Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 159
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Não há cointegração com vetor (1, -1), mas pode (ou não) haver cointegração com outro vetor de cointegração.
Sim, se você manipular dinamicamente (após uma entrada fracassada) os lotes totais em cada etapa, levando em conta a mudança da situação, em algum lugar para adicionar, em algum lugar para subtrair, então você pode obter lucro. Mas será que essa negociação baseada na habilidade do jogador pode ser chamada de negociação de pares? No caso clássico, baseia-se no princípio de "abrir e esquecer" - o lucro é garantido,
Eu acho que 2X-Y deve ser bom. Embora os k's mudem com o tempo, é claro.
Tudo isso é verdade, mas desde que saibamos de antemão o comportamento futuro dos pares. E se o par X parar, será que seu lote duplicado ajudará então?
Afinal, na versão clássica, ela assume o princípio de abrir e esquecer - o lucro é garantido. ,
É mais uma opção mítica. Mas todos o perseguem por alguma razão.
Talvez, em vez de adivinhar sobre um triângulo, poderíamos usar estatísticas reais?
Por exemplo, para que a libra pegue o histórico das cotações, informe como o anexo: de alguma forma converta o volume de negócios de USD para GBP, então na hipótese de que o número total de libras por mês não altere muito os coeficientes de ponderação e identifique o sobre-comprado/sobre-vendido.
Sim, se você manipular dinamicamente (após uma entrada mal sucedida) os lotes totais em cada perna, levando em conta a mudança de situação, em algum lugar para adicionar, em algum lugar para subtrair, você pode obter lucro. Mas será que essa negociação baseada na habilidade do jogador pode ser chamada de negociação de pares? No caso clássico, baseia-se no princípio de "abrir e esquecer" - o lucro é garantido,
E se, além da não-estacionariedade que a cointegração pode ajudar a resolver, houver outros tipos de cointegração? Isto é, por exemplo, o que em econometria é chamado de saltos estruturais.
Tudo isso é verdade, mas desde que saibamos de antemão o comportamento futuro dos pares. E se o par X parar, a duplicação de seu lote ajudaria então?
É claro que não vai, e o par maior vai licitar.
Pessoalmente, tenho apenas uma pergunta.
Qual é o caminho do mercado - contra um volume maior ou na direção de aumentar a margem a longo prazo?
É mais uma opção mítica. Mas todos o perseguem por alguma razão.
É uma opção viável, se você puder encontrar um bom par cointegrado. Mas você vai encontrar algum? É possível, é claro, criar pares sintéticos com tais propriedades, mas mais uma vez há um problema: como proporcionar estabilidade de cointegração.
Pessoalmente, tenho apenas uma pergunta.
O mercado está se movendo contra um volume maior ou em direção a uma margem crescente?
Não existe tal correlação.
Se houvesse uma resposta inequívoca a perguntas tão simples, então a proporção de comerciantes bem-sucedidos em relação aos perdedores seria inversa à existente.
A propósito, qual é a "margem de crescimento" e como você a define?
Claro que não vai, mas será o par maior que regateia
Eu pessoalmente tenho apenas uma pergunta
Para onde vai o mercado - contra um volume maior ou na direção de um aumento de margem no futuro?
o mercado sempre caminha para a mudança da tendência atual ;)
Sim, TC tem dado muita atenção à correlação, mas não uma palavra sobre cointegração.
A co-integração em forex está longe de ser uma realidade.