ZigZags Shepherds - página 7
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Rapazes, por favor, não briguem! Sinto muito, nem sempre tenho tempo para responder. TheXpert, dê-me uma dica, que classe de estratégias? Caso contrário, também estou começando a perder a esperança. O que eu gosto em Pastukhov, tudo é apertado até Hurst, a interpretação é mais fácil, eu não quero contar as probabilidades, e Sev. Wind coletou estatísticas e algumas conclusões podem ser tiradas, e pode-se até ver as ondas em cada fase, se desejado. Construído sobre carrapatos.
A abordagem de Alexander é baseada no tempo de carrapatos, do qual a intensidade é derivada.
Pryval escreveu sobre isso aqui:
https://www.mql5.com/ru/forum/1307#comment_9848
TheXpert, uma dica, que classe de estratégias?
O que me confunde, vou tentar explicar:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
A foto mostra várias distribuições em uma grande. Acontece que há várias ondas em uma grande onda ao mesmo tempo. Se pegarmos a média do preço e calcularmos 1 SSR a partir dela, podemos ver que o preço pode se mover dentro desta SSR por algum tempo; se pegarmos 2 SSR, o preço se moverá dentro deste corredor, assim como 3 SSR, etc. mas em cada etapa o preço ficará lá por menos tempo, ou seja, dentro de 1HCO - tempo longo, 2HCO - tempo mais curto, 3HCO - ainda menos, etc. Uma analogia com a Renco aparece aqui: número de movimentos em 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5%, etc, ou seja, a diminuição vai exponencialmente a cada vez 2 vezes menos, mas ao mesmo tempo, a cada passo, a probabilidade de continuação, de ricochete - é estimada em aproximadamente 50/50 (no comércio de tempo bastante longo, embora vejamos distorções em períodos curtos). Praticamente o caso de uma moeda, mas Pastukhov estava apenas falando sobre o mercado de arbitragem e não-arbitragem se a onda H for mais ou menos de 2. Na realidade, durante um período suficientemente longo, recebemos um pouco mais de 2 ou um pouco menos de 2, ou seja, aqueles rabos pesados na distribuição (não cumprimento da lei de grandes números), que são nivelados pelo spread e pela comissão. Qual é a solução?
A distribuição a que você se liga é a taxa incremental, ou seja, (Preço(t)-Preço(t-1))/deltaT.
Você não quer trabalhar com tempo indo para Renko e Kagi. Então por que você está procurando por analogias? É uma matemática completamente diferente lá. Outro mundo, por assim dizer, paralelo.
os arbitrageurs são pioneiros e, em parte, criadores de mercado
Muito obrigado pela resposta, foi o que eu pensei, ou seja, sem opções diretas. Arbitradores (estatísticos, entre corretores). Estatística por mercado (triangular, etc.), já tinha muito disso, um pouco duvidoso, ou seja, previsão, mas como a correlação pode ser alta em um momento e baixa em outro, vai funcionar por um tempo, então teremos que reajustar constantemente.
Entre corretores, devido ao desejo de centralizar o câmbio, os dias ensolarados passam, mas se apenas o cripto, ainda há uma enorme descentralização.
Ao ampliar-se, acho que é difícil e ambíguo também.
Frontrunners- se eles fizerem uma grande oferta, você vai almoçar como almoço.
Em parte MM? Como é isso? Você pode me dar um link?
A distribuição a que você se liga é a taxa incremental, ou seja, (Preço(t)-Preço(t-1))/deltaT.
Você não quer trabalhar com tempo indo para Renko e Kagi. Então por que você está procurando por analogias? É uma matemática completamente diferente lá. Um mundo diferente, paralelo, por assim dizer.
Talvez, Alexander, você esteja certo, eu estou sendo brutal))) "Eu vim, eu vi, eu vagabundeei". ))) Eles lutaram pela pátria. Eu amo muito esse filme.
Talvez, Alexander, você esteja certo, eu estou sendo rude))) "Eu vim, eu vi, eu deixei uma pegada")))) ))) Eles lutaram pela pátria.
:)))))) Parece que compreendo suas sinceras dúvidas.
Se você realmente dedicou muito tempo à sua teoria, é difícil desistir dela. Isso é verdade em qualquer negócio.
Mas cada um tem seu próprio graal! Há muitos, eu garanto!
Acho que você vai encontrar pessoas que realmente podem ajudá-lo - só não se apresse. Eles só estão de olho em você :)))))
Em parte MM? Como? Posso obter um link?
Eu mesmo não me importaria de obter alguns links sobre o assunto.
E Prival acabou se aprofundando na configuração "adequada" do filtro Kalman e entrou no comércio de ações.
Frontrunners- se eles retiram uma grande oferta, você está pronto para almoçar como almoço.
Os concorrentes à frente são as pequenas coisas na borda da pilha. e as grandes licitações são mais prováveis de serem MM
No mercado, ainda há opções para trabalhar com padrões. Pastukhov também escreveu sobre isso em sua dissertação, bem... você tem que procurar por um "roupão com botões de pérola"))))
Mas existem variantes de sucesso, como esta: https://habrahabr.ru/post/266457/
Provavelmente se pode ganhar na SB com a análise de padrões, pelo menos é considerado assim.
Geralmente as opções comerciais são reduzidas a uma tendência ou um plano, como a estratégia de uma etapa de Pastuhov, apenas duas opções. A tendência e a variante contra-tendência. Além disso, a variante da moda sugere os clássicos do gênero: deixar crescer os lucros e cortar as perdas (parada curta). A opção plana é a oposta: deixar crescer as perdas e cortar os lucros.
O que me confunde, vou tentar explicar:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6731217
A foto mostra várias distribuições em uma grande. Acontece que há várias ondas em uma grande onda ao mesmo tempo. Se pegarmos a média do preço e contarmos 1 SCO dele, então podemos ver que o preço pode se mover dentro desta SCO por algum tempo, se pegarmos 2 SCO, o preço se moverá dentro deste corredor, as mesmas 3 SCO, etc. mas em cada etapa o preço ficará lá por menos tempo, ou seja, dentro de 1HCO - tempo longo, 2HCO - tempo mais curto, 3HCO - ainda menos, etc. Uma analogia com a Renco aparece aqui: quantidade de movimentos em 1H-50%, 2H-25%, 3H-12,5%, etc, ou seja, a diminuição exponencial vai duas vezes menos cada vez, mas ao mesmo tempo a probabilidade de continuação, ricochete - é estimada em aproximadamente 50/50 (no comércio de longo prazo, embora vejamos distorções em períodos curtos). Praticamente o caso de uma moeda, mas Pastukhov estava apenas falando do mercado de arbitragem e não-arbitragem se Nvola for mais ou menos de 2. Na realidade, durante um período suficientemente longo recebemos um pouco mais de 2 ou um pouco menos de 2, ou seja, aqueles rabos pesados na distribuição (não cumprimento da lei de grandes números), que em princípio são spreads e comissões na comercialização. Qual é a solução?
A solução mais provável é trabalhar com essas ondas individualmente como um painel de controle e não esquecer que a teoria da probabilidade apenas dá um quadro estatístico geral e não em um determinado momento, portanto, é de pouca utilidade prática, exceto em casos especiais em que ela pode ser reduzida a uma regra estreita e decisiva.