ATC sem cronograma(TF) - página 2
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Alexey, você está errado. Você mesmo está trabalhando com castiçais no período de 1S (parece que nem mesmo castiçais, mas apenas um preço C) e você diz que "castiçais não são necessários".
A roda foi inventada há milhares de anos por algum troglodita - e ainda está em uso generalizado.
Também não lhe expliquei que qualquer sinal de representação é quantificado e discretizado. Isto é o que o cronograma e a representação do candelabro realmente fazem. Todas as informações dentro do candelabro não são necessárias para funcionar. Se o fizer, passe para um período de tempo menor.
Esclareça o que plz.
Eu não trabalho na M15. Eu não trabalho em absoluto, apenas observo todos os prazos disponíveis. É um robô. Como você sabe algo sobre minha negociação - você é telepático? ))
Sobre a amostragem - de acordo com o teorema Kotelnikov-Nyquist-Shannon, a freqüência de amostragem deve ser mais de 2 vezes maior do que a freqüência mais alta no espectro do sinal. Mas isto é para uma representação exata, não precisamos de tal precisão no comércio.
Mas a taxa de amostragem mesmo em M1 é 1/60 == 0,016(6) Hz, o que é muito baixa. Aceitei o compromisso de 1 Hz, e o processador não está tão carregado e a precisão é aceitável.
ZS: Você leu meu post muito desatento, eu escrevi em russo"O robô não precisa de velas".
Diga o que plz.
Mas a taxa de amostragem mesmo em M1 é 1/60 == 0,016(6) Hz, o que é muito baixa. Aceitei o compromisso de 1 Hz, e o processador não está tão carregado e a precisão é aceitável.
ZS: Você leu meu post muito desatento, eu escrevi em russo"O robô não precisa de velas".
Então escrevi - você trabalha em um cronograma 1S - segundo. (E você está dizendo que o robô não precisa de castiçais, mas está usando castiçais de um segundo...
Se você não usar castiçais, você recebe algo como barras Renko. Mas não vi nenhum Expert Advisors trabalhando com estes bares.
Foi o que escrevi - você trabalha no 1S - segundo período de tempo. (E você está dizendo que seu robô não precisa de velas, mas você está usando velas de um segundo...
Se abolirmos as velas, obtemos algo como barras de reneko. Mas eu não vi nenhum especialista trabalhando com estas barras.
Ah, não o vi, pelo menos o fez pequeno )) Mas você está confuso, não é uma segunda vela. O castiçal pressupõe a coleta de informações em 1s - OHLC, eu só faço uma amostragem do preço em 1s, analógica como no CD player, só lá a taxa de amostragem é de 44100 Hz.
Renko é uma história completamente diferente. Eu estava trabalhando com Renko para um cara, e acabou sendo uma piada.
Ahh, não o vi, pelo menos o fez pequeno )) Mas você está confuso, não é uma segunda vela. O castiçal pressupõe a coleta de informações em 1s - OHLC, eu só faço uma amostragem de preços a 1s, analógica como no CD player, somente ali a taxa de amostragem é de 44100 Hz.
Renko é uma história completamente diferente. Eu estava trabalhando com Renko para um cara, e isso acabou se tornando um lixo.
É assim que se consegue velas de 1s, basta pegar o preço de fechamento delas...
Eu tentei tirar algo da reneko - não funcionou, e foi preciso muito esforço. Portanto, acaba sendo muito ruim sem referência de tempo. O que significa que preciso de um cronograma... Por isso, tento fazê-lo em segundos, ou horas - depende do TS.
O que você quer dizer com "carrapatos não têm essa desvantagem" ??? As carteiras são igualmente irregulares, e também têm "saltos de barra", estragando tanto a quantificação quanto a discretização.
...
Ninguém alimenta a ilusão de que os carrapatos têm qualquer "período", ou "prazo", taxas correspondentes de "abertura" e "fechamento", "barras" e seus "saltos", "quantização". E não há nada para falar em discretização, eles são discretos por natureza. Esta é a única forma primária de apresentação dos dados de tarifa que entram no terminal, não há outras. Como na auditoria, é preciso analisar os principais documentos contábeis.
