Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 4
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Se você não tem um propósito para flertar, mas realmente não consegue entender - é pouco provável que eu consiga explicar-lhe pessoalmente. Mas não porque tenho um erro aritmético, mas por outras razões.
Estou interessado nestas equações na figura.
Agora veja - se você pegar QUALQUER número 2/3 e 1 para o exemplo, você recebe:
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Estas são suas "probabilidades desiguais".
Estou interessado nestas equações na figura.
...
Estes são seus "números diferentes".
Você nem sabe de que "números" "diferentes" estamos falando... Fui reforçado em minha conclusão, mas ainda assim arrisco a chamar sua atenção para estes "números" (ou melhor, seus módulos): 0,0070 e 0,0077.
Seu significado é simples: se considerarmos como eventos igualmente prováveis que EN atinge valores (em um determinado momento t0 no futuro) situados em algum delta (deltaEN) acima e abaixo do último valor conhecido de EN, então veremos que os valores EP correspondentes (no momento t0) serão diferentes do último valor EP conhecido por valores desiguais (modulo).
Inversamente: se considerarmos que EP com probabilidades iguais (50%) atingirá alguns valores abaixo e acima do último valor conhecido, encontraremos assimetria no movimento do EN.
A conclusão final também é óbvia e saudável: o mercado é eficiente em termos de oportunidades de ganho, não em termos de deltas nas tabelas de preços, pois para passar do último para o primeiro precisamos contabilizar as mudanças no valor da moeda na qual calculamos os ganhos/perdas.
Você nem mesmo entendeu de que "números" "diferentes" estamos falando... Reforcei em minha conclusão, mas ainda arrisco a chamar sua atenção mais uma vez para estes "números" (ou melhor, seus módulos): 0,0070 e 0,0077.
(2-1)/(3-1) = 0.5
(2+1)/(3+1)=3/4=0.75
Bem, continuando:
0.5-(2/3)=-0.1666667
0.75-(2/3)=0.083333
Então?
Números diferentes.
Você perdeu a palavra mais importante: nunca. Afirma-se que a probabilidade de um preço subir ou descer para qualquer par (exceto talvez um par com uma moeda de cotação especialmente construída, mas que é um tópico separado) nunca é de 50%, para qualquer valor delta adequado (para cima ou para baixo). E não é apenas declarada como óbvia, mas comprovada por simples raciocínio relacionado a transformações coordenadas (moedas de cotação). Se isto é evidente para você, parabéns, você está bastante são.
Lá está você novamente com probabilidades. Os preços são impulsionados pela oferta e demanda, não pelas probabilidades. Instale um terminal de bolsa de valores eabra um gráfico de um ativo de baixa liquidez. O preço pode ficar parado por muito tempo.
Esqueça as probabilidades e o mercado.
Se você adicionar QUALQUER número ao numerador e denominador de QUALQUER fração, o resultado NÃO é igual ao resultado quando você subtrai o mesmo número do numerador e denominador
o preço pode ficar parado por muito tempo.
E como isso contradiz o fato de que, depois de um tempo, ele é obrigado a subir ou descer por um delta razoável predeterminado?
Se você adicionar QUALQUER número ao numerador e denominador de QUALQUER fração, o resultado NÃO será o mesmo que o resultado quando você subtrair o mesmo número do numerador e denominador.
Você começa a compreender a essência do assunto. Um pouco mais de esforço e você será capaz de entender do que se trata em geral )
... para passar um simples ato aritmético como estimativa das probabilidades nos mercados financeiros ...
Bem-vindo à realidade. É assim que o mundo funciona.
Vejo que a discussão ganhou ímpeto, vou me permitir me afastar por um tempo para poder ter o prazer incomparável de ler os pensamentos de alguns dos participantes do fio )