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"Os postulados estão errados... Mas é claro - se não houver um sistema rígido na estratégia, e houver apenas uma busca por opções (o método "gut feeling"), então a estabilidade está fora de questão.
Mas a experiência é uma coisa útil e você deve tentar, porque o resultado negativo também é útil...
Os postulados podem estar errados. Mas eles concordam com minha experiência, e ninguém jamais me apresentou o TC, que sempre ganharia, independentemente de sua complexidade.
Segunda objeção - como "não há um sistema rígido" se as regras do TS aplicado são muito claras, e quem as aplicar - obterá o mesmo que eu obtive dentro do spread ?
A estabilidade no sentido do lucro é excluída pelo primeiro postulado.
A terceira objeção - sobre a "falta da idéia".
Mais uma vez, é muito estranho, dada a máxima precisão da redação do TS. Como é "nenhuma idéia" se os princípios, em minha opinião, são claros até mesmo para um comerciante iniciante? Não há "falta de idéia" - não há "bala de prata", ou seja, a idéia que sempre funcionaria. A tendência é determinada por duas formas não-intersectantes - ou por um preço que atravessa a média móvel (de fato, seu início - aqui podem ocorrer muitos erros, mas em caso de adivinhação - é tomada como um todo), ou por uma quebra no canal - quando o início do movimento se perdeu, mas há menos erros. A entrada é ao longo ou contra a tendência. Finalmente, o acompanhamento também se baseia nos princípios de pouca sobreposição.
Eu mesmo estava bastante cético, quando me disseram que entre os TS tão simples haveria definitivamente TS em funcionamento no momento. Quando eu os escrevi e os executei - eu estava convencido disso. Mais uma vez sugiro que olhemos para o gráfico - você acha que estes são "sistemas sem trabalho" ?? Sim, eles podem parar de mostrar resultados tão bonitos a qualquer momento (um dos sistemas o fez há alguns dias atrás), mas exatamente o mesmo pode fazer QUALQUER, por mais complexo que seja o TS que tenha "idéias profundas".
O segundo postulado se baseia no fato de que o TS simples leva em conta um pequeno número de parâmetros de mercado. Como resultado, eles funcionarão, não importa quantos outros parâmetros você mude. Mas mesmo uma pequena mudança de "pontos de referência" - causará falha do TS. Os TS complexos são baseados em um grande número de parâmetros diferentes e, portanto, não têm medo de pequenas mudanças de cada parâmetro. Mas há demasiados parâmetros em si. Portanto, o "acúmulo da massa crítica das mudanças" nelas vai muito mais rápido do que na simples TS, e elas falharão com a mesma probabilidade. Mas será necessário muito mais esforço para criar uma TS tão complexa com um grande número de fatores considerados e "idéia profunda". E para quê?
Finalmente "estratégias de soma" - não ajuda com a soma aleatória sem sentido. Se os melhores TCs forem somados - então a soma é equivalente à diversificação dos TCs, que é muito utilizada. Como isso pode "não ajudar" ?
E se nos lembramos do épico popular, podemos lembrar do lojista coletivo da fazenda Kuzma Gladyshev (da história de Voinovich), sua "teoria do círculo de merda na natureza" e seu belo luar, que foi estimado por Chonkin como uma "poção apropriada".
Mais uma vez - muito estranho, dada a máxima clareza na redação do TS. Como é "faltar uma idéia" se os princípios, em minha opinião, são claros até mesmo para um comerciante novato?
Sim, é "muito estranho"... Considerando que QUALQUER estratégia se baseia no princípio da estabilidade, não está claro por que você precisa resumir os resultados das estratégias SEVERAL? Uma estratégia estável é suficiente para obter lucro.
Se suas estratégias não permitem que você obtenha um lucro estável, então a soma de tal subdesempenho reduzirá ainda mais este mesmo lucro somado.
Não há necessidade de inventar nada de novo aqui... É preciso desenvolver UMA estratégia lucrativa, e "não sofrer tolices"...
Sim, é "muito estranho"... Considerando que QUALQUER estratégia se baseia no princípio da estabilidade, não está claro por que você precisa resumir os resultados das estratégias SEVERAL? Uma estratégia estável é suficiente para obter lucro.
