Algoritmo "centrífuga" algorítmica - página 12
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Se você tem um algoritmo para encontrar pontos de entrada/saída "ideais", então este é o indicador que você está procurando, que dá os sinais apropriados. Quaisquer outros indicadores tornam-se desnecessários neste caso.
Não é difícil anexar uma ordem de envio a estes sinais.
Mas você não tem tal algoritmo. Como tudo em seu raciocínio é baseado nele - e não há algoritmo, não há nada em que confiar.
Não é. O algoritmo para encontrar pontos funciona SOMENTE em dados históricos. Mostra-lhe os melhores pontos para o comércio no PAST.
Os indicadores são usados para prever o FUTURO.
Voltando ao passado, sabemos onde os melhores negócios foram entrados e saídos, e retroativamente selecionamos indicadores que estavam menos errados, esperando que eles não se enganem com freqüência no futuro.
Experimente))))
Acho que entendo porque há um mal-entendido :)
Peter fala sobre a criação de uma busca automática de estratégias baseada em um indicador, sem ainda considerar o resultado desta experiência. E os caras querem ver imediatamente o significado desta ação. É por isso que, quando perguntado por quê, Peter diz que se trata de uma experiência. Certo?
É possível construir um tal sistema de busca de estratégias. Construí algo semelhante através da gravação dos resultados de um passe em um arquivo, com um estudo mais aprofundado deste arquivo em passes subseqüentes. Mas em 4. Isto é muito conveniente, não há necessidade de sentar perto de um computador, cobrado por todo o dia, e todos os resultados são registrados.
Outra coisa é olhar um pouco à frente. É possível encontrar uma estratégia lucrativa em indicadores padrão sem perder muito tempo? Marquei alguns pontos ideais para vender no gráfico e joguei algum indicador padrão.
Que valores indicadores vemos nestes pontos? Há apenas quatro pontos de venda ideais neste período de tempo. E quantos valores indicadores similares? Cerca de 10-15. É assim com qualquer indicador. Este é o problema.
Este não é o caso. O algoritmo de busca de pontos funciona SOMENTE em dados históricos. Ele mostra os melhores pontos para o comércio no PAST.
Os indicadores são usados para prever o FUTURO.
Voltando no tempo, sabemos onde os melhores negócios foram entrados e saídos e selecionamos retroativamente os indicadores que estavam menos errados, esperando que eles não se enganem muitas vezes no futuro.
Se você tem tal algoritmo, então este é o indicador que você está procurando.
Mas você não o tem.
Mais adiante em um círculo
A tarefa é selecionar automaticamente indicadores para um sinal comercial a ser coletado no TS, com base nos pontos "ideais" de entrada/saída calculados com a ajuda de um testador (histórico, otimizador, GA e um algoritmo especial para encontrar tais pontos).
pontos de entrada ideais na história - ZigZag, você rejeitou
bem, ok, vamos dizer Perfect_ Entry Points_XXX
e você espera encontrar um conjunto de indicadores que possa ser executado no testador - mas o testador não é necessário aqui, e você pode encontrar um algoritmo que "flutua" os valores das configurações de indicadores
imho, você não o encontrará, mesmo no não ideal, em sua opinião, ZigZag - você poderá cobrir apenas parcialmente com esta coleção de indicadores, mas não poderá cobrir completamente todos os picos de ZZ - as redes neurais não são levadas em conta, elas são para outro propósito
Eu pensei que pelo menos você tem a estrutura do futuro programa, eu mesmo posso escrevê-lo, mas o layout correto do programa eu estaria pronto para usar - eu preciso dele!
Acho que entendo porque há um mal-entendido :)
Peter fala sobre a criação de uma busca automática de estratégias baseada em um indicador, sem ainda considerar o resultado desta experiência. E os caras querem ver imediatamente o significado desta ação. É por isso que, quando perguntado por quê, Peter diz que se trata de uma experiência. Certo?
É possível construir um tal sistema de busca de estratégias. Construí algo semelhante através da gravação dos resultados de um passe em um arquivo, com um estudo mais aprofundado deste arquivo em passes subseqüentes. Mas no Quaternário. Isto é muito conveniente, não há necessidade de sentar perto de um computador, cobrado por todo o dia, e todos os resultados são registrados.
Outra coisa é olhar um pouco à frente. É possível encontrar uma estratégia lucrativa em indicadores padrão sem perder muito tempo? Marquei alguns pontos ideais para vender no gráfico e joguei algum indicador padrão.
