Barbatanas no vidro - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos - página 9
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Eu não entendo onde os novatos locais conseguem tanta ingenuidade: por que eles acreditam que se um idiota derrama mil contratos no mercado futuro Si, então o preço do rublo deve mudar em cinco kopecks? - Bem, é óbvio que isto é um disparate. Porque o SiM9 é apenas uma pequena parte do rublo. Há outros contratos, há um mercado à vista e um mercado de moedas interbancárias descentralizado. Em resumo, um monte de mercados gigantes diferentes, que estão intimamente ligados uns aos outros. E agora aparece um idiota, lança um pedido de mercado, e isso significa que a taxa global de rublo mudará em 5 kopecks de uma vez por causa de suas ações em todos os mercados! - Isto é um absurdo. Na realidade, nesta situação, o Sim9 não era obrigado a gerar uma nova oferta ou demanda, ele poderia retornar ao nível anterior sem nenhuma negociação e limitar as ordens. É hora de finalmente entender isso e encerrar este tópico.
Teorista, não nos emocionemos - se você tem uma justificativa, diga-o, senão você parece um pregador com uma massa sobre uma troca justa e infalível.
Ainda não vi uma justificativa para a posição, e a justificativa poderia ser lógica para explicar a falta de limites ou trechos das regulamentações de intercâmbio.
O tópico é importante, no mínimo fala da inadequação dos testes contra carrapatos de troca, como faz o MT5.
como este
Em detalhes: a ordem limite de um comerciante que não utilizou a conexão hft para análise t&s on-line para vender 65822 foi notada pela estratégia hft, que analisa o mercado, e foi gerada uma ordem contra limite, o que levou ao registro desta transação no primeiro quadro do 12º segundo. Sem entrar no mercado! Essa é a essência das estratégias de alta: previsão do preço realmente próximo, e compra de ofertas "atrasadas". Ou seja, a estratégia de roubo avaliou o volume comercializado no 11º segundo e "sabendo" que após tal volume, o preço de mercado está na área 65870/65880, gerou contra limites para todas as vendas "baratas". E depois as revendeu a um preço "de mercado" justo, que a estratégia prontamente valorizou. Os outros participantes do mercado não viram essas ofertas na xícara de maneira alguma. Esta é, em poucas palavras, a essência do comércio de jangadas.
Tanto quanto eu sei, os limitadores não são equiparados aos limitadores. Os limitadores sempre convergem para um marcador. E o HFT não se trata de poder ceder aos limitadores de outra pessoa, mas de aproveitar a velocidade com que você obtém informações da troca e faz algo com suas ofertas, seja de limite ou de mercado. Em outras palavras, se você estiver "mais próximo" do intercâmbio, você tem mais oportunidades.
:) Não é a minha estratégia.
Ele apareceu assim que os futuros foram introduzidos.
Se os dividendos não são atribuídos, os dividendos exibidos (contados) tendem a exceder os reais,
Portanto, simplesmente não há entrada no mercado (mas o mercado não "vai sobre os trilhos", não é frequente que haja avarias).
E a rentabilidade depende da avaliação correta da situação pelos participantes do mercado.
Eu sempre coloco uma entrada no mercado 3-5% acima da oferta de depósito bancário.
Eu sempre troco 56 pares de instrumentos, alguém sempre "dá um tiro".
Adicionado
Eu não negoceio agora, eu estou fora no MOEX
Tanto quanto eu sei, os limitadores não são equiparados aos limitadores. Os limitadores são sempre ajustados a um mercado. HFT não se trata de poder combinar seus limitadores com os de outra pessoa, mas de aproveitar a velocidade com que você obtém informações da troca e faz algo com suas ofertas, seja de limite ou de mercado. Ou seja, se você estiver "mais próximo" do intercâmbio, você tem mais oportunidades.
Você entendeu corretamente. O autor é altamente imaginativo, para dizer de forma suave)
Ela não leva em conta de forma alguma. As posições são multidirecionais (futuros vendidos, ações compradas), ou seja, a volatilidade é irrelevante.
Em uma expiração, serei simplesmente "derramado" estoques negativos em vez de futuros (como se eu vendesse um estoque) em uma quantidade igual ao estoque comprado
e o resultado das posições será 0. (a figura mostra ações em lotes em 1 lote de 10 ações)
Adicionado
em 1 contrato MOEX-6,19 100 ações -151 * 100 = -15100 ações (no contrato futuro)
em 1 lote de ações MOEX 10 ações -1510 * 10 = +15100 ações
Na expiração: 15100 + (-15100) = 0
Ela não leva em conta de forma alguma. As posições são multidirecionais (futuros vendidos, ações compradas), ou seja, a volatilidade é irrelevante.
Em uma expiração, eu apenas recebo estoques negativos em vez de futuros (como se eu vendesse um estoque) em uma quantidade igual ao estoque comprado
e o resultado das posições será 0. (a foto mostra ações em lotes de 1 lote de 10 ações)