Tudo o mais, com trechos de significado, como Aberto e Fechado, ou com a presença de significado, mas escondendo a seqüência, como para Alto e Baixo - é uma forma de agregação. Não é o único. Quem quer que queira, os agregados fazem tic-tac da maneira que eles querem. Eles continuam sendo os únicos primários, que é o que os distingue de todas as outras representações, tradicionais ou recentemente atraídos. Também, como nos experimentos de laboratório, o que é medido é registrado em tinta para que não possa ser "afinado". Os tiques não podem mexer em nada, eles mesmos são a fonte original.
Quero dizer que ninguém alimenta a ilusão de que os carrapatos têm qualquer "período", ou "prazo", taxas correspondentes de "abertura" e "fechamento", "barras" e seus "saltos", "quantização". E não há nada para falar em discretização, eles são discretos por natureza. Esta é a única forma primária de apresentação dos dados de tarifa que entram no terminal, não há outras. Como na auditoria, é preciso analisar os principais documentos contábeis.
Tudo o mais, com trechos de significado, como Aberto e Fechado, ou com a presença de significado, mas ocultar a seqüência, como Alto e Baixo, é uma forma de agregação. Não é o único. Quem quer que queira, os agregados fazem tic-tac da maneira que eles querem. Elas continuam sendo as únicas primárias, o que as distingue de todas as outras representações, tradicionais ou recentemente atraídas. Também, como nos experimentos de laboratório, o que é medido é registrado em tinta para que não possa ser "afinado". Os tiques não podem mexer em nada, eles mesmos são a fonte original.
Poderoso! Há também uma discretização no tempo. Por exemplo, chegando a uma média de 2-5 ticks por segundo, mas eu faço amostragem a cada segundo, pois não adianta rastrear micro movimentos em forex. Sim, em termos teóricos isto é errado e eu recebo distorções de freqüência que seriam capturadas pelo ouvido quando se trabalha com áudio. Mas para o comércio forex especificamente, isto é irrelevante.
No mercado de ações, como eu sei, o comércio de HF rastreia tudo.
Essa é uma jogada poderosa! Há também a amostragem de tempo. Por exemplo, chegando a uma média de 2 a 5 ticks por segundo, mas eu faço amostra a cada segundo, pois não adianta rastrear micro-movimentos em forex. Sim, em termos teóricos isto é errado e eu recebo distorções de freqüência que seriam capturadas pelo ouvido quando se trabalha com áudio. Mas para o comércio forex especificamente, isto é irrelevante.
Na bolsa, como eu sei, HF trading rastreia tudo.
Eu gostaria de saber o que justifica a avaliação "é irrelevante em Forex especificamente".
Provavelmente não pode ser mais do que sobre alguns métodos selecionados, mas não sobre Forex em geral. Ainda não existe uma solução geralmente aceita, mas existem abordagens altamente bem sucedidas https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485 que envolvemlevar em conta e comparar os passos do tempo medido com a precisão de milissegundos.
Já mencionei aqui https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 sobre o efeito corporativo da microtendência, que requer exatamente a seqüência de carrapatos provenientes de dezenas de CD, ou seja, com etapas de tempo de décimos e centésimos de segundo. A microtendência dá previsões bastante reais de meio ponto - um ponto e meio (0,0001); somando-as a outras, tenho negociado por vários anos enquanto a arbitragem estava trazendo resultados tangíveis. Parou em 21 de novembro de 2014, quando a lei sobre regulamentação cambial na Rússia aprovou sua primeira leitura na Duma (durou um ano e meio; a segunda, terceira, assinatura do presidente e publicação na RG foi aprovada em um mês) em meio à ameaça da Rússia ser cortada da SWIFT.
P.S. Discretização não está "lá" de forma alguma, mas pode ser aplicada. Custe o que custar. Tanto no tempo quanto no espaço. Uma redução de dados inteligentemente justificada por getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlQuero dizer que ninguém alimenta a ilusão de que os carrapatos têm qualquer "período", ou "prazo", taxas correspondentes de "abertura" e "fechamento", "barras" e seus "saltos", "quantização". E não há nada para falar em discretização, eles são discretos por natureza. Esta é a única forma primária de apresentação dos dados de tarifa que entram no terminal, não há outras. Como na auditoria, é preciso analisar os principais documentos contábeis.
Se "documentos contábeis primários tivessem que ser analisados" - os auditores não teriam nada a fazer. É seu trabalho apresentar as contas de uma forma digerível, compensando-as com informações sem importância.