Que valores indicadores vemos nestes pontos? Há apenas quatro pontos de venda ideais neste período de tempo. E quantos valores indicadores similares? Cerca de 10-15. É assim com qualquer indicador. Este é o problema.
Tenho uma idéia de como automatizar a busca e montagem da estratégia utilizando as capacidades do testador.
OK,
- é necessário passar os dados dos passes anteriores para o passe atual,
- fazer um bloco que analisará a utilidade do resultado atual,
- criar uma opção para saltar passes inúteis no Oninit,
- talvez algo mais...
Não há problema - use a aproximação e extrapolação de Fourier em vez do ziguezague.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, por favor, entenda que quando você carrega um indicador, EA ou mesmo um script, todos os dados históricos estão disponíveis para você via CopyRates ou CopyTicks. E você não precisa de um testador para isso, para escolher parâmetros pelo método da força bruta.
Fourier é ótimo para demonstrar a essência de seu tópico, pois substitui essencialmente os indicadores N, cada um dos quais contém 3 parâmetros(amplitude, período (freqüência) e fase de mudança harmônica).
Em alguns milissegundos você pode calcular, por exemplo, 40 harmônicas (que valores são o análogo de valores de parâmetros de qualquer indicador), digamos, para os últimos 10 anos de história. E o graal para a história dos últimos 10 anos é garantido.
As harmônicas obtidas podem ser usadas para previsões futuras. Mas o problema é que tal "otimização" dos dados históricos não funciona para uma previsão efetiva do futuro, bem como com outros indicadores ou sua combinação. Na história é um graal, na vida real é um dreno.
Portanto, desculpe, claro, mas então seu tópico é apenas mais uma besteira. Este tópico só é interessante para vigaristas que tentam esfregar seu "conselheiro milagroso" em potenciais compradores crédulos para que antes de comprar o teste ele mostre belas fotos e atualize periodicamente "otimizadas" para a história e para símbolos diferentes para que as belas fotos não se transformem em verdades feias.
provavelmente não há página suficiente aqui para lhe dar uma vantagem.
Eu realmente gosto de seu trabalho
+++
Faça dele um produto, ou eles o refazem e o acertamProvavelmente não há página suficiente aqui para lhe dar uma vantagem.
Eu gosto muito do seu trabalho.
+++
Faça dele um produto, ou então os artesãos o refazem e o fazem direito.Obrigado, Renat.
Eu simplesmente não entendo bem onde o produto pode estar.
É uma decomposição comum em harmônicas, com as próprias harmônicas exibidas na tela. O algoritmo de decomposição de Fourier não é meu. Eu o recebi do departamento de design há muitos anos.
A decomposição de Fourier só pode ser usada com bons resultados por muito poucos comerciantes.
Escrevi este código há algumas semanas atrás, em meia hora, para uma captura de tela, que eu precisava para meus estudos.
Se eu postar algum código - não é uma pena e todos podem usá-lo para o que quiserem. Às vezes vejo em meu mercado que alguém usa minha idéia. Isso só me faz sentir bem.
Que valores indicadores vemos nestes pontos? Há apenas quatro pontos de venda ideais neste período de tempo. E quantos valores indicadores similares? Cerca de 10-15. E assim com qualquer indicador. Este é o problema.
Foi sobre isso que escrevi há algumas páginas. Mesmo se você encontrar os indicadores, o próximo desafio será o de falsos positivos, e a estratégia dependerá da % de falsos positivos e da relação lucro/risco do comércio.
A propósito, se todos os indutores forem alimentados com a entrada do NS. E aprender a aumentar os máximos de sinais próximos aos pontos ideais. Não é a mesma coisa? E isso já não foi feito?
imho, você não o encontrará, mesmo nos não ideais, em sua opinião, ZigZag - você poderá cobrir apenas parcialmente com esta seleção de indicadores, mas não poderá cobrir completamente todos os picos de ZZ - as redes neurais não contam, elas são para outro propósito
acho que pelo menos você tem a estrutura de seu futuro programa, eu mesmo posso escrevê-lo, mas estaria pronto para usar um layout de programa pronto - eu preciso dele!
Eu concordo com o zig-zag. Para uma estratégia de tendências, é um indicador perfeito da história.
Eu tenho a estrutura do programa ;) Vou implementar a idéia de forma um pouco diferente.