Reunir uma equipe para desenvolver uma IO (árvore de decisão/floresta) em relação às estratégias de tendência - página 5

 
Yuriy Asaulenko:
Por que murchar? Você já o fez, use-o.
Exceto que no mercado real, digamos, as estratégias generalizadas deixam de funcionar. E é claro o porquê. Há um provérbio que o dinheiro ama o silêncio por uma razão).

O fato é que muitas vezes há um avanço em uma direção, um desenvolvimento assimétrico em uma direção, e o agrupamento de conhecimentos melhoraria a situação muitas vezes.

Além disso, não é uma questão de uma estratégia específica a ser definida para uma pessoa, mas uma metodologia para encontrar uma solução.


P.S. É um fato que Siska enlouqueceu recentemente, mas eu acho que a razão é a retirada das majors estrangeiras do mercado - elas deixam de trabalhar em estratégias, o caos segue ...

 
Yuriy Asaulenko:
Por que você deve se aborrecer? Você o faz, use-o.
Exceto que no mercado real, digamos, as estratégias generalizadas deixam de funcionar. E é claro o porquê. (Não é por nada que o ditado diz - o dinheiro ama o silêncio).

Eu verificaria o grau de super eficiência do mercado. Você pode sacrificar uma ou duas estratégias de trabalho para isso. É preciso desenvolvê-los primeiro. )))

 
Aleksey Vyazmikin:

Sim, a questão é que muitas vezes há um avanço em uma direção, um desenvolvimento assimétrico em uma direção, e a união de conhecimentos melhoraria a situação muitas vezes.

Além disso, não se trata de uma estratégia específica a ser apresentada a uma pessoa, mas de uma metodologia para encontrar uma solução.

Se não estou enganado, você já conhece meus métodos. Pré-seleção por indicadores + NS como uma lógica de decisão ensinável (classificação).
Aqui não vejo nada aqui para trabalho coletivo ou reflexão.
 
Aleksey Panfilov:

Eu verificaria o grau de super eficiência do mercado. Uma ou duas estratégias de trabalho poderiam ser sacrificadas por isso. Basta desenvolvê-los primeiro. )))

O que há para testar? Existem 10 futuros e eu quero comprá-los. Depois vêm outras 10 pessoas com a mesma estratégia, e o preço sobe 10 pontos. Todos já perderam em média 5 pontos na entrada.
 
Yuriy Asaulenko:
O que há para verificar? Eu tenho 10 futuros e quero comprá-los. Depois vêm outras 10 pessoas com a mesma estratégia e o preço sobe em 10 pontos.

Ou talvez seja o primeiro a subir que consegue fazer o trabalho. )))

Se o preço de compra for determinado por estratégia. E o resto está fora do mercado, nada mal também.

Esta versão é confirmada pela luta contra a velocidade.
 
Aleksey Panfilov:

Ou talvez seja o primeiro a subir que consegue fazer o trabalho. )))

Se o preço de compra for determinado por estratégia. E o resto está fora do mercado, nada mal também.

Qual é então o objetivo da criatividade coletiva? Trata-se de mudar imediatamente de estratégia na caça aos chinelos?
 
Yuriy Asaulenko:
Qual é, então, a essência da criatividade coletiva? Na medida em que é necessário mudar imediatamente a estratégia na caça aos chinelos?

Logicamente, para um mercado de moedas supereficiente, o preço deve parecer um MA com um período de algumas semanas devido à escala do sistema, e apenas determinado pela dinâmica real do país emissor. Vemos que este não é o caso. Portanto, a natureza do mercado é determinada por outra coisa (por exemplo: a necessidade dos emissores reais de moeda de espremer "excedentes" ou de assegurar uma ampla participação interessada em moldar o mercado). Daí a volatilidade.

Manivela, é claro. :(

PS.

A propósito, se você não se preocupar com cinco dígitos, e olhar em centavos, os gráficos são parecidos com isso.

 
Yuriy Asaulenko:
Se não estou enganado, você já conhece meus métodos. Pré-seleção por indicadores + NS como uma lógica de decisão treinável (classificação).
Não vejo aqui nada para trabalho em equipe ou reflexão.

Não sei como você seleciona os indicadores, que configurações desses indicadores lhe convém, como você descreve o preço em relação aos indicadores ou usa os incrementos dos indicadores como preditores? Em geral, em cada cobertura pública há detalhes que podem ser valiosos por direito próprio.

