Reunir uma equipe para desenvolver uma IO (árvore de decisão/floresta) em relação às estratégias de tendência - página 5
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por que murchar? Você já o fez, use-o.
O fato é que muitas vezes há um avanço em uma direção, um desenvolvimento assimétrico em uma direção, e o agrupamento de conhecimentos melhoraria a situação muitas vezes.
Além disso, não é uma questão de uma estratégia específica a ser definida para uma pessoa, mas uma metodologia para encontrar uma solução.
P.S. É um fato que Siska enlouqueceu recentemente, mas eu acho que a razão é a retirada das majors estrangeiras do mercado - elas deixam de trabalhar em estratégias, o caos segue ...
Por que você deve se aborrecer? Você o faz, use-o.
Eu verificaria o grau de super eficiência do mercado. Você pode sacrificar uma ou duas estratégias de trabalho para isso. É preciso desenvolvê-los primeiro. )))
Sim, a questão é que muitas vezes há um avanço em uma direção, um desenvolvimento assimétrico em uma direção, e a união de conhecimentos melhoraria a situação muitas vezes.
Além disso, não se trata de uma estratégia específica a ser apresentada a uma pessoa, mas de uma metodologia para encontrar uma solução.
Eu verificaria o grau de super eficiência do mercado. Uma ou duas estratégias de trabalho poderiam ser sacrificadas por isso. Basta desenvolvê-los primeiro. )))
O que há para verificar? Eu tenho 10 futuros e quero comprá-los. Depois vêm outras 10 pessoas com a mesma estratégia e o preço sobe em 10 pontos.
Ou talvez seja o primeiro a subir que consegue fazer o trabalho. )))
Se o preço de compra for determinado por estratégia. E o resto está fora do mercado, nada mal também.
Esta versão é confirmada pela luta contra a velocidade.Ou talvez seja o primeiro a subir que consegue fazer o trabalho. )))
Se o preço de compra for determinado por estratégia. E o resto está fora do mercado, nada mal também.
Qual é, então, a essência da criatividade coletiva? Na medida em que é necessário mudar imediatamente a estratégia na caça aos chinelos?
Logicamente, para um mercado de moedas supereficiente, o preço deve parecer um MA com um período de algumas semanas devido à escala do sistema, e apenas determinado pela dinâmica real do país emissor. Vemos que este não é o caso. Portanto, a natureza do mercado é determinada por outra coisa (por exemplo: a necessidade dos emissores reais de moeda de espremer "excedentes" ou de assegurar uma ampla participação interessada em moldar o mercado). Daí a volatilidade.
Manivela, é claro. :(
PS.
A propósito, se você não se preocupar com cinco dígitos, e olhar em centavos, os gráficos são parecidos com isso.
Se não estou enganado, você já conhece meus métodos. Pré-seleção por indicadores + NS como uma lógica de decisão treinável (classificação).
Não sei como você seleciona os indicadores, que configurações desses indicadores lhe convém, como você descreve o preço em relação aos indicadores ou usa os incrementos dos indicadores como preditores? Em geral, em cada cobertura pública há detalhes que podem ser valiosos por direito próprio.
Descreverei brevemente o que estou fazendo agora com a árvore de decisão, talvez ela interesse a algumas pessoas:
1. Eu uso o roteiro para calcular o resultado de um evento em cada bar no momento em que ele é aberto, o resultado é um lucro ou perda - este é o chamado alvo e eu escrevo o resultado em um arquivo. O evento pode ocorrer após 1 ou mais de 200 barras, após a abertura da posição calculada, a rede de arrasto é imediatamente utilizada.
2. Usando o Expert Advisor (inicialmente era um script, mas depois decidi usar o EA, pois seria melhor se o mesmo código gerasse dados) eu coleto valores de preditores em cada barra e os gravo em um arquivo. No momento, tenho mais de 120 preditores.
3. eu fundo os dois arquivos. O arquivo parece ser bastante grande, mais de 100 megabytes, porque as informações são coletadas a partir de minutos.
4. dou os dados coletados ao algoritmo genético em R para processamento, o script executa o cálculo por seu método e tenta melhorar os resultados da busca do alvo.
5. Eu analiso o resultado, que se parece com isto:
Aqui eu olho para as informações de cada folha, selecionando aquelas folhas onde a previsão de 1/-1 é maior que 1/-1 por um fator de 1,5, e aquelas onde a previsão de zero é maior que 60%. Tentando analisar e compreender a decomposição proposta. Eu acrescentaria que 1 é comprar, -1 é vender e 0 é negativo na compra ou venda.
6. Escrevendo as folhas selecionadas da árvore como um código, em parte parece ser assim
7. Verifique fora do período de treinamento para cada folha no testador de estratégia. Deixo as folhas que mostram bons resultados e têm um número suficiente de ofícios. É aqui que se vê o efeito de uma boa classificação, mas o efeito econômico é fraco.
8. Eu componho herbários de folhas selecionadas (florestas quase aleatórias), dou-lhes o direito de voto. Combinando diferentes árvores e suas folhas, eu recebo aproximadamente o seguinte código
9. Então vejo como tudo funciona em simbiose, e aqui ou o divido em grupos diferentes ou excluo algo. Algumas folhas podem parar de trabalhar aqui porque tomam a decisão de entrar no mercado sempre mais tarde do que outras folhas e aqui pode ser razoável decompor tais folhas para separar os Expert Advisors. Em geral, este ponto precisa ser mais desenvolvido.
De modo geral, esta não é uma abordagem complexa. Não utilizo florestas aleatórias, mas folhas separadas, porque não faz sentido estar sempre no mercado e, pegando folhas separadas, obtemos previsões estatísticas mais confiáveis para certas condições atuais do mercado, ou seja, limitamos a área de previsão e obtemos efeito de votação ao sobrepor essas áreas de árvores diferentes. E se tomarmos as florestas, então tentaremos classificar tudo, e de acordo com isso as boas e as más escolhas serão tomadas, à mão reduzirei a aleatoriedade.
Consequentemente, acho que devemos nos concentrar em encontrar essas folhas. E para isso, preciso me mover ao longo dos vetores que sugeri.
A propósito, estou planejando enumerar gráficos em árvore (combinações) usando GPU, se alguém puder ajudar com isso, você é bem-vindo.
Qual é, então, a essência da criatividade coletiva? Trata-se de mudar imediatamente a estratégia na caça ao chinelo?
Você está realmente com medo de não ter chinelos suficientes? O objetivo é acelerar o movimento em direção ao objetivo. Se houver um bom resultado na estratégia e não apenas no método MO, então você pode criar seu próprio fundo em um pool ou o que quer que seja para resolver problemas, ou seja, o projeto já pode ser auto-sustentável.
Você está realmente com medo de não ter chinelos suficientes? O objetivo é acelerar o movimento em direção ao objetivo. Se houver um bom resultado da estratégia e não apenas do método MO, então você pode criar seu próprio fundo em um pool ou algo mais para resolver problemas, ou seja, o projeto pode ser auto-sustentável.