecionou 10 itens da lista de 5.000.

Estas suposições não são mutuamente exclusivas e ambas são auto-suficientes para reduzir a solução do problema a um método probabilístico.

Conseguimos - no ano passado, você tinha 10 ações (N) da lista de 5000 empresas (G2019), por decisão de mercado 50 (M) faliram. Em geral, da história do ano passado, temos que a probabilidade (V) de falência de cada empresa da lista era V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1% . Agora chegamos ao ponto-chave que deve ser compreendido e levado em conta para uma maior busca de solução do problema - na fórmula para encontrar a probabilidade de falência de um de seus acionistas o número deles (N) ABSOLUTAMENTE NÃO É MEAN, pois a probabilidade é a mesma de qualquer empresa da lista geral - V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%. Em outras palavras, a probabilidade de cada ação de sua carteira ir por água abaixo(independentemente de seu número total N) será de 1%. Agora, se oprincípio básico de abordagem de mercado para a falência das empresasfor mantido no ano corrente, a probabilidade de uma de suas ações sair do mercado (ainda independentemente de seu número em sua carteira) permanecerá inalterada - 1% (o segundo quase paradoxo será que o número atual de empresas na lista, condicionalmente G2020 também não afetará este valor). A probabilidade de saída de 2 estoques seria de 0,5% respectivamente, 3 estoques de 0,3333% etc.

É claro que, como já foi dito, esta solução é hipotética em absoluto isolamento da realidade. Para encontrar valores reais de probabilidade de falência de qualquer acionista de sua carteira é necessário operar com dados estatísticos sobre todas as empresas da lista e determinar quais dos critérios são comuns (significativos) na lista de falências, determinar pesos de significância desses critérios, depois analisar as ações de sua carteira pela presença/ausência desses critérios e só depois disso calcular a probabilidade individualmente para cada ação.

Документация по MQL5: Математические функции / MathSrand
Документация по MQL5: Математические функции / MathSrand
  • www.mql5.com
Функция MathRand() предназначена для генерации последовательности псевдослучайных чисел. Вызов MathSrand() с определенным инициализирующим числом позволяет получать всегда одну и ту же последовательность псевдослучайных чисел. Для гарантированного получения неповторяющейся последовательности используйте вызов MathSrand(GetTickCount()), так как...
 
Aleksey Mavrin:

Agora me pergunto - pergunta/sugestão à TC - há um monte de agências de classificação e apenas metodologias que classificam as empresas, incluindo seguros contra a inadimplência.

Encontre-os para suas empresas... e compare-a com esta aproximação :)

Dessa forma, você provavelmente avaliará a qualidade de sua carteira.

havia a kodak, então eles inventaram a tecnologia de câmera digital - a kodak faliu. você não vê isso chegando.
 
Aleksey Nikolayev:

exatamente dois: 0,004152351

pelo menos dois: 0,0042662

Eu obtive o mesmo resultado.

 
Esta tarefa é entender qual deve ser o tamanho mínimo aceitável da carteira. 10 ações são muito pequenas?

(podemos discutir sobre como calcular a probabilidade de falência de uma empresa. mas a maneira mais fácil é pegar o número total de empresas e dividir por ele o número de empresas que vão à falência em média por ano)

Uma carteira de 10 empresas.

O evento "uma empresa da carteira vai à falência" ocorrerá a cada 10 anos.
O que acontecerá então?
A carteira perderá 10% de seu capital. Mas as outras 9 empresas darão 9% de lucro para aquele ano. O resultado para o ano é de -1%.

O evento de duas empresas do portfólio que vão à falência ocorrerá uma vez a cada 200 anos.
O que acontece então?
A carteira perderá 20% de seu capital. Mas as outras 8 empresas darão 8% de lucro para aquele ano. O resultado para o ano é de -12%. Nada mal, a perda será recuperada durante o próximo ano.
200 anos é um período muito longo. Mas se você considerar que as carteiras são repassadas para os filhos, então para os netos... Eu gostaria que este evento desagradável acontecesse o menos freqüentemente possível.

O evento "falência de 3 empresas do portfólio" ocorrerá uma vez a cada 10.000 anos.
É um período enorme, por isso nem vou olhar para ele em detalhes.

O principal é que a probabilidade de perda de todo o capital (falência de todas as 10 empresas) é mínima. Mesmo a probabilidade de 50% de perda de capital é insignificante.

Se a carteira consiste em 1 ação, então (de acordo com meu simples cálculo de probabilidade de falência de uma empresa), esta ação se depreciará em valor uma vez em 100 anos. E uma vez a cada 100 anos, a família perderá capital.

10 empresas é um pouco pequena. é melhor aumentar o número.

Você também pode ter 100, mas leva muito tempo para analisar cuidadosamente 100 empresas, e é muito difícil manter o controle de 100 empresas.
 
igrok333:
Uma carteira de 10 empresas.

O evento "falência de uma empresa do portfólio" ocorrerá uma vez a cada 10 anos.

O evento "falência de duas empresas do portfólio" ocorrerá uma vez a cada 200 anos.

Nem por isso. A probabilidade de duas falências em 22 anos será maior do que a probabilidade de uma falência em 10 anos. Sou preguiçoso demais para calcular exatamente (é impossível para uma empresa ir à falência duas vezes), mas os valores estão na ordem de 0,65 e 0,63.

É claro que os cálculos dados em termos tão grandes não têm nenhum sentido especial - durante 20 anos certamente haverá crises globais e saltos tecnológicos.

PS. cometeu um erro, é possível calcular com precisão

p_2_in_22_years <- 1-dbinom(0,220,0.01)-dbinom(1,220,0.01)
p_1_in_10_years <- 1-dbinom(0,100,0.01)

p_2_in_22_years; p_1_in_10_years

0.6468995; 0.6339677

 

Se você colocar um macaco na eternidade e lhe der uma caneta e papel, mais cedo ou mais tarde

escreverá Guerra e Paz.

A probabilidade de 10 empresas entrarem em falência no próximo ano é de 100%.

 
Aleksandr Yakovlev:

Se você colocar um macaco na eternidade e lhe der uma caneta e papel, mais cedo ou mais tarde

escreverá Guerra e Paz.

A probabilidade de 10 empresas entrarem em falência no próximo ano é de 100%.

está em seu caso.
 
igrok333:
Isso no seu caso.

O que o faz pensar que você escolheu as 10 empresas que não podem ir à falência e assumir a probabilidade de que entre elas

pode haver uma ou duas empresas que irão à falência. Você não leva em conta que escolheu empresas que se fundirão todas no próximo ano.

É disso que estou falando. E não leve isso a peito. Se você faz uma pergunta, você recebe uma resposta.

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