ATC sem cronograma(TF) - página 5

 
Maxim Kuznetsov:

Você pode fazê-lo sem candelabros. Você pode usar carrapatos, você pode usar preços de fechamento de barra, você pode usar apenas carimbos de tempo aleatórios. Mas as pessoas se orientam por horas e isto tem uma profunda impressão no preço total.

Mas há um MAS - o tempo é uma escala, uma profundidade de análise diferente. E o preço se comporta de forma diferente um do outro, as barras / castiçais permitem que você veja isso. O "instinto do dia" se move com todos os eventos conhecidos da abertura/fecho das sessões de estoque e a transição do dia com um horário claro. Os tamframes acima - os eventos em movimento são mais caóticos. Se observarmos de perto os carrapatos, o "ritmo" é dado pelo H4 (não porque seja mágico, mas é onde convergem os mais baixos e cumprem os horários).

Ou seja, um e o mesmo Expert Advisor deve ser adaptado separadamente (mesmo que parcialmente altere o algoritmo, não tanto as constantes) para o comércio intradiário e para o período médio de permanência de 3-4 dias.

Ótimo posto. Eu concordo com tudo, exceto com o último parágrafo, cuja verdade ainda não posso confirmar - em andamento. Isso pode ser assim.

 

Na verdade, posso dizer que o tiki é uma caixa de Pandora.

É tão claro como o dia que trabalhar com OHLC é um monte de porcaria. Mais uma vez, uma leitura uniforme do mercado é inaplicável. Daí as estratégias de bilhões e milhões de comerciantes humilhados e insultados.

Trabalhar com carrapatos com referência ao tempo astronômico, períodos de sessões de negociação - essa é a chave para a solução. Aí está!

 
Alexander_K2:

Na verdade, posso dizer que o tiki é uma caixa de Pandora.

É tão claro como o dia que trabalhar com OHLC é um monte de porcaria. Mais uma vez, uma leitura uniforme do mercado é inaplicável. Daí as estratégias de bilhões e milhões de comerciantes humilhados e insultados.

Trabalhar com carrapatos com referência ao tempo astronômico, períodos de sessões de negociação - essa é a chave para a solução. Aí está!

Mudar o relógio para NY ou Londres e recalcular os bares do H2 - tudo "tocará" de maneira diferente e os castiçais começam a ajudar muito

 
Alexander_K2:

Na verdade, posso dizer que o tiki é uma caixa de Pandora.

É tão claro como o dia que trabalhar com OHLC é um monte de porcaria. Mais uma vez, uma leitura uniforme do mercado é inaplicável. Daí as estratégias de bilhões e milhões de comerciantes humilhados e insultados.

Trabalhar com carrapatos com referência ao tempo astronômico, períodos de sessões de negociação - essa é a chave para a solução. Aí está!

É uma piada sobre astronomia?)

 
Andrey Gladyshev:

Isso é uma piada sobre astronomia?)

Foi exatamente isso que Gunn fez. E o homem é uma lenda comercial por qualquer medida.

Eu, pessoalmente, cubro o período de sessões de negociação às 8 horas.

 
Em resumo, acho que a solução mais correta é trabalhar com barras de tempo contendo o mesmo número de carrapatos.
 
Simplificando, será que precisamos estar vinculados à geografia do horário...?
 
Alexander_K2:
Em resumo, acho que a solução mais correta é trabalhar com barras de tempo contendo o mesmo número de carrapatos.

Esse é um pensamento interessante )))) Exceto que a maioria das citações de filtros CC vem do interbancário. Experimente em contas ECN? Eles não devem filtrar ali.

 
Alexey Volchanskiy:

Esse é um pensamento interessante )) Exceto que a maioria das citações de filtros CC vem do interbancário. Experimente em contas ECN? Eles não devem filtrar lá.

Eu estou na conta da NDD. Não tenho nenhuma reivindicação sobre a qualidade dos dados. E com este método de coleta de dados eu tenho uma distribuição Laplace estável para incrementos.

Vou notar especialmente - estável.

Se tomarmos puro tick Bid e Ask, suas distribuições se parecem separadamente com Laplace, mas a distribuição (Ask+Bid)/2 "desmorona" imediatamente, ou seja, apenas o tick flow é instável e não pode ser aplicado.

Mas "desbaste" o fluxo de carrapatos de modo que, digamos, as barras minúsculas contenham o mesmo número de carrapatos dá uma distribuição estável dos incrementos.

 

Alguns podem gritar em um falso-arranjo "Qual é o conselho deste homem? Ele fez -5% em três meses de negociação"!

Minha resposta é que só porque eu pessoalmente ainda não aprendi a ganhar dinheiro com a moção Laplace, isso não significa que outros não possam.

Trata-se da pedra angular - o método de coleta de dados para análise. E eu acho que barras de tempo com o mesmo número de carrapatos é a solução certa.