Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 14
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Seria possível se você pudesse trocar o gráfico do SMA diretamente... Entretanto, você poderia abrir uma série de negócios equivalentes à abertura de um negócio no SMA, mas haveria problemas com o fechamento. Outras abordagens de tal comércio seriam dificultadas pelo atraso do SMA. Então... boa tentativa, mas não.
Então você tem o mesmo problema) Você tem uma resposta substantiva? Existe uma história?
Então você tem o mesmo problema) Você tem uma resposta substantiva? Você tem uma história?
Tudo está claro com você.
Você tem muita diferença nos lotes, no meu indicador no momento a relação de lote deve ser de 0,441. Aparentemente, calculamos a volatilidade de forma diferente. Em que intervalo de tempo você calculou a volatilidade?
Não tenho esse problema, pois não estou tentando trocar a diferença com o SMA.
Você está pensando por pouco, os mesmos problemas não são sobre o MA (eu não mencionei especificamente o SMA e o MA foi apenas um exemplo, você está se concentrando nele) Mas em geral - os problemas com o fechamento e o atraso.
É por isso que eu digo - se você quiser dizer algo, mostre a história, caso contrário, não se trata de nada. No sentido de que não tem nenhum valor prático. Tentando aumentar a vida útil de milhões de dólares de engarrafadores? Mostre-me até onde você teve sucesso.
Como você não tem uma história, você ainda não está interessado :)
Você tem muita diferença nos lotes, no meu indicador no momento a relação de lote deve ser de 0,441. Aparentemente, a volatilidade é calculada de forma diferente. Em que intervalo de tempo você calculou a volatilidade?
Estou usando ATR em M30 para 240 barras
P.S. Este é o resultado
Em que período de tempo foi calculada a volatilidade?
Eu não contei a volatilidade, eu a defini. É muito mais conveniente não depender dos caprichos da natureza, mas controlá-la. Uma das proporções convenientes para as volatilidades EDq e PDq (permitindo que as outras condições sejam atendidas, incluindo a correlação = 1) acabou sendo de 0,375, ou seja, 3/8.
Eu não conto a volatilidade, eu a defino. É muito mais conveniente não depender dos caprichos da natureza, mas administrá-la. Uma das razões convenientes para a volatilidade do EDq e PDq foi 0,375, ou seja, 3/8.
Então você controla o mercado? Você também define a direção do mercado?
Então você controla o mercado? Você também define a direção do mercado?
Estou contando com ATR em M30 por 240 barras
P.S. Este é o resultado.
Sim, todos contam à sua maneira, é por isso que os resultados serão diferentes. Qual é a maneira correta de fazer isso? Como você pode ver, esta é a melhor maneira de fazer isso. Eu não sei como fazer isso.
Sim, todos contam de maneira diferente, portanto, os resultados serão diferentes. Qual é o caminho certo? Infelizmente, não há um padrão e não pode haver. Cada um é livre de escolher seu próprio intervalo para calcular a volatilidade.
É melhor não escolher nenhum intervalo. Quanto menos parâmetros não forem controlados explicitamente, melhor. Você não acha que no foco eu mostrei que os incrementos de EDq se relacionam com os incrementos de PDq como 0,375000000000000 porque eu escolhi alguns intervalos, acha? ) Eu poderia ter construído outras curvas adicionais, com uma relação diferente de volatilidades. E teria entrado no mercado com uma proporção diferente de lotes, em um momento diferente, e teria saído em um momento diferente.
Nada importa a não ser o lucro final.