ZigZags Shepherds - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
:)))))) Acho que compreendo suas dúvidas.
Se você realmente investiu muito tempo em sua teoria, é difícil desistir e desistir. Isso é verdade em qualquer negócio.
Mas cada um tem seu próprio graal! Há muitos, eu garanto!
Acho que você vai encontrar pessoas que realmente podem ajudá-lo - só não se apresse. Eles estão apenas olhando para você :))))).
Aí está o problema - todos já pisaram em 4 de Abril de 2004.) Você precisa de uma brisa fresca)))
A solução mais provável é trabalhar com essas ondas individualmente pelo tipo mashka e não esquecer que a teoria da probabilidade dá apenas um quadro estatístico geral e não em um determinado momento, portanto, é de pouca utilidade prática, exceto em casos especiais em que pode ser reduzida a uma regra estreita e decisiva.
Este é o caso: a onda impulsiona a onda). Mas, falando sério, olha: temos ondas de diferentes faixas, qual delas é a dominante? Grande ou pequeno? Diferente. Muitas vezes, quando olhamos para a TF, geralmente pegamos o diário, depois as 4 horas e depois o horário, a tendência no diário, a tendência nas 4 horas, mas depois vamos contra a tendência na hora, mas... às vezes a acumulação não vem de uma vela de um dia, mas de uma hora. Pode-se dizer que os carrapatos já estão fazendo tic-tac na outra direção. Isto é, figurativamente falando: a cauda está abanando o cão. Eu acho que Junko estava lidando com os espectros aqui.
Não levar em conta a intensidade do comércio(volume do tick) em função do tempo é uma maneira simples de esvaziar os bolsos. Sem opções.
Os TFs padrão (prazos) são fatiados por tempo, barras de reno por preço. E você também pode adicionar volume de carrapato às barras renco, sem problemas com isso. A vantagem inegável do renko/cagi/range-bars está na filtragem de pequenas flutuações de preço, ruído, no qual não é rentável para o comércio.
Este é o caso: a onda impulsiona a onda). Mas, falando sério, olha: temos ondas de diferentes faixas, qual delas é a dominante? Grande ou pequeno? Diferente.
Não é diferente... O grande sempre engole o pequeno para que a cauda não abane o cão))
Eu mesmo não me importaria de obter alguns links sobre o assunto.
E Prival, por outro lado, acabou mergulhando na configuração "correta" do filtro Kalman e entrou no comércio de ações.
O líder é o pequeno material na borda da pilha. e os grandes lances são muito provavelmente o MM
Sim, estou entendendo o que você quer dizer. Acho que já há uma fila. Muito bem. Veremos sobre isso. Você mesmo está indo nessa direção? Ou é forex? Será que existem outras formas de obter lucro, um nicho, por assim dizer? Você é o mais conhecedor, ou talvez apenas um par de exemplos de vida?
Acho que abandonei o filtro Kalman Prival e negociei em níveis redondos, o mercado de ações, e agora... Eu não sei...
Não é diferente... O grande sempre engole o pequeno para que a cauda não abane o cão))
Você sabe, Andrei, eu não lhe respondi, você perguntou sobre Kagi, Renko, você só tem que cavar muito, eu lhe dei um link onde você pode baixar a tese, Pastukhov escreve claramente sobre Kagi e Renko variance lá. Sobre a probabilidade que você escreveu, posso obter um link para lê-lo?
Estou em criptografia, ainda é um mercado semi-selvagem. fui aconselhado a reiniciar meus estudos comerciais em qualquer bolsa de criptografia cerca de 3-4 anos atrás.
Se você tiver em mente que eu sou o único da velha guarda que é membro permanente do fórum, eu sou provavelmente o mais ignorante).
eu sou o mais ignorante)
Você sabe, Andrei, eu não lhe respondi, você perguntou sobre Kagi, Renko, você só tem que cavar muito, eu lhe dei um link onde você pode baixar a tese, Pastukhov escreve claramente sobre Kagi e Renko variance lá. Com relação à probabilidade que você escreveu, posso obter um link para lê-lo?
Não encontrei nada em seu link sobre a tese, exceto as 3 primeiras páginas... Você poderia anexá-lo aqui? É que se você está tão "viciado" em Kagi e Renko, você deve ter se pintado de alguma forma com exemplos concretos sobre a utilidade na análise de mercado... Você não consegue manter tudo isso na sua cabeça, não é mesmo?
O que exatamente sobre probabilidade você quer ler?
Os TFs padrão (prazos) são fatiados pelo tempo, barras de reno por preço. E você também pode adicionar volume de carrapato às barras de renko, sem problemas com isso. A vantagem inegável da reneko/cagi/range-bars está na filtragem de pequenas flutuações de preços, ruídos nos quais não é lucrativo comercializar.
Acho que muitos discordariam de você aqui. Porque alguns tiram o creme exatamente do barulho. Um exemplo da vida de uma dona de casa: quando você ferve caldo de galinha, tire toda a escória com uma esfregona e jogue fora para tornar o caldo transparente, mas como acontece com esta proteína ruidosa, a mesma carne, eu pergunto, por que transferir o bem?)
Não encontrei nada em seu link sobre a tese além das 3 primeiras páginas... Você poderia anexá-lo aqui? É que se você está tão "viciado" em Kagi e Renko, você deve ter se pintado de alguma forma com exemplos concretos sobre a utilidade na análise de mercado... Você não consegue manter tudo isso na sua cabeça, não é mesmo?
O que exatamente sobre probabilidade você quer ler?
Não sei se tenho o direito, deixe-me enviar-lhe uma mensagem.