Fractais, estruturas fractais, suas imagens gráficas + Tela - página 4
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O comportamento do preço em qualquer TF é idêntico. Quanto menor a TF, mais precisa é a previsão.
De jeito nenhum! Parada completa.
O meio de surgimento
- Não tenho dados há 250 milhões de anos sobre como a linha costeira dos fiordes noruegueses mudou durante esse tempo, opção pesada ;) A neve, os flocos de neve - formando uma "transição" para outro estado de vapor-ar - ambiente vai para um estado sólido, e as condições constituintes são de natureza sistêmica, a presença de temperatura ou ausência de vento criam as características da forma do floco de neve. Mercados - o dólar americano é o elo sistêmico, os elementos homogêneos não homogêneos das bolsas/operações comerciais/estados não estatais estão interligados na grande maioria das transações envolvendo o dólar americano.Pops!
Já expliquei - um fractal é a densidade de probabilidade de uma distribuição estável, infinitamente divisível. Ou seja, qualquer que seja a fatia do processo que você tomar, qualquer volume de amostra, você sempre verá uma estrutura auto-similar. Um exemplo é a moção browniana.
O mercado NÃO é uma estrutura auto-similar. Mandelbrot, juntamente com seus associados, fizeram deliberadamente uma lavagem cerebral para que os doentes afirmassem que o comércio seria o mesmo em qualquer TF. Os amantes loucos tentaram escalpar em TFs baixos. O resultado - Mandelbrot e seus companheiros estão estupidamente forrando seus bolsos às custas dos tolos. É isso aí!
Há um tema corrente de 'indicador de radiação' - parece muito engraçado. Parece estar nos artigos.
Sim, há muito tempo também estou de olho nos fractais.
É claro que não apenas um preço, mas nosso mundo inteiro pode ser descrito por um fractal.
(1) Mas me parece que é irreal calcular a fórmula deste fractal. Somente Deus pode fazer isso. De qualquer forma, não tenho coragem suficiente para ter certeza. ))
Os fractais claramente estruturados não servem aqui.
A linha costeira também é considerada um fractal. Mas é uma estrutura fractal aleatória. Não pode ser previsto por métodos matemáticos modernos. O mesmo é válido para o preço.
(2) Tudo o que agora é chamado de fractal em moeda estrangeira é lixo.
Mas pessoalmente acho que a aplicação mais interessante de kanvasses está em citações 3D ou algo como um mapa de calor.
Algo parecido com isso:
Tais citações em 3D seriam muito mais informativas do que as tradicionais. Não haverá necessidade de mudar entre diferentes TFs a fim de entender o quadro geral. Apenas uma TF geral que conterá todas as informações desde carrapatos até toda a história multianual.
Não tenho pontos em branco em meu entendimento de como isto pode ser implementado. Definitivamente o implementará em algum momento quando eu tiver tempo. Não quero falar sobre isso com mais detalhes antes do tempo.
(1) Primeiro temos que entender conceitualmente de que tipo de fractais podemos estar falando, depois identificá-los estatisticamente, e depois elaborar um algoritmo para sua identificação e um algoritmo para sua visualização.
(2) Concordo plenamente que é errado chamá-los de fractais, é apenas um ponce.
Físicos e matemáticos, em evidência da definição de um fractal alocam a propriedade básica - auto-similaridade, na verdade o fractal é "fronteira" de duas tendências opostas e, dependendo da prevalência de uma delas (num exemplo do mercado), o nome especifica uma tendência curta ou longa.
O meio de surgimento
- Não tenho dados há 250 milhões de anos sobre como a linha costeira dos fiordes noruegueses mudou durante esse tempo, opção pesada ;) A neve, os flocos de neve - formando uma "transição" para outro estado de vapor-ar - ambiente vai para um estado sólido, e as condições constituintes são de natureza sistêmica, a presença ou ausência de vento criam características de forma de floco de neve. Mercados - o elo sistêmico é o dólar dos EUA, os elementos homogêneos não homogêneos das operações de câmbio/operações comerciais/estados não estatais estão inter-relacionados na maioria predominante das transações envolvendo o dólar dos EUA.Pops!
Já expliquei - um fractal é a densidade de probabilidade de uma distribuição estável, infinitamente divisível. Ou seja, qualquer que seja a fatia do processo que você tomar, qualquer volume de amostra, você sempre verá uma estrutura auto-similar. Um exemplo é a moção browniana.
O mercado NÃO é uma estrutura auto-similar. (1) Mandelbrot, juntamente com seus associados, fizeram deliberadamente uma lavagem cerebral aos doentes, para alegar que o comércio será o mesmo em qualquer TF. Os amantes loucos tentaram escalpar em TFs baixos. O resultado - Mandelbrot e seus companheiros estão estupidamente forrando seus bolsos às custas dos tolos. É isso aí!
Olá querido colega!
Não vou discutir sobre o ponto (1). Se há fractais nas cotações de mercado ou não, deve ser provado empiricamente. Vejo isso na realização de alguns agrupamentos especialmente desenvolvidos em diferentes escalas de tempo. Se os elementos do conjunto de tais agrupamentos forem semelhantes, então esta estrutura pode ser considerada fractal.
Olá querido colega!
Não vou discutir sobre o ponto (1). Se há fractais nas cotações de mercado ou não, deve ser provado empiricamente. Vejo isso na realização de alguns agrupamentos especialmente desenvolvidos em diferentes escalas de tempo. Se os elementos do conjunto de tais agrupamentos forem semelhantes, então esta estrutura pode ser considerada fractal.
Vejo isso como a realização de algum tipo de agrupamento em diferentes escalas de tempo, especificamente projetado para esse fim. Se os elementos de um conjunto de tais agrupamentos forem semelhantes, então esta estrutura pode ser considerada fractal.
Olá Alexey!
Sim, esta é a direção certa. Não para considerar indiscriminadamente o mercado como uma estrutura auto-similar, mas para revelá-lo trabalhando com escalas de tempo diferentes. Mantenho a minha opinião - o tempo é primordial no mercado. Tempo para observar o processo, tempo entre as citações, etc. Tudo isso forma algum tipo de estrutura espaço-temporal. Talvez a modelagem em 3D na dinâmica ajude a compreendê-la...
P.S. Estou olhando para seu trabalho - tudo parece correto e canônico, por assim dizer. Espero ver seu sinal comercial pessoal. Boa sorte!
Pops!
Já expliquei - um fractal é a densidade de probabilidade de uma distribuição estável, infinitamente divisível. Ou seja, qualquer que seja a fatia do processo que você tomar, qualquer volume de amostra, você sempre verá uma estrutura auto-similar. Um exemplo é a moção browniana.
O mercado NÃO é uma estrutura auto-similar. Mandelbrot, junto com seus associados, fizeram deliberadamente uma lavagem cerebral para que os doentes afirmassem que o comércio seria o mesmo em qualquer TF. Os amantes loucos tentaram escalpar em TFs baixos. O resultado - Mandelbrot e seus companheiros estão estupidamente forrando seus bolsos às custas dos tolos. É isso aí!
Provavelmente, a discussão deve ir na direção disso - os dados de mercado têm uma estrutura fractal. Os níveis de probabilidade à medida que a estrutura fractal aparece, ou seja, a probabilidade muda para um fato se 0= ponto de aparência fractal, 1= extremo, 2= correção do modelo e dependendo da TF para analisar a classificação fractal em relação a outras "cadeias" de fractais.