É o mesmo com as citações. Em teoria, qualquer transação, mesmo a menor do mercado, move o preço para algum lugar. Mas na realidade é impossível dar conta de todos eles - e não há necessidade disso. Para este fim, temos a quantização por pontos e a discretização por períodos de tempo. Foi inventado há muito tempo e é muito difícil encontrar algo "de cima". E mais uma vez, é necessário?
Tenho visto repetidamente que o TS mais sofisticado que leva em conta uma série de fatores - falha/lucro, assim como os mais simples. É por isso que eu acho que os esforços devem ser direcionados não para inventar novas TS, mas para métodos de usar as antigas, bem conhecidas.
Se fosse "para analisar os documentos contábeis primários", os auditores não teriam nada a fazer. A função deles é apresentar as contas de forma digerível, despojando-as de informações sem importância.
É o mesmo com as citações. Em teoria, qualquer transação, mesmo a menor do mercado, move o preço para algum lugar. Mas na realidade é impossível dar conta de todos eles - e não há necessidade disso. Para este fim, temos a quantização por pontos e a discretização por períodos de tempo. Foi inventado há muito tempo e é muito difícil encontrar algo "de cima". E mais uma vez, é realmente necessário?
Tenho estado repetidamente convencido de que os TS mais complexos, que levam em conta uma série de fatores - drenar/ensinar tanto quanto os mais simples. Portanto, penso que os esforços devem ser direcionados não para inventar novas TS, mas para métodos de utilização de TS antigas, bem conhecidas.
O que posso dizer... Meu conselho é que leia uma citação de http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Uma auditoria é um exercício de coleta, avaliação e análise de provas de auditoria relacionadas à situação financeira da entidade econômica a ser auditada.
De acordo com o método de realização de uma auditoria pode ser:
Uma auditoria completa envolve um exame detalhado de todo o conjunto de documentos contábeis primários, registros contábeis analíticos e sintéticos, e o conteúdo das demonstrações contábeis.
No decorrer de uma auditoria completa, os dados dos documentos primários são comparados com o conteúdo dos registros contábeis analíticos (contas pessoais). A conformidade dos dados contábeis analíticos com os volumes de negócios e saldos contábeis sintéticos é então estabelecida. A exatidão dos saldos das contas sintéticas nas datas de relatório é verificada nos respectivos itens do balanço.
Por exemplo, nas instituições de crédito, o seguinte deve ser levado em conta ao realizar uma verificação completa da exatidão dos dados refletidos nos documentos primários das respectivas contas pessoais
Fim da citação
E sobre se algo mais pode ser inventado hoje em dia - eu já dei os exemplos de Brusiansky e microtendência. O direito de qualquer pessoa de trabalhar dentro do leito procrusteiro que outros estabeleceram para ele é inquestionável. Sanych também está convencido de que todas as estruturas já foram inventadas e que não há nada que se desvie dos modelos do tipo GARCH. Exceto que o titular estava perguntando exatamente o oposto, o novo titular.
Eu gostaria de saber o que justifica a avaliação "é irrelevante em Forex especificamente" .
Provavelmente não pode ser mais do que uma questão de métodos escolhidos com base em alguma base, mas de forma alguma sobre Forex em geral. Não existe uma solução universalmente aceita, mas existem abordagens altamente bem sucedidas https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page34#comment_6179485, queenvolvem levar em conta e comparar os passos do tempo medido com a precisão de milissegundos.
Já mencionei https://www.mql5.com/ru/forum/259533#comment_7822778 aqui sobre o efeito corporativo da microtendência, para a captura da qual precisamos exatamente da seqüência de carrapatos vindos de dezenas de ACs, ou seja, com passo de tempo de décimos e centésimos de segundo. A microtendência dá previsões bastante reais de meio ponto - um ponto e meio (0,0001); somando-as a outras, tenho negociado por vários anos enquanto a arbitragem estava trazendo resultados tangíveis. Parou em 21 de novembro de 2014, quando a lei sobre regulamentação cambial na Rússia aprovou sua primeira leitura na Duma (durou um ano e meio; a segunda, terceira, a assinatura e publicação do presidente na RG foi aprovada em um mês) em meio à ameaça da Rússia ser cortada da SWIFT.
P.S. Discretização não está "lá" de forma alguma, mas pode ser aplicada. O que é necessário. Tanto no tempo quanto no espaço. Uma redução de dados inteligentemente justificada por getch (hrenfx)http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.htmlExcepcionalmente pelo fato de o tempo de execução do pedido para MT4/5 ser de pelo menos 100ms no caso mais otimista