ZigZags Shepherds - página 11
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... A profunda frustração com ZZ é que ela foi originalmente construída sobre um algoritmo defeituoso.
Desculpe-me, o que exatamente significa o acima?
"Volumes como tais que não vemos. Parada completa". - Você pode concordar com isso. Mas todos nós vemos o total de compras e vendas em um determinado período de tempo. E isto já é interessante.
Aberto e Fechado são variáveis aleatórias dentro de um intervalo, elas não fazem sentido inicialmente. Somente os extremos fazem sentido...
Desculpe-me, o que exatamente significa o acima?
"Volumes como tais que não vemos. Parada completa". - Você pode concordar com isso. Mas todos nós vemos o número total de compras e vendas em um determinado período de tempo. E isso já é interessante.
Na defasagem, é claro. É bom por si só)).
No retardamento, é claro. bom em si mesmo))))
A razão do "atraso" é a visualização atrasada da tendência atual e ela pode muito bem ser "corrigida"!
Talvez seja útil afirmar mais uma vez o conhecimento comum - repetir as verdades comuns não vai piorar as coisas.
Há várias maneiras de exibir o preço no mercado - renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Eles são geralmente divididos em independentes do tempo e independentes do tempo, mas na minha opinião esta não é uma ruptura sensata. É melhor, imho, classificar de acordo com a constância de qualquer característica. Neste caso, a representação de preço habitual pode ser chamada de equi-temporal, ou seja, cada barra tem sempre a mesma quantidade de tempo, enquanto a diferença de preço de abertura/fecho e a diferença Hg/Lw podem variar muito.
Renko é equi-opn/cls, ou seja, a diferença de preço aberto/fechado é sempre o mesmo modulo e igual ao tamanho renko, enquanto a diferença entre Hg e Lw é diferente, mas na faixa de um a dois tamanhos renko. A quantidade de tempo no bar renko também é diferente.
Rencos são equi-Hg/Lw, ou seja, a diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo de uma barra é sempre constante, a diferença de preço de uma barra opn/cls pode ser qualquer coisa dentro do tamanho do reng. A quantidade de tempo no bar randge também é diferente.
Se considerarmos que a representação de preço é a mais natural, então um gráfico de barras de encontro é essencialmente um gráfico de carrapato com o tamanho de um carrapato por encontro. Por exemplo, se houver aspas de carrapato com o tamanho de um carrapato de cinco dígitos, e for necessário programar um de quatro dígitos - encontrar min/max assim que sua diferença exceder 10, um novo gráfico de quatro dígitos é formado, ou seja, um gráfico de quatro dígitos com o tamanho de 1 é formado.
Equi-bars, como se entende pelo nome, são barras em que o número de carrapatos é o mesmo, todas as outras características associadas ao preço são diferentes para cada barra. Na minha opinião - a representação de preço mais sem sentido. O fluxo de preços, se o considerarmos a partir de uma multiplicidade de fornecedores, tem sempre uma largura de alguns spreads. Esta largura não é constante com o tempo e se alarga e se estreita. Toda corretora transmite os preços aos terminais de seus clientes usando o programa - chamemos isso de filtro de preços. Você tem que ser muito novo ou ingênuo para não entender que uma parte significativa dos lucros das corretoras provém do filtro de cotações e, portanto, sua lógica não é simples. E a quantidade de carrapatos gerados é determinada por esta lógica. Ou seja, barras equivocadas terão aparência diferente em diferentes corretoras e, além disso, podem ter aparência diferente mesmo em contas diferentes dentro de uma corretora. Voltando ao tópico do ramo - as características estatísticas dos zig-zags serão diferentes para diferentes corretoras devido ao funcionamento dos filtros de cotações, e dentro da mesma corretora eles estarão constantemente "flutuando" devido à lógica interna não-linear do filtro de cotações. É claro que estas diferenças e mudanças serão pequenas, mas a vantagem estatística de Pastuhov, como eu a entendo, também é pequena, portanto só teoricamente é possível ganhar com isto, imho.
Bravo! É impossível explicar mais clara e concisamente as formas existentes de representar o preço. Você teria sido um excelente professor. Embora eu não saiba, talvez você seja um professor).
A causa do "atraso" é um atraso na visualização da tendência atual e pode muito bem ser "corrigida"!
Tive o problema do atraso resolvido há muito tempo.
Prazer em vê-lo neste fórum como pesquisador.
P.S. Leia meu post e ficou surpreso em encontrar. Como estas duas frases podem ser ambíguas)).
É preciso acertar. Respeito a você como pesquisador.
E onde você acha que estão o Alto e o Baixo? Não dentro do intervalo? E se o intervalo for maior?
Se você pegar o intervalo acima, é claro que eles estarão dentro, mas haverá Alto e Baixo...
A profunda frustração com ZZ é que ela foi originalmente construída sobre um algoritmo defeituoso.
Há muitos algoritmos diferentes que podem ser usados para construir uma partição. É pouco provável que haja uma única melhor ZZ.
Para ser honesto, não pesquisei ZigZags...
Mas, se se pode argumentar que o mercado é dominado pela distribuição Laplace (ou melhor, uma dupla distribuição geométrica), então a soma dos números com a distribuição Laplace é o que dá o xy-quadrado, que tende a ser normal à medida que K aumenta.
A propósito, eu li muitos posts sobre ZigZags - muitas pessoas os usamsomente por sua capacidade de trabalhar com extremos ALTOS e BAIXOS, acreditando que podem "acertar" o melhor ponto de entrada. Certo?
Se você pegar o intervalo acima, é claro que eles estarão lá dentro, mas haverá seus Alto e Baixo...
Alto e baixo é apenas uma medida de preço em um dado intervalo de tempo. Do que estamos falando? Estou pensando profundamente))).