Descreverei brevemente o que estou fazendo agora com a árvore de decisão, talvez ela interesse a algumas pessoas:

1. Eu uso o roteiro para calcular o resultado de um evento em cada bar no momento em que ele é aberto, o resultado é um lucro ou perda - este é o chamado alvo e eu escrevo o resultado em um arquivo. O evento pode ocorrer após 1 ou mais de 200 barras, após a abertura da posição calculada, a rede de arrasto é imediatamente utilizada.

2. Usando o Expert Advisor (inicialmente era um script, mas depois decidi usar o EA, pois seria melhor se o mesmo código gerasse dados) eu coleto valores de preditores em cada barra e os gravo em um arquivo. No momento, tenho mais de 120 preditores.

3. eu fundo os dois arquivos. O arquivo parece ser bastante grande, mais de 100 megabytes, porque as informações são coletadas a partir de minutos.

4. dou os dados coletados ao algoritmo genético em R para processamento, o script executa o cálculo por seu método e tenta melhorar os resultados da busca do alvo.

5. Eu analiso o resultado, que se parece com isto:

Aqui eu olho para as informações de cada folha, selecionando aquelas folhas onde a previsão de 1/-1 é maior que 1/-1 por um fator de 1,5, e aquelas onde a previsão de zero é maior que 60%. Tentando analisar e compreender a decomposição proposta. Eu acrescentaria que 1 é comprar, -1 é vender e 0 é negativo na compra ou venda.

6. Escrevendo as folhas selecionadas da árvore como um código, em parte parece ser assim

if(Test_P==51)if(Levl_High_H4s1<4.5 && Levl_first_H4<-0.5 && DonProc<8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==52)if(Levl_Close_MN1<6.5 && DonProc>=8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==53)if(Levl_Close_MN1>=6.5 && DonProc>=8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==54){}//!--if(Use_Filter_MA_Prirost_>=-0.5 && DonProcVisota>10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==55)if(DonProcVisota<7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==56)if(rLevl_Up_iD_RSI<-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==57)if(Povtor_Low_H1>=1.5 && Povtor_Type_D1<3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;                                              
if(Test_P==58)if(Levl_Close_MN1>=-4.5 && Povtor_Low_H1<1.5 && Povtor_Type_D1<3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==59)if(Levl_Close_MN1<-4.5 && Povtor_Low_H1<1.5 && Povtor_Type_D1<3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==60)if(Povtor_Type_D1>=3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;

7. Verifique fora do período de treinamento para cada folha no testador de estratégia. Deixo as folhas que mostram bons resultados e têm um número suficiente de ofícios. É aqui que se vê o efeito de uma boa classificação, mas o efeito econômico é fraco.

8. Eu componho herbários de folhas selecionadas (florestas quase aleatórias), dou-lhes o direito de voto. Combinando diferentes árvores e suas folhas, eu recebo aproximadamente o seguinte código

    SellNow=false;
    BuyNow=false;
    double CalcSell=0;
    double CalcBuy=0;
   if(Test_P!=11)if(DonProcVisota<8.5 && Levl_High_H4s1N<1.5 && DonProc<1.5)CalcSell=CalcSell+1; //--35/10
   if(Test_P!=13)if(Levl_Low_D1s1<-4.5 && DonProcVisota>=8.5 && DonProc>=1.5)CalcSell=CalcSell+1; //--51/20
   if(Test_P!=26)if(Levl_Support_MN1>=5.5 && Levl_High_H4s1N<6.5 && Levl_Low_D1>=-3.5 && Povtor_Low_H1>=-1.5 && Levl_High_H1s1N>=-7.5 && Levl_Low_D1s1>=-7.5 && Levl_Close_H1<1.5 && Part_H4<3.5 && TimeHG>=2.5 && Levl_Close_H1>=0)CalcSell=CalcSell+1;//46/13 -- 5