Se suas estratégias não permitem que você obtenha um lucro estável, então a soma de tal subdesempenho reduzirá ainda mais esse mesmo lucro somado.
Não há necessidade de inventar nada de novo aqui... É preciso desenvolver UMA estratégia lucrativa, e "não sofrer tolices"...
Errado (vamos ser "você").
Se houvesse sequer um TS "estável" - ele teria sido conhecido por todos há muito tempo e todos o teriam usado. O problema é que qualquer TS funciona apenas enquanto seus princípios forem utilizados por uma pequena parte dos comerciantes. Assim que a maioria dos comerciantes começa a usar estes princípios - o TS deixa de funcionar, o TS sobre princípios opostos começa a funcionar.
Que tipo de "estabilidade no cerne de qualquer TS"...
Devemos somar os resultados do TS para aumentar apenas a estabilidade do resultado, pois ao adicionar variáveis aleatórias independentes, o payoff esperado é igual à soma dessas variáveis, mas o desvio padrão é a raiz da soma dos quadrados de desvios padrão (na ausência de correlação - é por isso que enfatizo a importância do TS baseado em princípios diferentes para um símbolo).
Digamos que se tivermos um TS que dá 1 ponto de lucro mais 5 pontos - então usando-o sozinho - podemos ter de -4 a +6 pontos de lucro.
Mas se tomarmos dois desses TS, e dividirmos muito entre eles, eles darão (0,5 + 0,5) pontos de lucro mais mais menos SQRT(2,5^2 + 2,5^2) - assim podemos ter de -2,54 a +4,54 pontos de lucro. Aumentando o lote, passamos de -4 para +7,15 pontos de lucro! E isto com o mesmo pagamento esperado de 1 ponto.
A diferença entre os ganhos máximos (com a mesma perda), como você vê, é ainda maior do que a expectativa.
É isso que você chama de "bobagem de sofrimento" ????
Errado...
Se houvesse pelo menos um TS "estável", ele teria sido conhecido por todos há muito tempo, e todos o teriam usado.
Onde você chegou a tais conclusões? Ninguém, sem mais nem menos, não vai replicar suas estratégias lucrativas... Sim, existem tais estratégias, e não é segredo. Mesmo as estatísticas dizem que cerca de 5% dos comerciantes bem-sucedidos, mas compartilhar com todos - é prejudicar a si mesmo ...
Desenvolver uma estratégia lucrativa é bem real, mas difícil o suficiente... E é apenas estupidez focar em estratégias simples... Mas você pode verificá-lo...
De onde vem isso? Ninguém, só por diversão, replicará suas estratégias lucrativas... Sim, existem tais estratégias, e não é segredo. Mesmo as estatísticas dizem que cerca de 5% dos comerciantes bem-sucedidos, mas compartilhar com todos - é prejudicar a si mesmo ...
Desenvolver uma estratégia lucrativa - é bem real, mas difícil o suficiente ... E a ênfase em estratégias simples - é apenas estupidez ... Mas você pode conferir...
Não se pode esconder a verdade em uma bolsa. Qualquer estratégia lucrativa - sempre se tornará inevitavelmente conhecida por todos.
Tenho certeza de que não há TC que sempre ganha. E a única maneira - é uma seleção constante do TS mais estável, dentre aqueles que estão ganhando agora.
Essa é a idéia que estou testando.
Acima mostrei até dez TS rentáveis! Com o fornecimento de uma conta e senha de investimento para todos os que desejarem. Quando eu ajustar o "conjunto completo de TS" com sua atualização regular-sobre-optimização - só devo desenvolver critérios claros para a seleção do TS mais estável, que já tenham mostrado bons resultados não só nos testes para frente e para trás, mas também na demonstração, e colocá-los na conta real. Acho que é irreal ganhar o depósito desta forma. No entanto, ter um lucro pequeno e constante é bem possível.
Não se pode esconder a verdade em uma bolsa. Qualquer estratégia lucrativa será sempre inevitavelmente conhecida por todos.
