A estratégia comercial mais banal - página 11
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Que plataforma você recomendaria para isso?
Não é. O bom da teoria é que ela pode prever, orientar a prática. Por exemplo, você previu a existência do positron na ponta de uma caneta - e lá está ele, em uma experiência (mais tarde, mais tarde).
Esta era uma suposição, não uma teoria. Da mesma forma, é tudo o mesmo/espelho, mas os positrões não são observados em números semelhantes, nem a antimatéria é observada em números semelhantes. De fato, este é o ponto principal: tanto o pósitron quanto a antimatéria são defeitos do universo que são naturalmente retirados da circulação de partículas/matéria neste universo.
Lênin ainda não sabia porque o Sol brilha. Seu conhecimento do mundo neste sentido não era muito diferente do nível dos selvagens do Antigo Egito. Portanto, não é surpreendente que "a prática é o critério da verdade" seja verdadeiro apenas em certa medida. E então começa a pura teoria. Se você sabe que todo o corpo de conhecimento em química pode ser reduzido à solução da equação de E. Schrödinger, vá em frente. Pegue seu computador e vá em frente. E você será capaz de prever a existência e as propriedades de milhares de substâncias, que você nunca viu e nunca pôde ver(por exemplo, se elas forem formadas à pressão de um milhão de atmosferas).
Lênin não quis saber disso, havia outros problemas urgentes da física/química/sociologia aplicada - como a tinta incolor e a face da revolução.
Não é um furo aceitável. Onde a pressão é de um milhão de atmosferas, temperaturas elevadas comparáveis estão presentes - o que exclui a organização estrutural tradicional da "matéria".
No total, apenas mais uma manobra de um físico esperto para dobrar xforex.
P.S. Se alguma coisa, eu tenho um mais longo (ver ava.) ;)
Obrigado, terei que investigar isso.
Não é um furo aceitável. Onde a pressão é de um milhão de atmosferas, temperaturas elevadas comparáveis estão presentes - o que exclui a organização estrutural tradicional da "matéria".
Na verdade, agora existem de fato algoritmos que calculam a matéria que só poderia ter surgido sob pressão super alta, alguns dos cálculos são confirmados na prática.
Ainda há truques possíveis, e são possíveis aumentos sem risco de até 12-15% ao ano.
Ouvindo atentamente, anuncie a lista completa, por favor.
Eu não preciso de um testador. Eu tenho MathCAD :-)
Entretanto, como a qualidade dos teóricos neste ramo está abaixo da linha vermelha, gostaria de informá-lo que Z é GBPUSD. Já que, obviamente, um GBPUSD pips é vezes mais caro que um dólar pips, e o EURGBP delta é calculado em pips da libra como a moeda cotada.
Portanto: GBPUSD*delta(EURGBP) = X*delta(EURUSD) - Y*delta(GBPUSD).
Você pode selecionar os coeficientes X e Y em seu testador, se não quiser escrevê-los em um papel com um lápis.
Suas declarações são interessantes. Passemos a um exercício prático. Sim, eu não sou físico nem matemático, então vou pedir-lhe que descreva a fórmula em detalhes - o que significa delta(EURUSD)?
Pelo que entendi, os coeficientes X e Y são o volume de posição de cada instrumento?
Os truques ainda são possíveis lá, e pode-se aumentar até 12-15% por ano sem risco.
Entre novembro de 1997 e abril de 1998 as ações da Gazprom caíram de US$ 1,8 para US$ 0,045, uma queda de 40 vezes. Eu tinha um deputado que guardava tudo na Gazprom, 2 filhos e um jovem marido policial, um apartamento de serviço. Eles mal me salvaram de ir para a cadeia.
Entre novembro de 1997 e abril de 1998 as ações da Gazprom caíram de US$ 1,8 para US$ 0,045, uma queda de 40 vezes. Eu tinha um deputado que guardava tudo na Gazprom, 2 filhos e um jovem marido policial, um apartamento de serviço. Pouco salvo da casa das nozes.
Assim, sugere-se comprar ações e vender um contrato futuro, ou seja, a mudança no valor do ativo e derivado dá delta zero no momento, mas na verdade o lucro aumenta devido à diminuição no valor do contrato futuro, devido à sua origem.
Se você remover a fechadura, a estratégia degenera na seguinte:
em qualquer ponto marcamos um nível e especificamos um Take e Stop inicial (eles não são definidos, são simplesmente variáveis), não abrimos posições; se o mercado se move mais para o nível do Stop Loss inicial, abrimos uma posição na direção de compensação do nível inicial, com Take igual à diferença entre o Take inicial e o Stop inicial (subtraímos do Take o Lucro bloqueado).
Se pensarmos nisso, esta estratégia não difere muito do comércio utilizando limpadores de pára-brisas. Eles também se abrem na direção do movimento com um atraso.
A única diferença é a ausência de nervosismo.
Em algum lugar do fórum há muito tempo atrás, usando exemplos, mostrei que duas operações simultâneas de Compra + Venda com Tp/Sl não sobrepostos são equivalentes à emulação da colocação OCO de um par de posições. Com spread e margem pagos por fechadura.
O tipo de pedidos OCO e seus próprios TP/SL dependem dos pedidos iniciais.
No final, o truque se resume a negociar a partir do canal - negociando para dentro, em breakout, para cima ou para baixo. Mas com custos adicionais :-)
*) OCO - One-Cancel-Other. Quando um é executado, o outro é cancelado
Portanto, a sugestão é comprar uma ação e vender um contrato futuro, ou seja, a mudança no valor do ativo e o derivativo dá delta zero no momento, mas na verdade o lucro é aumentado pela redução do valor do contrato futuro, por causa de sua origem.
Por um fator de 40?