Canal de regressão linear - página 2
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HH Eu escrevi que o laço só é necessário uma vez durante a inicialização.
Inicialmente se trata do canal. Os tampões anelares permitem calcular o meio de um canal em uma única passagem. Mas não a largura.
Inicialmente, é sobre o canal. Os tampões anelares permitem calcular o meio de um canal em uma única passagem. Mas não a largura.
Implementado também com largura
Não acredite em nada.
O Rashid jogou fora os artigos. Leia-os com atenção. Há ali um link para outro artigo:
https://www.mql5.com/ru/articles/270
Se você usar suas habilidades matemáticas do 7º-8º ano, você pode obter o desvio padrão para obter o canal, não apenas a média deslizante, de forma semelhante, sem um ciclo. Tenho isto implementado para um polinômio de qualquer grau, não apenas o primeiro grau (regressão linear). Você pode senti-lo na versão de demonstração no mercado.
SZY Eu escrevi que o loop é necessário uma vez na inicialização.
Milhares de vezes mais rápido - isto inclui o cálculo do desvio padrão (ou seja, largura do canal)Novamente e leia a pergunta com atenção.
implementado também com largura.
Vamos tomar um LR clássico. Que a[i] e b[i] sejam os coeficientes da linha LR. Estes valores são obtidos via "anterior" através de anéis.
Mas o RMS[i] não é obtido através dos anéis de forma alguma.
Leia a pergunta novamente e com cuidado.
Defina-o:
E mesmo sem o laço de soma x*y? E se x e y não são linhas retas?
Tomemos o clássico LR. Que a[i] e b[i] sejam os coeficientes da linha LR. Estes valores são obtidos através dos valores anteriores através dos anéis.
Mas o RMS[i] não é obtido através dos anéis de forma alguma.
Sim. Isso também.
É possível trapacear nos cálculos. Calculando quadrados de diferença entre ma e dados podemos usar a diferença entre os dados e nossa ma... como posso explicar isso rapidamente)) O resultado final é como um verdadeiro RMS... O mesmo pode ser feito com correlação. Mas não seriam as mesmas fórmulas.
Decifrar isto:
Isto é o que deveria ter sido provado
Tomemos o clássico LR. Que a[i] e b[i] sejam os coeficientes da linha LR. Estes valores são obtidos através de anéis "anteriores".
Mas o RMS[i] não é obtido através dos anéis de forma alguma.
eles fazem.
Não posso vincular-me aos produtos do Mercado de acordo com as regras do fórum, mas baixe a versão DEMO gratuita. Pressione shift e mova o mouse para mudar o período e você verá o que recebe. Mesmo queo número de barras na janela seja ilimitado.
Isto é o que deveria ter sido provado
como uma variável pode ser uma linha reta?
Por favor, expresse-se corretamente.
Sim. Isso também.
Ao calcular, você pode fazer batota. Ao calcular os quadrados da diferença entre ma e data use a diferença entre os dados e sua ma... como posso explicar isso rapidamente)) O resultado final é como um verdadeiro RMS... O mesmo pode ser feito com correlação. Mas não seriam as mesmas fórmulas.
Pearson, de fato, é facilmente acelerado. Mas não a largura do canal da LR, infelizmente.