Otimização vs encaixe na história

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Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?
 
Não há nenhum.
 
Vladimir Baskakov:
Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?
A otimização deve ser realizada em uma passagem, no corpo do Expert Advisor no primeiro início antes de iniciar a negociação, e depois, durante o processo de negociação, você só tem que ajustaros parâmetros otimizados. A otimização é realizada por um bloco especial interno separado do Expert Advisor calculando os parâmetros e não através da busca por eles. Neste caso, os parâmetros podem ser tornados privados e visíveis apenas para o Consultor Especialista, pois são auto-ajustáveis (auto-optimizadores).

Se houver ultrapassagem em várias passagens independentemente da aplicação para frente, é um ajuste.

Imagine resolver uma equação quadrática com o método da força bruta. Isto é estúpido.
 
Vladimir Baskakov:
Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?

Sim, os colegas estão certos! Qualquer otimização é um ajuste à história!

E aí vem outro problema: Qual é o método para determinar a QUALIDADE dos parâmetros resultantes na otimização?

Minha opinião: o teste prospectivo não é suficiente para determinar a qualidade da otimização...

 
Serqey Nikitin:

Sim, os colegas estão certos! Qualquer otimização é um ajuste à história!

E aí vem outro problema: Como determinar a QUALIDADE dos parâmetros obtidos durante a otimização?

Minha opinião: um teste prévio não é suficiente para determinar a qualidade da otimização...

Já faz um ano que venho lidando com este assunto.

Esta mesma característica, em minha opinião, deveria ser chamada de "sustentabilidade" ao invés de "qualidade".

Isto é, não a "beleza" ou "quantidade" do resultado, mas sua capacidade de não mudar com pequenas mudanças no mercado.

Entretanto, eu pessoalmente tento medir este parâmetro pelos resultados do teste de avanço. Os resultados são, infelizmente, muito modestos.

 

A otimização é a busca de uma otimização ótima, geralmente global. Ou seja, é uma busca por parâmetros estáveis do sistema. Ele pode se transformar em um encaixe se for encontrado um ótimo local e\ou a dimensionalidade dos parâmetros a serem otimizados for muito grande.

Há uma boa otimização, sub-optimização e super-otimização. O excesso de otimização pode ser equiparado a uma correspondência histórica.


 
Nikolai Semko:
A otimização deve ser realizada em uma única passagem, no mesmo órgão de Expert Advisor no primeiro início antes do início da negociação, e depois, durante o processo de negociação, somente parâmetros otimizados devem ser corrigidos. A otimização é realizada por um bloco especial interno separado do Expert Advisor que calcula os parâmetros em vez de passar por eles. Neste caso, os parâmetros podem ser tornados privados e visíveis apenas para o Consultor Especialista, pois são auto-ajustáveis (auto-optimizadores).

Se houver uma ultrapassagem em várias passagens independentemente da aplicação para frente, é um ajuste.

Imagine resolver uma equação quadrática com o método da força bruta. Isto é estúpido.

Em geral, é o caminho errado.

 
Otimização ou ajuste - depende do próprio sistema, seja ele capaz de negociar ou não.
 
Maxim Dmitrievsky:

há uma boa otimização, sub-optimização e sobre-optimização.

Recordar o critério Good Fit, em poucas palavras?
 
secret:
Recordar o critério Good Fit, em poucas palavras?

os acuraci mais aceitáveis com o menor número de parâmetros, em 2 palavras

isto é sem levar em conta os avanços e outras coisas, porque a questão era qual era a diferença entre os dois conceitos

se for um avanço, é um equilíbrio de erros, etc. O avanço remove automaticamente a otimização excessiva da primeira seção, quase provavelmente

E depois há as estatísticas, que nada têm a ver com o processo de otimização... populações em geral, amostras representativas, etc.
 
Maxim Dmitrievsky:

os acuraci mais aceitáveis com o menor número de parâmetros, em 2 palavras

isto é sem levar em conta o que se refere a avanços e outras coisas, porque a questão era qual era a diferença entre os dois conceitos

se for um avanço, é um equilíbrio de erros, etc. O avanço remove automaticamente a otimização excessiva da primeira seção, quase provavelmente

Sim, pergunta sobre em amostra. E como é calculado, com precisão? Não é como se a MNC fosse trabalhar aqui. Assumimos que não existem parâmetros, digamos que queremos nos ajustar ao SMA ideal.
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