Otimização vs encaixe na história - página 2
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Sim, pergunta sobre em amostra. E como é calculado, accurasi? Não acho que MNC seja a melhor maneira de fazer isso. Vamos supor que não haja parâmetros, digamos que queremos encaixar um SMA ideal.
Por que o mnc não pode funcionar? você também pode medi-lo. em que papagaios você mede essa métrica vai funcionar, a variação é basicamente
akurasi = número de observações previstas corretamente / número de observações
A otimização deve ser realizada em uma passagem, no corpo do Expert Advisor no primeiro início antes do início da negociação, e depois, durante o processo de negociação, somenteparâmetros otimizados devem ser corrigidos. A otimização é realizada por um bloco especial interno separado do Expert Advisor calculando os parâmetros e não através da busca por eles. Neste caso, os parâmetros podem ser tornados privados e visíveis apenas para o Consultor Especialista, pois são auto-ajustáveis (auto-optimizadores).
Se houver ultrapassagem de parâmetros em várias passagens, independentemente do uso de avanço - é um ajuste.
por que o mnc não cabe?
Porque para uma curva não paramétrica, digamos SMA, ela não terá um ótimo, a soma dos quadrados de desvio continuará diminuindo à medida que o ajuste se torna mais forte.
Bem, como ele pode ser usado para negociar na 1ª onda? é apenas um alisamento, sem características preditivas
ou seja, o que estamos otimizando em geral?Existe um exemplo deste bloco, em CodeBase?
E se fosse, como isso o ajudaria?
E se fosse, como isso o ajudaria?
Como ele pode ser usado para negociar na 1ª onda? é apenas um alisamento sem características prognósticas
Isto é, o que estamos otimizando?Eu só quero consertar o muving para ir como na imagem do meio, não consigo descobrir a métrica para isso.
A métrica pode ser tomada como o número de negócios normais ou relevantes que cobrem o spread, etc. Isto é, o lucro total, por exemplo, dividido pelo std dos preços da máquina
é uma métrica em um relance. É claro que o ISC não vai dizer nada por si só
Quero dizer, se for uma estratégia menos reversível, o resto é análogo
a segunda opção são os modelos generalizados, ou seja, tomamos a média de MnC entre muitos modelos
Na minha opinião, o padrão McD Sample EA é um Expert Advisor auto-optimizador porque tem o SL escrito na condição. Se você prescrever TR também, será 100%
Não tem um tampão de parada. Há uma função de rastreamento, ela coloca um stopploss. Mas pode não alcançar as paradas de fuga, a ordem pode ir diretamente para a perda, neste caso há um fechamento do mercado de acordo com os termos do indicador.
Suponha que possamos fazer Stop Loss e Take Profit proporcionais ao ATR ou STD, ou o que quer que seja - aqui podemos dizer que o parâmetro é auto-optimizador, mas não todo o Expert Advisor. Ainda pode haver um desejo de otimizar os coeficientes usados para calcular o stoploss e o takeprofit. Há sempre algo que pode ser otimizado.
O interesse aqui é dirigido a um Expert Advisor auto-optimizador. Uma que faz por si só o que todos normalmente fazem no testador. Mas você podeotimizar os parâmetros de auto-optimização... e depois torná-las automaticamente otimizadas. e assim por diante infinitamente.
Nikolai oferece algo do reino da ficção científica - não para otimizar através da pesquisa dos parâmetros, mas para calcular uma incrível pilha de parâmetros, incluindo stop loss, take profit, períodos de tempo limite, etc. Esta tarefa é do reino da fantasia, não é de todo realista.
Não tem um tampão de parada. Há uma função de rastreamento, ela coloca um stopploss. Mas pode não alcançar as paradas de fuga, a ordem pode ir diretamente para a perda, neste caso há um fechamento do mercado de acordo com os termos do indicador.
Suponha que possamos fazer Stop Loss e Take Profit proporcionais ao ATR ou STD, ou o que quer que seja - aqui podemos dizer que o parâmetro é auto-optimizador, mas não todo o Expert Advisor. Ainda pode haver um desejo de otimizar os coeficientes usados para calcular o stoploss e o takeprofit. Há sempre algo que pode ser otimizado.
O interesse aqui é dirigido a um Expert Advisor auto-optimizador. Uma que faz por si só o que todos normalmente fazem no testador. Mas você podeotimizar os parâmetros de auto-optimização... e depois torná-las automaticamente otimizadas. e assim por diante infinitamente.
Nikolai oferece algo do reino da ficção científica - não para otimizar através da pesquisa dos parâmetros, mas para calcular uma incrível pilha de parâmetros, incluindo stop loss, take profit, períodos de tempo limite, etc. Esta tarefa é do reino da fantasia, não é de todo realista.