Otimize um EA e obtenha o melhor dos otimizados. - página 6
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Bons tempos... alguém pensou sobre as coisas "permanentes" do mercado.... ou seja, aqueles "momentos" - em que o mercado não muda suas condições. por exemplo: recuos, recuos de um ofício, uma pausa plana e coisas assim... Para este tipo de coisas você tem que adaptar ... ou melhor, ajustar seus robôs comerciais ... Se ocorrer uma idéia melhor do que aquela que você já está usando... O principal é ajustar para grandes movimentos - e você pode esquecer os pequenos... =)
Quais são os grandes movimentos? Quanto é isso afinal?
Denis Tarasov:
E assim a tarefa principal é se ajustar aos grandes movimentos - e você pode esquecer os pequenos... =)
Você não tem que se ajustar!
Você tem que pegar todos os movimentos. Ou seja, ter um monte de TCs, cada um dos quais - captura algo diferente. E só olhar para o resultado, selecionando os trabalhadores.
Mas por que não reunir todos os TCs em um só, e otimizar os pesos para cada TC?
Sim, existe essa idéia. Mas para otimizar os pesos de cada um, precisamos primeiro otimizar cada um deles em termos de parâmetros.
Em breve vou passar novamente para esta tarefa e pós-teste EAs representando tipos separados de TS e o EA geral capaz de trabalhar em tempo real e com MM contendo todos os TS testados. Aqui, será possível executar apenas um TS por enquanto, mas o plano é fazer com que cada um deles trabalhe com seu próprio MM - esta é apenas a idéia de "pesos" de cada TS dentro do Expert Advisor geral.
Você pode escrever brevemente em que consiste seu TS? Entrada por indicador, saída por pips, há uma rede de arrasto...
Estes EAs irão funcionar no MOEX? Se for o caso, posso usá-los em Si ou em qualquer outro símbolo. Mas eu o aconselharia a fazer um contador geral de configurações, porque a otimização será longa, então os participantes do projeto podem precisar da energia para suas necessidades, e então a pessoa terá que parar a otimização, e o contador permite otimizar partes, por exemplo, você fez 10000 passes, salvou o resultado e continuou a otimização em 10001, quando a oportunidade surgir novamente.
Você pode escrever brevemente em que consiste seu TS? Entrada por indicador, saída por pips, há uma rede de arrasto...
Estes EAs irão funcionar no MOEX? Se for o caso, posso usá-los em Si ou em qualquer outro símbolo. Mas eu aconselharia fazer um contador geral de ajustes, porque a otimização será longa, então os participantes do projeto podem precisar do poder para suas necessidades, e então a pessoa terá que parar a otimização, e o contador permite otimizar porções, por exemplo, você fez 10000 passes, salvou o resultado e continuou a otimização em 10001, quando a oportunidade surgir novamente.
Como escrevi acima, meus TS são os mais "burros", com parâmetros mínimos. O truque principal é que há muitos deles. Como resultado, a pergunta "o que fazer para que meu TS funcione de forma estável" se transforma na pergunta "como selecionar o TS, que já funciona de forma estável, e não mudará seu comportamento por tanto tempo quanto possível". Como meu TS é projetado para "cobrir" a maior gama possível de comportamentos de mercado - há sempre um TS que funciona no momento.
Os próprios algoritmos se baseiam nos seguintes pontos:
1. detecção de tendências. No momento, utilizo ou o cruzamento do preço e a barra deslizante ou o toque da borda do canal de preço. Estas são duas variantes. (Ele mostra o parâmetro - período de mudança ou canal).
2. A entrada pode ser ao longo da tendência ou contra a tendência. Para uma média móvel, o sinal para entrar é um bar-impulso ("hit" bar, "long" bar, "shift"). Para um canal, o próprio toque é um sinal. Portanto, temos duas opções (para a barra móvel, há um parâmetro - o tipo da barra de impulso, e onde contar sua direção).
3. Trailing - uso diferentes variantes: trailing forward - o conjunto SL "puxado para cima" até o preço atual até o fechamento; trailing backward - o conjunto TP "puxado para cima" até o preço atual até o fechamento; TP-SL fixo; reversões. Total - quatro opções. (aparece o parâmetro - tamanho do SL ou TP em relação à volatilidade diária, e para TP/SL fixo - também a relação TP/SL).
Total - temos 2x2x4=16 variantes de TP por símbolo.
A todos os TC acrescentam mais parâmetros: tempo, possível limitação por hexadecimal, momento e nível de Breakeven, para movimentação - filtro de entrada por distância da EMA (não para entrar, digamos, a tendência, quando estivermos muito longe da EMA).
Como mostra a prática (eu disse acima) - há SEMPRE um TS que funciona no momento. Não há nenhuma questão de "o que pensar". É apenas uma questão de escolha.
Sobre o intercâmbio - os princípios em si são universais.
Mas todo o sistema é projetado para o MT5, com a possibilidade de trabalhar no MT4, agora são reconhecidos 28 símbolos.
Em princípio, nada impede que você utilize qualquer símbolo disponível no MT5, você só precisa complementar a enumeração do Símbolo de Moeda Européia e refinar as funções que interagem com ele.
Eu o aconselharia a fazer um contador geral de configurações, pois a otimização será longa, o poder pode precisar participar do projeto para suas necessidades, então a pessoa terá que parar a otimização, e o contador permite otimizar porções, por exemplo 10000 passes feitos, salvou o resultado e 10001 continuará a otimização quando a oportunidade surgir novamente.
Acredito que a melhor otimização genética é realizada em um ano. Backtest por 5 meses, forward 7, modo OHLC a 1M.
Tal otimização leva de duas a quatro horas no quad core i5, dependendo do número de parâmetros. 20-40 horas no single core AMD Sempron LE-1200.
O contador total de configurações não é necessário, uma vez que o MT5 permite que você pare a otimização e a inicie a partir do ponto em que ela foi parada. Eu uso isto com bastante freqüência.
No momento, a situação para os "favoritos" é a seguinte:
A coluna "qualidade" é uma estimativa integral da curva de equilíbrio, levando em conta uma série de seus parâmetros.
As curvas em si (todo o TC trabalha sem MM, com um lote mínimo, o eixo y é a renda na moeda do depósito - dólares):
Você pode ver que as curvas mais "bonitas" têm sistemas de retrocesso (RTS), mas tais sistemas são extremamente perigosos, porque ao reduzir o TP durante o retrocesso eles têm um lucro muito pequeno (embora regular) (geralmente 1-3% da volatilidade diária), mas com uma parada enorme (geralmente de 3 a 5 dias de volatilidade, há um par de TS em que a parada é de até 7 dias de volatilidade). Estes sistemas são bem adaptados a símbolos severamente planos, mas mesmo uma pequena tendência os puxa para fora.
Como eu disse antes, qualquer pessoa que otimizou um dos TS "de fora" pode ter acesso a qualquer TS "favorito" por 3 meses.
O próprio Expert Advisor (EALeague) e os Expert Advisors para otimizar o TS individual estão disponíveis no disco Yandex.