Uma estratégia com a qual se pode entrar em calções. Normalmente antes do corte, em estoques que podem ser reduzidos, JUNHO DE JULHO da Colheita - página 21
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Eu entendo. O tempo deve ser economizado. Eu também valorizo meu tempo. A palestra introdutória e as aulas gratuitas terminaram).
Boa sorte!
ZS A propósito, eu procurei por curiosidade. E aqui está como:
Você entrou de acordo com seu método (porque o mais próximo é mais caro) em futuros GP, digamos em x=0, e então o desenvolvimento de suas perdas no tempo para a execução dos futuros é de 600 p, se não estou enganado)))
Esta é sua dedução teórica ou você comercializa cal. spreads?
A divulgação do calendário é também um tópico interessante. Aqui vai uma reflexão. Se o futuro de ações mais próximo estiver em backwardation e o próximo futuro depois dele estiver em contango. Então você poderia comprar os futuros mais próximos e vender os próximos futuros de mais longe. A diferença de preço já é um lucro garantido. A partir daí, é uma base caso a caso. Ou você pode fechar ambas as posições antes da expiração do primeiro contrato mais próximo. Ou esperamos a expiração, depois recebemos a entrega das ações e então seguimos a estratégia "Vendo os futuros e compro uma quantidade correspondente de ações".
Pense novamente...
Pense novamente...
Você acha que eu deixei alguma coisa de fora?
Está com muito bom aspecto. Os futuros mais próximos saem para entrega. Assim, compramos o estoque mais barato em uma certa porcentagem. Claro, sentimos falta do dividendo. Mas o preço de entrega será fixo. E com o próximo contrato de futuros, que tem um contango, vendemos as ações, mas a um preço maior. Por exemplo: o ativo básico custa 150 rublos, o contrato de futuros de junho custa 100 rublos, o contrato de futuros de setembro custa 180 rublos. Assim, obtemos as ações a 100 rublos e as vendemos a 180 rublos.
Você acha que eu deixei alguma coisa de fora?
Tudo parece estar saindo muito bem. Os futuros mais próximos vão entregar. Assim, compramos o estoque mais barato em uma certa porcentagem. Claro, sentimos falta do dividendo. Mas o preço de entrega será fixo. E com o próximo contrato de futuros, que tem um contango, vendemos as ações, mas a um preço maior. Por exemplo: o ativo básico custa 150 rublos, o contrato de futuros de junho custa 100 rublos, o contrato de futuros de setembro custa 180 rublos. Assim, obteremos as ações a 100 rublos e as venderemos a 180 rublos.
1. Exatamente, compramos uma, e vendemos a outra, como resultado as ações = 0.
2. Os futuros de ações são sempre negociados em contango, somente com dividendos os futuros distantes vão para trás.
O preço dos futuros não depende se está em contango ou backwardation, depende do preço do SPOT + da taxa CB/dia de expiração - o dividendo.
Em outras palavras, você não ganhará nada.
1. Exatamente, comprar um, vender o outro, resultando em estoque = 0
2. Os futuros de ações são sempre negociados em contango, somente com dividendos os futuros distantes vão para trás.
O preço dos futuros não depende se está em contango ou backwardation, depende do preço do SPOT + da taxa CB/dia de expiração - o dividendo.
Isto é, você não ganha nada.
Estou vendo.
A caçada foi um sucesso
A caçada foi um sucesso
as divas o recomendaram?
As divas foram recomendadas?
Não, eles já foram anunciados.
Mas é tarde demais para comprar, o mercado já reagiu.
Mas eu não peguei muito, tenho apenas 2.500 ações da Severstal em minha posição.