   if(Test_P!=3) if(Levl_Low_H4s1N<5.5 && Levl_Low_W1s1N>=-0.5 && DonProcVisota<3.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1; //--14/29
   if(Test_P!=15)if(Levl_Low_H4s1N<5.5 && Levl_Close_W1s1>=2.5 && DonProcVisota<3.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1; //--14/30
   if(Test_P!=42)if(Levl_Support_H1s1<-5.5 && LastBarPeresekD_Down<6.5 && Regressor_3D>=-1.5 && TimeHG<1.5 && DonProcVisota>=4.5 && DonProc>=2.5 && DonProc<7.5)CalcBuy=CalcBuy+1;
   if(Test_P!=53)if(Levl_Close_MN1>=6.5 && DonProc>=8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1;
   if(Test_P!=55)if(DonProcVisota<7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1;


if((CalcSell>0 || CalcBuy>0) && CalcSell/(3+0)>CalcBuy/(5+0) && CalcSell>0)SellNow=true;
if((CalcSell>0 || CalcBuy>0) && CalcSell/(3+0)<CalcBuy/(5+0) && CalcBuy>0)BuyNow=true;
   

if(Test_P!=80)if (Vektor_Don_M15==1 && Vektor_Don==-1 && LastBarPeresekD_Down_M15<5){SellNow=false;}
if(Test_P!=81)*/if (Vektor_Don_M15==-1 && Vektor_Don==1 && LastBarPeresekD_Up_M15<5){BuyNow=false;}
if(Test_P!=82)if (Vektor_Don==1  && LastBarPeresekD_Down>6 && LastBarPeresekD_Up>4){BuyNow=false;}
if(Test_P!=83)*/if (Vektor_Don==-1 && LastBarPeresekD_Up>6 && LastBarPeresekD_Down>4){SellNow=false;}
if(Test_P!=84)*/if (Levl_Close_H1>7 ||Levl_Close_H1<-7){BuyNow=false; SellNow=false;}
if(Test_P!=85)*/if (Levl_Close_H4>7 ||Levl_Close_H4<-7){BuyNow=false; SellNow=false;}
if(Test_P!=86)if (Levl_Close_D1>6  && TimeHG==1)BuyNow=false; 
if(Test_P!=87)if (Levl_Close_D1<-6 && TimeHG==1)SellNow=false; 

9. Então vejo como tudo funciona em simbiose, e aqui ou o divido em grupos diferentes ou excluo algo. Algumas folhas podem parar de trabalhar aqui porque tomam a decisão de entrar no mercado sempre mais tarde do que outras folhas e aqui pode ser razoável decompor tais folhas para separar os Expert Advisors. Em geral, este ponto precisa ser mais desenvolvido.

De modo geral, esta não é uma abordagem complexa. Não utilizo florestas aleatórias, mas folhas separadas, porque não faz sentido estar sempre no mercado e, pegando folhas separadas, obtemos previsões estatísticas mais confiáveis para certas condições atuais do mercado, ou seja, limitamos a área de previsão e obtemos efeito de votação ao sobrepor essas áreas de árvores diferentes. E se tomarmos as florestas, então tentaremos classificar tudo, e de acordo com isso as boas e as más escolhas serão tomadas, à mão reduzirei a aleatoriedade.

Consequentemente, acho que devemos nos concentrar em encontrar essas folhas. E para isso, preciso me mover ao longo dos vetores que sugeri.


A propósito, estou planejando enumerar gráficos em árvore (combinações) usando GPU, se alguém puder ajudar com isso, você é bem-vindo.

 
Yuriy Asaulenko:
Qual é, então, a essência da criatividade coletiva? Trata-se de mudar imediatamente a estratégia na caça ao chinelo?

Você está realmente com medo de não ter chinelos suficientes? O objetivo é acelerar o movimento em direção ao objetivo. Se houver um bom resultado na estratégia e não apenas no método MO, então você pode criar seu próprio fundo em um pool ou o que quer que seja para resolver problemas, ou seja, o projeto já pode ser auto-sustentável.

 
Aleksey Vyazmikin:

Você está realmente com medo de não ter chinelos suficientes? O objetivo é acelerar o movimento em direção ao objetivo. Se houver um bom resultado da estratégia e não apenas do método MO, então você pode criar seu próprio fundo em um pool ou algo mais para resolver problemas, ou seja, o projeto pode ser auto-sustentável.

Pode não haver o suficiente para Forts a um determinado preço se houver mesmo algumas poucas pessoas trabalhando em uma estratégia.
Não posso falar por forex, mas suspeito de algo semelhante.