Barbatanas no vidro - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos - página 13
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Além dos três tipos de pedidos, há quatro tipos de pedidos nos FORTS.
Esta é uma situação muito possível. Em mercados altamente competitivos, as ofertas vêm em dezenas por segundo, portanto não é estranho que duas ofertas coincidam antes de formar níveis de Ask/Bid.
Muito bem. Vemos apenas a pilha (perguntar/operar)
como a troca "dá" a nós. Este não é um fluxo em tempo real.
Infelizmente, o MT5 não emite um fluxo de licitação impessoal,
por isso é impossível reconstituir toda a história do intercâmbio e
para descobrir exatamente como os negócios foram executados no núcleo de intercâmbio.
Na Plaza 2 há duas possibilidades de formar uma alimentação de mercado.
1. a troca envia SRES de ordens atuais (copo agregado, o que vemos no terminal).
2. Podemos formar o bloco a partir do fluxo de ordens impessoais.
A segunda variante não faz sentido em nossa velocidade (é provavelmente por isso que o MT5 não transmite ordens (Diário de ordens).
É claro que a hipótese de convergência super rápida de pedidos e de envio único soa plausível como resultado, porém acho que os colegas concordarão que tal convergência de pedidos deve ocorrer com certa freqüência e não de forma aleatória.
Por exemplo, no arquivo anexo ao primeiro post, podemos encontrar tal área
aqui vemos logo no início, que os negócios foram adicionados das 13:00:00.013 às 13:00:00.341, ao mesmo tempo em que o novo Ask apareceu apenas às 13:00:00.445 , acontece que a adição foi mais longa do que o número de negócios, vamos supor que seja uma janela, que é de 432 milissegundos.
Mas, o que vemos a seguir - a próxima janela para negociações foi aberta das 13:00:00.603 às 13:00:01.095 e foi de 492.000 segundos - bem, que seja, o desvio não é grande.
Vamos olhar para o próximo horário das 13:00:01.437 às 13:00:04.023 e foi, atenção, 2905 milésimos de segundo, ou seja, quase três segundos!!!
Portanto, a hipótese do tapete não parece se manter - provavelmente os valores reais de Ask e Bid transmitidos pela troca estão sendo perdidos!
Portanto, a hipótese do tapete parece ser inválida - provavelmente, de fato, os valores Ask e Bid transmitidos pela troca estão sendo perdidos!
Você teima em operar com dados incompletos, sem uma fita de lances todas as suposições são nulas e nulas!
Você teima em operar com dados não FULL, sem fita adesiva de aplicações - todas as suposições são nulas e nulas!
Justifique, por favor. Temos informações sobre as transações consolidadas.
E como a fita dos pedidos ajuda? O que você quer dizer exatamente com isso - um elenco completo do copo?
Justifique, por favor. Temos informações sobre as transações consolidadas.
E, como esta fita de licitação ajuda aqui? O que você quer dizer exatamente com isso - um molde completo do vidro?
Alexey!
É muito simples!
O intercâmbio recebe pedidos (3 tipos)
Eles recebem uma hora de chegada e são armazenados no cache até o
O leilão, no qual as lances são somados, rejeitados ou inscritos no copo.
O leilão não se realiza em tempo real, mas em porções.
As ofertas são empilhadas, por exemplo, 100 ofertas ou em um cronômetro (não posso dizer com certeza).
Então, o copo cheio (SRES) é transferido para nós.
Da fita de ofertas, que vai praticamente em tempo real, o copo e da fita de ofertas,
que é transmitido após o leilão, podemos ver o quadro completo do comércio.
Sem a fita de ofertas - a imagem não está completa (as ofertas no leilão são somadas ou rejeitadas sem gerar um pedido/licitação)
chegamos ao tumblr e à fita de comércio que foram formados DEPOIS do leilão.
Está claro agora?
Se na verdade não muda nada e não afeta nada, então não leve isso em consideração.
Há um copo e os negócios se lasqueiam depois dele. É com isso que temos que trabalhar.
um leilão onde as ofertas são consolidadas, rejeitadas ou colocadas no copo.
E depois há isto. Acontece que as licitações podem ser consolidadas à parte da taça.
Vou acrescentar.Existe tal coisa?
Suponha que tenhamos informações sem a fita.
Então tenho uma pergunta. O volume de tais informações aparece em algum lugar?
Em qualquer relatório.
Você precisa mesmo desta ração?
Se na verdade não muda nada e não afeta nada, então não deve ser levado em conta.
Há um mercado e o seguimento dele - os negócios se alimentam. É com isso que temos que trabalhar.
E depois há isto. Acontece que as aplicações podem ser consolidadas à parte do vidro.
Vou acrescentar.Será que isso acontece?
Suponha que tenhamos informações sem a fita.
Então tenho uma pergunta. O volume de tais informações aparece em algum lugar?
Em qualquer relatório.
Eu me permito responder. É simples: o que está no copo é a oferta, o que visa fazer um acordo é a demanda. Por sua vez, a demanda pode ser satisfeita, neste caso é um negócio que é exibido na faixa, ou pode não ser satisfeita (por exemplo, por causa da falta de volume), neste caso não é refletida nas "informações de índice" e na faixa. Acima, foi dito que o intercâmbio agrega as informações de ordem/ordem. Este provavelmente será o caso, pois todas as ações são discretas. Por que critérios - não sei.
P.S. Não há "fitas de pedido" nas informações de intercâmbio aberto. Em plataformas de intercâmbio profissional, você pode levá-lo em conta, fixando mudanças no volume de fornecimento em determinados níveis. Mas em minha experiência - não lhe dará muito.
Esta lasca de pedidos é necessária?
Se realmente não muda nada e não afeta nada, não devemos levá-lo em conta.
Há um copo e os negócios se lasqueiam depois dele. É com isso que temos que trabalhar.
E também isto. Acontece que as licitações podem ser resumidas separadamente da taça.
Vou acrescentar.Isso é possível?
Suponha que tenhamos informações sem a fita.
Então tenho uma pergunta. O volume de tais informações aparece em algum lugar?
Em qualquer relatório.
As solicitações são recebidas pela bolsa (3 tipos)
Eles recebem uma hora de chegada e são armazenados no cache até o
Leilão, onde as ofertas são resumidas, rejeitadas ou colocadas no copo.
O leilão não se realiza em tempo real, mas em porções.
As ofertas são empilhadas, por exemplo, 100 ofertas, ou em um cronômetro (não posso dizer com certeza).
Então, o copo cheio (SRES) é transferido para nós.
Da fita de ofertas, que vai praticamente em tempo real, o copo e da fita de ofertas,
que é transmitidoapós o leilão, podemos ver o quadro completo do comércio.
Sem a fita de ofertas - a imagem não está completa (as ofertas no leilão são somadas ou rejeitadas sem gerar um pedido/licitação)
chegamos ao tumblr e à fita de comércio que foram formadosDEPOIS do leilão.
Está claro agora?