Barbatanas no vidro - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos - página 8
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Sim, você realmente não pode vê-lo. Isso é estranho...
Isso é algo com o qual podemos lidar.
@Renat Fatkhullin, @Slava, quem pode verificar a seqüência de tick?
Há três opções para a contabilização de dividendos.
...
Obrigado, muito interessante.
E mudar as expectativas de dividendos e reprogramar através de expirações não torna a rentabilidade de sua estratégia muito pior?
Isto é algo com o qual podemos lidar.
@Renat Fatkhullin, @Slava, quem pode verificar a seqüência de tick?
Por que chamar o jedi quando você mesmo pode fazer isso? 1) Baixar carrapatos em finam. 2) Baixar carrapatos do MT5. 3) Comparar carrapatos. É isso aí.
Por que chamar o jedi quando você mesmo pode fazer isso? 1) Baixar carrapatos em finam. 2) Baixar carrapatos do MT5. 3) Comparar carrapatos. É isso aí.
Onde está a Finam's Ask and Bid?
E o pró-trading é o mesmo.
Nem a Finam nem qualquer outro corretor/fonte tem qualquer oferta/obrigação de compra ou venda na alimentação do tick dos comércios (time&sake). A sutileza aqui é que os carrapatos são uma seqüência de negociações, ou seja, ofertas agregadas, enquanto os bil-axes são 'cotações' de limites NÃO agregados.
Uma vez que você é um conhecedor da jangada, me esclareça. Sei que as ofertas são processadas em frames, ou seja, a troca tem uma freqüência de informações, todas as ofertas atingidas, por exemplo, em 0,01 segundos são reunidas, depois que a informação sobre este fato é transmitida e Ask e Bid após esta operação. Como entendo, o método FIFO é usado para consolidação (por preço, não por tempo), então como um pedido pode entrar neste quadro fora de ordem, se o quadro está fechado para recepção? Ou a retransmissão do Ask and Bid é um erro por parte do servidor MT5?
Presumo que foi a MM que colocou as ofertas neste quadro sobre o fato de resgatar a aposta, e depois preencheu a lacuna com seus limites, que ele removeu depois.Obrigado, muito interessante.
E mudar as expectativas de dividendos e reprogramar através de expirações não torna a rentabilidade de sua estratégia muito pior?
:) Esta não é a minha estratégia.
Apareceu assim que os futuros surgiram.
Se não forem atribuídos dividendos, os dividendos lançados (contados) tendem a exceder os reais,
Portanto, simplesmente não há entrada no mercado (mas o mercado não "vai sobre os trilhos", não é frequente que haja avarias).
E a rentabilidade depende da avaliação correta da situação pelos participantes do mercado.
Eu sempre coloco uma entrada no mercado 3-5% acima da oferta de depósito bancário.
Eu sempre troco 56 pares de instrumentos, alguém sempre "dá um tiro".
Adicionado
Eu não negoceio agora, eu estou fora no MOEX
Em detalhes: a ordem limite do participante, que não utiliza a conexão hft para a análise operacional das t&s, chegando à troca para venda com o preço 65822 foi percebida pela estratégia hft, que analisa o mercado, e sob ela foi gerada a ordem de contra limite, o que levou ao registro desta transação no primeiro quadro do 12º segundo. Sem entrar no mercado! Essa é a essência das estratégias de alta: previsão do preço realmente próximo, e compra de ofertas "atrasadas". Ou seja, a estratégia de roubo avaliou o volume comercializado no 11º segundo e "sabendo" que após tal volume, o preço de mercado está na área 65870/65880, gerou contra limites para todas as vendas "baratas". E depois as revendeu a um preço "de mercado" justo, que a estratégia prontamente valorizou. Os outros participantes do mercado não viram essas ofertas na xícara de maneira alguma. Esta é, em poucas palavras, a essência do comércio de jangadas.
Por sua lógica, dois participantes diferentes fizeram transações ao mesmo tempo (com diferença mínima) ou o fizeram consecutivamente? Se o fizeram simultaneamente, como o segundo participante poderia aprender sobre as ações do primeiro, se as ações do primeiro ainda não foram transmitidas pelo intercâmbio a todos os concorrentes?
Se o primeiro redimiu o copo, então alguém colocou um limite, e só depois foi redimido por outra pessoa, ou seja, acontece que até três participantes.
É necessário ler as regras para entender como as licitações são resumidas no quadro.
Nem a Finam nem outras corretoras/fontes têm qualquer oferta de compra/venda no tiquetaque de negócios (time&sake) para começar. A sutileza aqui é que os carrapatos são uma seqüência de negócios, ou seja, ordens agregadas, enquanto os bil-aks são 'cotações' de limites NÃO agregados.
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