O principal método de repetição da estratégia é a análise de relatórios comerciais lucrativos. Mas, se o TS for suficientemente complexo, é impossível repeti-lo. E tais estratégias são utilizadas por comerciantes de sucesso. Estratégias simples são escritas em todos os lugares e em detalhes, mas não há sucesso... Seus métodos sintéticos - combinação de várias estratégias simples - é uma perda de tempo e esforço, mas se você mesmo não o testar, é impossível mudar de idéia... Boa sorte!
É inteiramente possível mudar minha opinião. Mas com argumentos reais.
Meus verdadeiros argumentos são os que dei acima, incluindo os gráficos do TS, e a senha de investimento da conta.
E quais são seus argumentos? Por que seria "impossível replicar um TS suficientemente complexo"? Um processador composto por centenas de milhões de transistores - repetível, mas o TS composto por uma ordem de magnitude menos regras - "irrepetível"?
Se fosse, todos os bancos o teriam tido há muito tempo, e o teriam usado. Mas todos os bancos, por alguma razão, fornecem sinais (incluindo os usuários internos). E eles não gostam de pares Forex, todos eles preferem usar o mercado de ações, embora haja mais potencial de ganho nos pares Forex.
A razão é simples - no mercado de ações todos os participantes estão interessados no crescimento do preço das ações, por isso o preço da maioria das ações líquidas cresce com mais freqüência do que cai. E não existe tal coisa no Forex, eles podem crescer assim como cair com igual probabilidade.
Não há bala de prata. Não há.
Há apenas uma adaptação constante à situação em mudança. Que é o que minha "TC League" foi projetada para fazer.
É inteiramente possível mudar minha opinião. Mas com argumentos reais.
Meus verdadeiros argumentos são os que dei acima, incluindo os gráficos do TS, e a senha de investimento da conta.
E quais são seus argumentos? Por que seria "impossível repetir um TS suficientemente complexo"?
Se você acha que esta estratégia ( no apêndice ) merece sua atenção, então tente repeti-la...
Se você acha que esta estratégia ( no apêndice ) merece sua atenção, então tente novamente...
Há apenas um mês de comércio lá. (Vamos manter o primeiro nome, amigo, nós nos conhecemos muito bem na ausência!)
Veja o acima - qualquer um dos TS que apresentei tem uma forma de gráfico semelhante, e o tempo de execução não é menor.
Seu(sua) gráfico só me convence de que a qualidade de um TS, seu tempo de funcionamento antes de começar a drenar - não depende da complexidade. Se o TS apresentado por você(a) é "muito complexo" - então o mais provável é que muito tempo tenha sido gasto em seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo - tenho vários TS, que mostram resultados muito semelhantes, e gastei muito pouco tempo em seu desenvolvimento, penso eu, muito menos do que você (você).
Três de meus sistemas apresentados, cada um deu mais de $50 de lucro, com um lote fixo de 0,01. Com seus (seus) lotes de até 9 unidades - eles teriam rendido até 45K cada um. E eu tenho "no preto" mais de cem sistemas! Se estamos falando daqueles que fizeram mais de uma dúzia de negócios, e em lucro - há mais de 60 deles.
E agora tenho uma pergunta - por que repetir um TS complexo, que provavelmente "nasceu" há mais de um mês, que teve que pensar muito tempo, pelo qual você teve que "se preocupar e se preocupar" - se o TS mais burro e estúpido (e não um) - produzir resultados semelhantes?
E agora tenho uma pergunta - por que repetir algum TS complexo, que provavelmente "alimentou" mais de um mês, que você teve que pensar por muito tempo, pelo qual você teve que "cuidar e se preocupar" - se o TS mais burro e burro (e não um) - der resultados semelhantes?
A resposta é simples: um TS complexo sobre a idéia certa dá um lucro estável de mês a mês. E um conjunto de TS simples, é claro, funcionará, mas não será estável e lucrativo. Certamente alguns dos meses não serão rentáveis... Os comerciantes que estão satisfeitos com este estado de coisas, podem viver com ele. Mas os Traders que trabalham para os Investidores (Trustee), isso não vai suportar...